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盖维丹 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2016,(2):29-33
研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型, 模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况. 对一般分布情形, 利用推广后的调节系数方程与递归更新技巧, 得到了此模型的最终破产概率上界的估计. 最后以理赔额和理赔间隔时间都服从指数分布的情况下的实例分析来说明该模型的有效性. 相似文献
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相依自然降水序列干湿游程特征量的模拟分析 总被引:2,自引:0,他引:2
以游程理论中SenZ.的方法为基础,研究了相依自然降水序列的主要干湿游程特征量──有限样本长度,给定截取水平的交互点数,干湿游程长的期望值,正、负游程和的期望值等的理论模拟模式。并以郑州10年逐旬降水序列对模拟结果进行了验证,理论与实际结果具有较好的一致性。 相似文献
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[事件回放]2005-2006年,饲料价格不断上涨,饲养成本增加,龙头企业垄断市场一再压等压价使鲜奶收购价格居低不升,奶贱伤农,造成全国很多地区奶牛养殖户将产奶母牛杀掉卖肉,将无人收购的鲜奶倒掉. 相似文献
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在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上, 建立了各个业务线增量已决赔款的GAMLSS模型, 并将此模型应用于一组具有明显异方差的车险数据, 拟合效果优于均值回归模型. 另外, 在多个业务线的准备金估计中, 不同业务线之间的相依性通过藤Copula函数来描述. 用D藤Copula描述相依关系的GAMLSS模型对准备金的评估结果既优于独立假设下的GAMLSS模型和链梯法对准备金的评估结果,同时还刻画了不同业务线之间的尾部相依性. 相似文献
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Hus和Robbin于1947年提出了完全收敛性的概念,完全收敛比几乎处处收敛条件更严格。本文通过构造收敛鞅,证明了相依随机变量序列的完全收敛性。作为推论,证明了负相依随机变量序列的完全收敛性。 相似文献
8.
把Copula函数引入熵理论,并定义了相依结构熵来度量随机变量之间的相依结构,讨论了二维随机向量在单调变换下相依结构熵的不变性并推广到多维的情形. 相似文献
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郭文伟 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2013,(4):62-70
首先采用 AR(1)-GJR(1,1)-SkT(v,λ) 模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差,引入C-Vine Copula和D-Vine Copula模型来描述这六种风格资产之间的相依结构,然后对基于C-Vine Copula和D-Vine Copula模型的拟合效果进行综合比较.研究结果表明:中国股市各风格资产之间的相依性存在结构性差异,最适合用D-Vine Copula模型来刻画各风格资产之间的相依结构.同类型的风格资产之间的相依程度比不同类型风格资产之间的相依程度要高;在同一类型的风格资产中,资产规模差距越大的风格资产之间的相依系数就越小.无条件的风格资产收益系列之间的相关性要显著大于有条件的风格资产收益系列之间的相关性;最后根据研究结论提出了降低风格资产组合风险的资产配置建议. 相似文献
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仰视《崖上风姿》石头,笔直不倦的站立,一种永恒的抒情。一株不大不小的榆树,以其特异的生存方式,于石头棱角一处高扬;背阴抱阳,吸纳吞吐,演绎生命幽微之奥妙,深 相似文献