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在利用滑动相关系数描述两市波动溢出强度基础上，实证选择了马尔科夫体制转换ARMA(1,1)刻画我国股市和债市的体制转换特征；接着利用LR检验等验证了MS-ARMA(1,1)整体及各类参数结构变化的显著性；然后利用概率外推法预测了短期内两市的波动溢出强度变动趋势.结果表明，两市体制转换非对称，正相关状态持续期更长，体制转换中存在交替的逃离效应和传染效应特征. 相似文献
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