基于生存概率的保险基金最优投资策略研究

利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略,建立生存概率最大化的目标函数,得到最优投资策略满足的随机微分方程;在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示解;采用递推算法,得到初始准备金为任意值时的最优投资策略.     

最小化生命期破产概率的最优投资

研究最小化生命期破产概率准则下的最优投资问题.假设投资者具有财富依赖型线性消费率,运用最优随机控制理论,通过求解模型相对应的HJB方程,我们得到了投资者生命期内破产概率取最小值的最优投资策略及相应的最小破产概率.最后,给出了一个应用例子.结果表明,在最优评价标准为最小化破产概率时,死亡风险对投资者具体投资行为的影响是不可忽视的.     

保险公司最优投资及再保险策略

在最大化生存概率和最大化终止时蒯期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解.这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义.     

层次分析法求解治理蝗灾的最优策略

当蝗灾发生时，需要迅速有效地控制灾情，防止灾情扩大，并要找出最经济的治理策略。同时，标本兼治的治理方法一直是农业部门多年关注的重点。考虑到蝗灾的不同种类特点及现有治理蝗灾各种方法的不同侧重点，综合当地的具体情况，运用层次分析法给出衡量各个治理方法的权重指标和对比运算公式，最后根据最近的灾情情况进行验证，并对结果加以分析。     

带交易费用的最优投资和比例再保险

研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳-扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成.并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用.通过随机控制的理论,获得了最优策略和值函数的显示解.     

一类捕食系统的最优投资策略

利用Pontryagin最大值原理，研究了可再生资源的最优收获同生产资本的最佳利用结合起来的动态优化问题，在投资不可逆的情况下，分析了5种可能的轨线，求出了达到长期最优均衡时的最优种群规模、最优收获策略以及最优投资策略．     

性能监控框架Jwebap的研究与改进

研究复合二项对偶模型的最优分红问题, 通过分析HJB方程得到了最优分红策略和相应的最优值函数之间的关系以及最优值函数的简单计算方法. 通过讨论最优红利策略的一些性质得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界.     

一元材积方程V=aD^b遗传算法的最优拟合研究

在编制一元材积表时，通常是将Ｖ＝ａＤ＾ｂ方程采取对数线性化拟合，此时的参数ａ，ｂ并非最优，文中最出用遗传算法最优拟合Ｖ＝ａＤ＾ｂ方程。实例验证表明，遗传算法精确，简单，能更好地提高一元材积表的精度。     

基于最优控制反馈系统的Riccati方程的一种求解新方法

对基于最优状态反馈控制问题的Riccati方程采用一种新的求解方法,以提高控制和估计算法的精度及有效性、平稳性,简化求解过程,节省工作量,为系统设计提供新的途径和思路。     

机构投资者的最优变现策略

在投资、变现等大宗交易过程中,资产交易价格与交易策略密切相关,因此,交易的完成过程需要很高的技巧.文章讨论了机构投资者的最优变现策略问题,假设证券价格服从几何布朗运动,以均值方差效用为目标函数,得到了最优变现策略所满足的二阶微分方程,并由差分法得到其数值解.最后,由参数的敏感性分析知:最优变现策略与瞬时冲击、市场波动率及风险厌恶系数等参数有关,但与永久冲击无关,且最优变现策略对市场波动率和瞬时冲击的变化较敏感.     

一类矩阵方程的反对称正交反对称解及其最佳逼近

定义了一种新的矩阵类：反对称正交反对称矩阵，研究了一类矩阵方程的反对称正交反对称解的存在性及其最佳逼近问题。利用矩阵的广义奇异值分解，得到了该矩阵方程有反对称正交反对称解的充要条件及其通解表达式，并且给出了矩阵方程的解集合中与给定矩阵的最佳逼近。     

一类矩阵方程的正交对称问题

针对约束矩阵方程问题,提出了一类矩阵方程的正交对称约束问题.通过研究正交对称矩阵与对称矩阵的关系,应用矩阵的标准相关分解(CCD)原理,获得了矩阵方程正交对称约束问题存在解的充要条件,以及该问题的通解表达式,并导出了与已知矩阵最佳逼近的正交对称解,也获得了方程相应的最小范数解.     

柳杉人工林最佳树干削度方程的研究

以福建福清灵石152株柳杉样木资料为基础,对现有国内外发表的几个较高精度的削度方程进行拟舍与评价,结果表明：佟金权和盛炜彤提出的改进型广义干曲线削度方程是迄今为止效果最好的柳杉削度方程．     

一元回归方程的建立和选优

本程序根据一元回归的基本理论,利用BASIC语言,以18种常见的一无线性或可化为线性的回归模型对两个变量的实验结果作一元回归分析,进而建立回归方程和方程选优,从而利用最优方程对生产和实验进行预测和控制,此外,还可以绘制最优回归曲线。     

Riccati方程的新解法及其在最优控制中的应用

本文提出了一种简便易行的代数Riccati方程的新解法,并对该法的合理性给出了证明。在此基础上,本文又阐述了此法在线性二次型最优控制中的应用,以供相关研究及应用领域参考。     

Logistic增长竞争种群的最优周期捕获

研究具有Logistic增长的两竞争种群的最优周期捕获问题。利用Green公式获得了以最大周期捕获量为管理目标情形两竞争种群的最优捕获策略,从而推广了单种群时的相应结果。     

一类倒向随机微分方程解的Levi定理

在生成元g关于y连续、单调、一般增长,且关于z一致连续的条件下,用单调取极限的方法提出并证明了此类倒向随机微分方程解的Levi定理、Fatou定理、Lebesgue定理,推广了经典概率理论中的相应结论.     

基于神经网络的非线性最优控制

将线性最优控制技术与非线性神经网络的学习方法相结合，提出一种新的非线性最优控制器。仿真实验表明，这种控制器克服了传统最优控制不易解决的非线性容限性。