基于因子分析模型的基金业绩分析

近年来，我国证券投资基金规模不断壮大，成为我国资本市场上一支不可或缺的力量。证券投资基金是众多中小投资者的重要理财工具，因此，其业绩评估成为众多投资者以及管理者关心的重要话题。文章以成立于2008年之前的开放式股票型基金，共61只，为研究对象，分析了影响基金整体业绩的基金月平均收益率、标准差、夏普指数等若干主要因素。通过运用数据，采用因子分析的方法进而对基金业绩进行分析，综合得出了影响基金业绩的三个综合影响因子，并通过因子得分分析得出整体业绩排名前十的基金。为众多投资者提供了一个基金业绩评估的有效方法。