一类倒向随机微分方程解的Levi定理

在生成元g关于y连续、单调、一般增长,且关于z一致连续的条件下,用单调取极限的方法提出并证明了此类倒向随机微分方程解的Levi定理、Fatou定理、Lebesgue定理,推广了经典概率理论中的相应结论.     

特殊形式的倒向随机微分方程在金融市场中的应用

首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程.其次,引入了带惩罚的非线性倒向随机微分方程,并通过惩罚比率的不同取值来讨论相关的经济学意义.     

分数随机利率模型中的期权定价

本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价格与利率分别服从几何分数布朗运动时的期权定价公式.     

不连续系数重倒向随机微分方程(BDSDE)解的存在性

在不连续条件下对重倒向随机微分方程(BDSDE)y_t=ξ+∫Ttf(s,y_s,z_s)d_s+∫Ttg(s,y_s,z_s)dB_s-∫Ttz_sdW_s解的存在性进行了研究。在仅仅方程的系数满足线性增长和连续性条件下建立了新的比较定理,构造了一个单调有界的解序列,从而在弱的假设下建立此对类方程了解的存在性定理。该研究结果一般化和改进了一些已有结果。     

在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价

在假设违约过程和利率过程相关的情形下, 利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型, 然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.     

基于投资的再保险定价模型

从系统的观点出发,把公司的赔付情况与投资收益相接合,对比例再保险与超额损失再保险,建立了在投资影响下的带跳的再保险模型,给出了基于投资的再保险定价公式,为公司厘订再保险费提供了新的方法.     

美式期权定价的一个非线性偏微分方程

在最优停时理论中,利用动态规划原则,得到了关于美式（看涨或看跌）期权定价的一个非线性Black-Scholes型偏微分方程,利用粘性解的概念证明了该偏微分方程的解的存在性和唯一性,由此得到了美式期权定价的一个新方法。     

基于跳扩散过程的欧式交换期权定价

考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式.     

跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价

本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.     

放松Black—Scholes期权定价模型假设后的扩展性研究

Black-Scholes期权定价模型的严格假设使其应用存在一定的局限性。大量的研究从逐个放松前提架设出发对该模型进行了不同程度的修正和发展,进一步促进了期权定价理论的广泛应用。     

一类随机微分方程指数稳定性的判别

利用Gronwall不等式和广义Gronwall不等式研究了一类It^o型随机微分方程的指数稳定性,建立了新的p阶均值指数稳定性判别准则,去掉了通常文献中对算子LV为负定的必要条件.     

符号——数值混合方法求解偏微分方程的算法设计与实现

本文作出了将符号计算方法和数值计算方法结合起来求解偏微分方程的研究工作,这是求解比较复杂的偏微分方程的新途径。本文的意义在于给出求解复杂的偏微分方程的新思维和新方法。在求解过程中,运用了计算机代数的有关知识并且借助了计算机代数系统中的Maple和Matlab软件,求解过程简易可行。     

一类非线性偏微分方程行波解的分支

利用动力系统理论、分支理论和直接方法研究了一类非线性偏微分方程(NPDEs),证明了此类方程存在光滑孤立波解,扭结波解和不可数无穷多光滑周期波解,求出了该方程用参数表示的显式精确行波解。并在不同的参数条件下,给出了上述光滑孤立波解,扭结波解和不可数无穷多光滑周期波解存在的各类充分条件。