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对违约相关性计量模型的研究
引用本文:
张玲,曹艳春. 对违约相关性计量模型的研究[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2002, 29(6)
作者姓名:
张玲
曹艳春
作者单位:
湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082
基金项目:
国家自然科学基金(70172018)资助项目
摘 要:
对企业的违约相关性进行了说明,并介绍了违约相关性的两种传统分析方法,提出了一个改进的模型,对其结论作了详细分析。
关 键 词:
违约相关性 联合违约概率 first-passage-time模型 企业违约 量化分析
Research on Default Correlation Calculating Model
Abstract:
Keywords:
default correlations
joint default probability
first-passage-time model
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