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为了使农业结构调整更加有的放矢,保持济南早春设施甜瓜高效、迅速的发展势头,从品种选择、保护地设施类型、育苗、定植、植株调整、肥水管理、病虫害防治等多方面介绍早春保护地薄皮甜瓜高效栽培技术,希望对提高甜瓜产量和品质以及菜农的经济效益能起到一定的指导作用。 相似文献
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VaR度量金融风险的几个问题 总被引:3,自引:0,他引:3
针对VaR模型中的delta-正态模型的计算,分析了其中存在的几个问题并进行了改进。结果认为,用区间估计替代点估计可以提高VaR值的有效性;在用CAPM模型计算股票资产的可能损失时,不能丢失常数项,否则计算值偏大。另鉴于传统VaR模型不能评估市场因子变化时资产损失发生的概率,现基于高维正态分布的计算方法提出了用VaR度量金融市场风险的新方法。 相似文献
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国际粮食市场价格风险评估研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为探讨国际粮食市场价格风险管理,本研究构建了国际粮食市场价格风险评估的基本模型,建立国际粮食市场价格波动序列,拟合国际粮食市场价格波动概率分布和计算国际粮食市场的风险价值(VaR)。通过对国际大米、玉米、小麦和大豆市场价格风险的实证分析,结果表明:正态分布并不是国际粮食市场价格波动的最优概率分布模型,国际粮食市场价格波动表现为服从Lognormal、Log-logistic和Burr分布;就整体而言,国际粮食市场价格风险较为严重,上涨的风险要大于下跌的风险;就具体品种而言,国际大米的市场价格风险最大,其上涨和下跌的VaR分别达到69.23%和34.31%,远高于玉米、小麦和大豆。 相似文献
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信用风险是银行所面临的主要风险之一,但我国银行对信用风险的管理仍然主要是以定性分析为主。通过CreditMetrics模型首先计算得出某农业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、远期贴现率、违约回收率以及最终的风险价值,进而利用这些参数测算出该案例银行贷款组合的风险等级及其分布。 相似文献
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VaR数学模型及其计算方法 总被引:1,自引:0,他引:1
VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是在正常的市场条件下,给定一定时间区间和置信水平,测度最大损失的数学方法。传统的VaR计算方法在计算开放式基金时,可能存在着高估风险的情况,对数正态分布假设下得到的风险值(VaR)要比正态分布假设下的风险值更接近实际值。本文着重论述了VaR模型的数学原理以及该模型的计算方法,运用对数正态分布假设来评估开放式基金的风险,以验证其结果是否更加接近实际风险值。 相似文献
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金融数据呈现的厚尾性已达成共识。本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法,得到了在险风险值的估计公式。然后得到了上海上证指数、国债指数和企业债券指数的在险风险值的估计值,比较了他们的极值风险. 相似文献
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基于VaR方法,把外汇储备看做是一个由不同币种组成的资产组合,通过实证分析测算各币种比例相对变化时的VaR值.结果表明,从控制风险的角度,目前我国应减少外汇储备中欧元的比重而增加美元的比重. 相似文献
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中国农业巨灾风险评估方法研究 总被引:6,自引:1,他引:6
[目的]研究中国农业巨灾风险评估的方法.[方法]利用农作物受灾面积、成灾面积和绝收面积获得中国农业灾害损失数据,同时运用蒙特卡罗模拟技术以解决样本数据不足的难题;运用极值POT模型实现对农业灾害损失尾部分布的有效拟合,建立农业巨灾损失的广义Pareto分布模型;建立基于VaR方法的农业巨灾风险的精确度量模型;选择河南省粮食生产的旱灾巨灾风险作为中国农业巨灾风险评估的案例.[结果]构建了中国农业巨灾风险评估的基本框架;旱灾巨灾对河南省粮食生产的影响总体上相对有限,其损失的平均值在10%左右,但在面临50年一遇甚至是百年一遇的旱灾巨灾时,粮食损失率将分别高达22.60%和25.24%,须引起决策层的高度重视.[结论]本研究所提出的中国农业巨灾风险评估方法是切实可行的. 相似文献
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讨论一种进行投资组合管理的方法。基于组合的分散投资原理,对DOWD(1999)的结论进行进一步的探讨,将改善组合的资产的数量由1个扩展到n个,并利用模拟数据验证一定条件下n的“最优”取值。 相似文献
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介绍了VaR法的基本含义和计算方法,提出了该方法在应用中存在的问题,为我国农业银行进行信用风险管理提供了帮助。 相似文献