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求解约束最优化问题KKT系统的BFGS方法
引用本文:
张继伟,王仙桃.求解约束最优化问题KKT系统的BFGS方法[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2003,30(3).
作者姓名:
张继伟
王仙桃
作者单位:
湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082
基金项目:
国家自然科学基金资助项目(10171030),教育部优秀青年教师资助项目
摘 要:
利用Fischer—Burmeister函数,将约束最优化问题KKT系统转化为等价的非光滑方程组,利用广义导数,给出一个求解该非光滑方程组的BFGS方法。其子问题是一个系数阵为正定对称阵的线性方程组.为保证全局收敛性,我们引进了一个适当的线性搜索,它使得效益函数近似下降.在适当的条件下,我们证明了算法是适定的,并具有全局收敛性和超线性收敛性.
关 键 词:
KKT系统
BFGS方法
全局收敛
超线性收敛
广义导数
半光滑
A BFGS Method for Solving KKT Systems of Constrained Optimization Problems
Abstract:
Keywords:
KKT system
BFGS method
global convergence
superlinear convergence
generalized derivative
semismooth
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