混合广义伽马分布的渐进性质

讨论了独立同混合广义伽马分布随机变量序列的规范化最大值的极限分布及其点点收敛速度.     

平稳序列的次最大值和次最小值与其位置的渐近性质

讨论了含有极值指标的平稳序列的次最大值与其位置在长相依条件下的渐近性质,并给出了次最大值和次最小值与它们的位置的渐近性质.     

极值广义顺序统计量的矩收敛

本文讨论了极值广义顺序统计量的一种收敛:矩收敛.在3种极值分布类型基础上,得到了极值广义顺序统计量矩收敛的性质.     

极值指标下平稳序列的风险测度

平稳金融序列存在相依性,不满足独立同分布假设下极值理论的条件约束.讨论了极值指标下平稳随机序列的风险测度,通过估计极值指标θ并修正广义极值分布的位置参数和尺度参数,得到平稳随机序列的风险值.实证和检验表明平稳金融序列需要极值指标修正模型,提高风险值估计的准确度.     

一类重尾极值指数估计

提出了如下一类重尾极值指数估计～γ(β1,β2)n(k)={(β2-β1)[∧x(β1)(k)/∧x(β2)(k)-1]-1+1-β1}-1其中∧x(βk):= 1/kk-1Σi=0 Xn-i,n/Xn-k,n)1-β证明了其弱相合性和渐近正态性,并在均方误差最小的情况下,给出了～γ(β1,β2)n(k)中调节参数k的...     

幂赋范下二维正态向量的极大值分布

给出了幂赋范下独立同二维正态分布的三角阵列的极大值分布.     

广义指数分布随机变量序列最大值的收敛速度

讨论了广义指数分布极值的极限分布,并给出了广义指数分布的最大值在线性赋范下的一致收敛速度以及混合广义指数分布的逐点收敛速度.     

基于线性和条件下的失真风险测度尾部渐近性质

对随机权重的次序统计量线性和条件下的失真风险测度尾部进行了讨论,并得到了相应的一些渐近性质.