最小二乘递推估计与一次估计的一致性

回归模型是随机模型的框架性模型，随机差分方程及Ｋａｌｍａ滤波等模型均是回归模型框架中的特殊模型。弄清回归模型的最小二乘递推估计与一次估计的一致性，也就弄清了随机差分方程及Ｋａｌｍａ滤波等模型的递推估计的实质。为此，本文论述最小二乘递推估计与一次估计的一致性。