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中国证券市场指数波动的周期分析
引用本文:
陈迪红,杨湘豫,李华中.中国证券市场指数波动的周期分析[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2003,30(5).
作者姓名:
陈迪红
杨湘豫
李华中
作者单位:
[1]湖南大学金融学院,湖南长沙410079 [2]湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410079 [3]富国基金管理有限公司,上海200121
摘 要:
中国证券市场股指的波动是否具有周期性?如果有,又如何测定呢?基于时间序列的谱分析方法,采用应用统计软件SAS.SPECTRA,本文对中国证券市场的市场指数进行了分析,得到了上证综指的谱密度与频率、上证指数的周期数据以及上证指数周期分析等结果。结果表明,证券市场的周期性波动确实存在,且主周期内嵌套次周期,波动周期与裴波那切数列奇妙地一致,证券市场有自身的运行规律。这些结论也证实了证券市场与宏观经济发展有相互关联、相互制约的关系。
关 键 词:
股指波动
谱分析
证券市场
Analysis of Cycle about Fluctuation of Stock Index in Chinese Securities Market
Abstract:
Keywords:
fluctuation of stock index
analysing cycle
securities market
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