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鉴于美式期权的定价具有后向迭代搜索特征,本文结合Longstaff和Schwartz提出的美式期权定价的最小二乘模拟方法,研究基于马尔科夫链蒙特卡洛算法对回归方程系数的估计,实现对美式期权的双重模拟定价.通过对无红利美式看跌股票期权定价进行大量实证模拟,从期权价值定价误差等方面同著名的最小二乘蒙特卡洛模拟方法进行对比分析,结果表明基于MCMC回归算法给出的美式期权定价具有更高的精确度.模拟实证结果表明本文提出的对美式期权定价方法具有较好的可行性、有效性与广泛的适用性.该方法的不足之处就是类似于一般的蒙特卡洛方法,会使得求解的计算量有所加大. 相似文献
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数学研究的对象并非是物质世界的真实存在,而是人类抽象思维的产物。数学中的许多概念、定义、公式、定理并非建立在真实事物或现象的直接抽象之上,而是较为间接抽象的结果,甚至是在抽象之上进行抽象。因为数学研究已不再是先前那种建立在直接观察与实验之上对知识的归纳,而是运用抽象思维揭示自然规律,指导人们的社会实践,向着理论科学的方向迈出了关键性的一步。 相似文献
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数学是一种文化,在经济数学的教学中,要充分认识到数学文化的地位和作用,使学生在学习的过程中真正受到数学文化的感染,使同学们的数学素养在思维能力、情感态度和价值观等多方面得到进步和发展。 相似文献
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