一类倒向随机微分方程解的Levi定理

在生成元g关于y连续、单调、一般增长,且关于z一致连续的条件下,用单调取极限的方法提出并证明了此类倒向随机微分方程解的Levi定理、Fatou定理、Lebesgue定理,推广了经典概率理论中的相应结论.     

特殊形式的倒向随机微分方程在金融市场中的应用

首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程.其次,引入了带惩罚的非线性倒向随机微分方程,并通过惩罚比率的不同取值来讨论相关的经济学意义.     

分数随机利率模型中的期权定价

本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价格与利率分别服从几何分数布朗运动时的期权定价公式.     

不连续系数重倒向随机微分方程(BDSDE)解的存在性

在不连续条件下对重倒向随机微分方程(BDSDE)y_t=ξ+∫Ttf(s,y_s,z_s)d_s+∫Ttg(s,y_s,z_s)dB_s-∫Ttz_sdW_s解的存在性进行了研究。在仅仅方程的系数满足线性增长和连续性条件下建立了新的比较定理,构造了一个单调有界的解序列,从而在弱的假设下建立此对类方程了解的存在性定理。该研究结果一般化和改进了一些已有结果。     

在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价

在假设违约过程和利率过程相关的情形下, 利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型, 然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.     

基于投资的再保险定价模型

从系统的观点出发,把公司的赔付情况与投资收益相接合,对比例再保险与超额损失再保险,建立了在投资影响下的带跳的再保险模型,给出了基于投资的再保险定价公式,为公司厘订再保险费提供了新的方法.     

基于跳扩散过程的欧式交换期权定价

考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式.     

美式期权定价的一个非线性偏微分方程

在最优停时理论中,利用动态规划原则,得到了关于美式（看涨或看跌）期权定价的一个非线性Black-Scholes型偏微分方程,利用粘性解的概念证明了该偏微分方程的解的存在性和唯一性,由此得到了美式期权定价的一个新方法。     

跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价

本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.     

放松Black—Scholes期权定价模型假设后的扩展性研究

Black-Scholes期权定价模型的严格假设使其应用存在一定的局限性。大量的研究从逐个放松前提架设出发对该模型进行了不同程度的修正和发展,进一步促进了期权定价理论的广泛应用。     

带扩散系数的拟线性时滞脉冲现象的振动性

研究了一类带扩散系数的拟线性脉冲时滞抛物型方程组的振动性,利用振动的定义、Green公式和Newmann边值条件将这类脉冲时滞抛物方程组的振动问题转化为脉冲时滞微分不等式正解的不存在性问题,并利用最终正解的定义和脉冲时滞微分不等式,获得了该类方程组所有解(强)振动的充分条件.     

线性偏微分方程组的Cauchy问题一致适定性的M—判别法

本文以M-矩阵为工具,研究高维变系数线性偏微分方程组的Cauchy问题,得到该问题一致适定性与文不同的一系列显式代数判据(称为M-判别法).     

一类随机模型

介绍了一类随机模型，给出了其特殊情形下解的表示。考虑随机影响，讨论了群体增长的随机微分方程模型。     

变延迟微分方程Runge-Kutta方法的数值稳定性

针对一类延迟量满足Lipschitz条件且最小Lipschitz常数小于1的非线性变延迟微分方程初值问题,证明了如果求解常微分方程初值问题的Runge-Kutta方法是(k,l)-代数稳定的,且k≤1,那么当步长h满足一定的约束条件时,使用带线性插值的Runge-Kutta方法求解非线性变延迟微分方程初值问题具有数值稳定性.     

一类含2个离步点的并行多步混合方法

构造了一类能用３个处理器并行实现的含２个离步点的多步混合方法,重点讨论了这类方法的稳定性、相容性及收敛性。     

一类随机微分方程指数稳定性的判别

利用Gronwall不等式和广义Gronwall不等式研究了一类It^o型随机微分方程的指数稳定性,建立了新的p阶均值指数稳定性判别准则,去掉了通常文献中对算子LV为负定的必要条件.     

一类无散射偏微分方程组的变换和精确解

将3个非线性物理方程组通过近似约化，转化为一类无散射的偏微分方程组，然后通过变换，化为一阶拟线性双曲型方程。利用拟线性双曲型方程的解，得到无散射偏微分方程组的精确解。参6     

基于结构化模型的住房抵押贷款定价研究

住房抵押贷款隐含着提前支付期权与违约期权,而期权是否执行取决于利率与房价两个风险因子.传统的结构化期权定价理论往往高估了住房抵押贷款的期权价值.采用双二叉树网格定价模型在Wei模型的基础上考虑多步跳跃的情形,并结合HST模型消除状态变量相关性,另外引入社会成本这一变量,使模型具有更好的适用性.实证分析表明,房价波动超过一定幅度时期权价值迅速增加,利率波动直接影响期权价值或通过影响房价间接影响着期权价值.因此,必须重视利率对房地产市场的影响并加强宏观调控以维护房地产市场健康发展.     

Volterra泛函微分方程单支θ-方法的散逸性

研究了一类Volterra泛函微分方程本身及数值方法的散逸性问题.给出了1个关于此类问题本身散逸性的充分条件,得到了求解此类问题的单支方法的数值散逸性结果.此结果表明所考虑的数值方法继承了方程本身的散逸性.     

一类一阶微分方程初等解法的分析研究

对一阶微分方程变量分离方程dy/dx=f(x)φ(y)(其中f(x),φ(y)分别是x,y的连续函数)和非齐次线性微分方程dy/dx=p(x)y+Q(x)(其中p(x),Q(y)是x的连续函数)的其初等解法进行了分析研究,结合Lebesgue积分与Riemann积分的相关知识,给出了f(x),φ(y),p(x),Q(x)的不连续点集是零测集时的初等解法。