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提供了一种基于自适应拉普拉斯变换有限差分方法来解决Black-Scholes 期权定价问题.相比较于传统的时间推进法,此方法在保证较高精确度和很好的收敛性的同时,还可以减少计算时间.这一精确有效的方法将通过数值实验来验证. 相似文献
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