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证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象;同时风险价值方法本身不符合次可加性.这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局最优.针对这些问题,我们从一致性风险度量理论出发,提出了一种新的风险度量技术——一致性风险价值——来度量投资组合的信用风险,在此基础上建立了一致性风险价值的投资组合优化模型,并运用线性规划技术进行组合优化.最后我们通过实证研究,发现运用基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果,优于运用基于风险价值的优化模型. 相似文献
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潘邦贵 《福建农业大学学报(哲学社会科学版)》2007,10(6):53-56
通过已披露的财务数据选取影响投资价值的指标,经过标准化处理,构造相关系数矩阵,利用主成分分析法,构造主成分,试图确定主成分与投资价值的相关性,再根据各个指标值的变异度,利用熵权系数法,计算各指标的权重,为投资者综合评价各林业上市公司的投资价值提供相应的依据。根据分析。得出吉林森工投资价值最大,景谷林业次之,永安林业最小的结论。 相似文献
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利用增量资本产出率指标和DEA模型,分析了湖北省宏观投资效率及分行业的固定资产投资效率。结果表明湖北省固定资产投资效率总体水平比较高,其中渔业、烟草制品业是湖北省投资效率最优的行业,石油加工、炼焦及核燃料加工业是效率次优行业,其他行业的投资效率偏低,且较多的行业处于规模报酬递减阶段。提出了改进湖北省固定资产投资效率和优化投资结构的政策建议。 相似文献
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房地产投资由于影响因素众多且具有较强的不确定性,是一个典型的灰色系统。灰色预测方法由于其所需数据少,预测精度高等优点在社会各行业得到广泛应用。本文运用灰色预测中的GM(1,1)模型对河北省房地产投资额进行了分析,建立模型,并给出了相应得预测。 相似文献
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张小倩 《辽宁农业职业技术学院学报》2016,(1):62-64
随着国民生活水平的提高,个人闲置资金很富余,根据市场调查越来越多的人乐意于把资金用于投资保险,这就促使中国保险业的保费收入一直在增长,而其中的养老保险更是明显,大额的保费收入需要找到一个好的投资途径,使其达到更好的增值。而我国是一个人口大国伴随着计划生育政策的开展,社会出现了老龄化的现象,421家庭模式越来越多,居家养老也成为一大压力,伴随着社会化养老的兴起,未来对养老机构床位的需求必将迅速增长,而保险资金可以凭借独有的优势进军养老市场,投资于养老机构。对此,对保险资金投资养老机构的某些方面进行探析。 相似文献
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银建华 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2011,(3):41-43
研究了Duarte提出的投资组合优化统一模型及条件风险价值(CVaR),分析了以CVaR为风险度量的投资组合优化模型的具体形式,建立了统一七种模型的投资组合优化统一模型,并发现统一模型是一个凸二次规划问题. 相似文献
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国有商业银行的证券投资选择与其特许权价值相关。文章从分析我国国有商业银行特许权价值的变化入手,论述了国有商业银行从事高风险证券投资的动机和证券投资风险控制的理论基础,并对国有商业银行证券投资风险控制提出了相应的对策和建议。 相似文献
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孙光远 《甘肃农业大学学报》1999,34(3):313-317
运用数理统计、运筹学等理论和方法及计算机数学实验技术建立了金融投资收益与风险的优化模型,并利用Maple软件求得模型在不同条件下的最优解。对于任意投资额均可用此模型求出获得最大期望收益时的资产搭配方案。研究结果表明,在市场经济条件下,要想获得较高的期望收益,必须把资金投向几种不同收益、不同风险的金融资产上,而不能选择无风险的同期银行存款。这将为投资者选择投资方案提供一定的理论依据和可行的投资决策方案。 相似文献
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对我国1952~1989年森工投资与产值的灰色关联分析指出:木材加工、林产品化学加工是我国森工经济的优势因素及形成产值的主体。其它森林工业尚处于劣势,不利于发展。今后森工经活发展中,应分清主次,区别投资,以取得较好的经济效益。 相似文献
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在合理施肥确定边际利润率值〔1〕的基础上,应用数学方法给出一种确定投资风险预测阈值K的方法。根据阈值K可预测施肥投资风险的大小。肥粮价格比例失调是造成投资风险过大的主要原因,本文通过计算机模拟可以计算出适宜的肥粮价格,为市场宏观调控提供可行性建议。 相似文献
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以公允价值计量模式下的投资性房地产与非投资性房地产之间的二次转换过程中账务处理存在着诸多不合理之处,导致企业管理者很容易利用投资性房地产二次转换来利己调整。通过公允价值模式下二次转换出现的问题提出一些改进建议,最后用例子进行数据分析及说明。 相似文献
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目前,国内外公路桥梁经营权转让已成为热点,而资产评估在我国起步较晚,但发展势头颅猛,作为资产评估市场,对高等级公路桥梁资产评估又缺少评估实际经验,因此在评估过程中方法的客观合理性尤为重要。本研究在利用重置成本法的同时考虑了投资收益率,同时对重置成本法基本公式进行了客观修正,并对其参数做了进一步的研究,在现时评估中使评估值更加准确。 相似文献
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劳动价值论是分析商品价值形成的科学理论,在社会主义生产关系条件下,劳动的内涵和外延更加丰富。运用劳动价值论分析茶叶的价格现象,得出如下结论:茶叶的价值是由劳动创造的,茶叶生产价格是价值的转化形式;茶叶生产价格是决定茶叶市场价格的内因,市场供求等因素是影响茶叶市场价格波动的外因。 相似文献
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介绍了价值链管理思想及其应用现状、利用产业价值链接增加都市农业有效投入的内涵,运用价值链管理的基本思想,探究利用都市农业与其他产业的价值链接增加都市农业的有效投入的机理。 相似文献
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投资项目净现值法的改进与应用 总被引:7,自引:0,他引:7
在分析现行农业机械化投资项目经济分析中存在问题的基础上,探讨了确定型,风险型和不确定型投资项目基准收益率的取值问题,最后,结合实例给出了风险型和不确定型投资项目的净现值分析法。 相似文献