排序方式: 共有30条查询结果,搜索用时 31 毫秒
21.
22.
假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形. 相似文献
23.
为了估计分形布朗运动参数, 作者修改了MMLE算法. 在仿真中, 和修改的MMLE算法相比较, 算法达到了更高的精度, 并以均方根误差和标准差为指标说明了方法的优越性. 相似文献
24.
李启丙 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2011,38(3):87-89
假定标的股票服从分数布朗运动,应用二次近似法和偏微分方程方法求出了美式下降敲出看涨、看跌障碍期权价格近似解以及最佳实施边界. 最后,通过显式差分法比较近似解的准确性,并分析Hurst参数对期权价格和最佳实施边界 S* 的影响. 相似文献
25.
黄壤耕层土壤性质的空间分布特征 总被引:1,自引:0,他引:1
应用空间自相关函数、变异函数和分数布朗运动研究了四川雅安黄坟耕层的重量含水量、容重、粘粒含量、pH、有效磷含量和有效钾含量的空间分布特征。结果表明,黄壤耕层这6项性质的空间自相关特性和变异性都较明显。它们的自相关范围与变程基本相当,介于30-60m之间。分数布朗运动的无标度区间位于自相关范围或变程中,这6项土壤性质的分形维数为2.3895-2.8853,空间分布特征为pH均一性程序最好,空间变异最小;有效钾的均一性程度最差,空间变异最大;其余4项性质介于前二者之间。 相似文献
26.
27.
本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价格与利率分别服从几何分数布朗运动时的期权定价公式. 相似文献
28.
对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计. 通过选择分数布朗运动作为刻画股票投资回报的驱动过程, 并得到了此模型下股指收益的VaR计算的显式表达式. 数值分析的结果显示分数布朗运动模型下的VaR值要高于Black-Scholes模型下的VaR值, 这表明长相依性质对于股指风险有很大的影响, 在相关的金融风险产品的风险度量中应加以重视. 相似文献
29.
为了估计分形布朗运动参数,作者修改了MMLE算法.在仿真中,和修改的MMLE算法相比较,算法达到了更高的精度,并以均方根误差和标准差为指标说明了方法的优越性. 相似文献
30.
假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动,建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型.利用混合分数布朗运动的It-公式,将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程,通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式. 相似文献