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通过将几何亚式期权应用到再装期权中,解决了传统再装期权在再装日按BS模型执行时所产生的经理激励问题,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型,并在股价服从分数OU过程下得到了相应的定价公式.通过模拟分析发现,与传统再装期权相比,几何亚式〖CD*2〗再装期权的价值要低一些,这说明几何亚式〖CD*2〗再装股票期权能更好地降低代理成本. 相似文献
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