基于回归分析的我国农村居民消费水平的预测

选取1990~2009年20年的统计数据,对农村居民消费水平进行回归分析。在剔除多重共线性、异方差和序列相关的影响之后,得出了农村居民收入、农村居民消费价格指数(物价水平)与农村居民消费水平具体的数量变动关系。并用该回归模型,对2010~2012年的农村居民消费水平进行了预测,预测结果与实际消费支出误差百分比均小于5%,表明该模型具有一定的使用价值,政府可以据此采取措施对农村居民的消费进行调控,以实现扩大内需和长远的经济发展。     

基于AR（1）-GARCH（1,1）模型的SHIBOR利率波动性研究

使用隔夜拆借利率数据为样本,利用模型对SHIBOR市场利率的动态特性进行研究.研究结果表明：首先,SHIBOR隔夜拆借利率存在条件异方差性;其次,所使用的AR（1）-GARCH（1,1）模型能够很好地刻画SHIBOR隔夜拆借利率序列的自相关性和条件异方差现象,进而可以准确地对其波动性进行估计和预测;再次,SHIBOR市场隔夜拆借利率的变动与其前一期利率的变动关系十分紧密,而隔夜拆借利率波动受前一期利率波动的影响很大,具有很强的持续性.     

我国农村居民消费行为的实验研究

为深入研究我国农村居民的消费行为,揭示我国农村居民消费的行为特征及变化趋势,探讨增加农村居民收入、拓展农村消费的政策作用机制。采用经济计量学的研究方法,分别基于一元线性系统和一元非线性系统,构建我国农村居民消费行为的状态空间模型(State Space Model),并基于模型对相关时变参数进行卡尔曼滤波(Kalman filter)估计,详细地分析了我国农村居民1978—2010年间平均消费倾向(APC)和边际消费倾向(MPC)的变动趋势及相互关系;同时,对模型作了序列相关性检验、异方差检验和协整检验,以确保模型的合理性和有效性。通过对状态空间模型时变参数的估计,详细分析了我国农村居民消费行为的静态特征和动态特征及其相互关系,较好地解释了外部环境和内在动机对我国农村居民消费行为的影响机制。研究表明:我国农村居民消费行为的状态空间模型是合理的、有效的;农村居民消费行为表现为消费心理预期波动上行,消费倾向偏离趋于缩小,符合我国农村社会经济发展的客观现实。     

我国生猪调控政策对猪肉价格波动的影响

基于2004—2018年周度猪肉价格、生猪疫情时间序列数据,采用一阶对数差分形式的广义自回归条件异方差模型(GARCH)和门限自回归条件异方差模型(TARCH),实证分析不同阶段猪肉价格的波动特征、不同生猪调控政策对猪肉价格波动的影响。结果表明,猪肉价格波动呈现波动性集聚特征和非对称特征,价格下跌引起的波动大于价格上涨引起的波动。不同的生猪调控政策对猪肉价格波动的影响不一样,生猪补贴政策、猪肉储备政策对猪肉价格波动起到抑制作用,可以减小市场波动风险;而近年来实施的"禁养区"等生猪调控政策提高了猪肉价格波动率。     

基于GARCH模型的沪深300指数收益率统计预测研究

综合利用GARCH模型对沪深300指数的收益率和波动率进行统计预测方面的研究。为了研究GARCH模型在沪深300指数波动率方面的实证效果以及沪深300指数的统计特征,先对原始数据进行对数差分,经过统计分析得到具有杠杆效应、尖峰厚尾性和异方差性等重要统计特征;然后对差分平稳后的数据建立模型并做预测,通过预测值与实际值的对比表明,该模型预测效果很好。     

基于时间序列分析的高校图书馆借阅量研究———以江南大学图书馆为例

以江南大学2002年—2017年图书馆纸质图书借阅量为例,分析高校图书借阅时间序列数据的变化规律。鉴于借阅量序列的季节效应,长期趋势和随机波动之间存在复杂的交互影响关系,建立合适的ARIMA乘积季节及异方差模型。通过AIC信息准则和最小相对误差准则选取得到较优的ARIMA-ARCH模型,并进行有效预测,两个模型均显示图书馆借阅量呈年度周期性缓慢下降,为图书管理者提供参考。     

农产品市场价格短期预测方法的选择及应用——以鲜奶零售价格为例

本文在概述时问序列模型种类及特点的基础上,以我国鲜奶零售价格为例,示范了进行农产品市场价格短期预测时选择合适时间序列模型的筛选过程。通过平稳性、季节性、趋势性以及异方差等一系列检验后,本研究最终选择双指数平滑、Holt—Winters无季节性模型和ARCH模型共3种方法对我国鲜奶零售价格短期预测进行了应用模拟,结果显示,ARCH模型预测结果精确度最高,Holt—Winters无季节性模型稳定性最好。     

我国四大区域城乡居民消费倾向比较分析

依据1992-2008年《中国统计年鉴》数据,采用回归模型对我国东部、东北、中部、西部城镇及农村居民收入和消费的关系运用最小二乘法和广义最小二乘法进行实证分析。结果表明,我国四大区域城乡居民消费倾向具有显著特征,从区域上看,城镇居民边际消费倾向呈不规律波动,而农村居民的消费倾向则遵守边际消费倾向递减规律;从时间序列上看,我国四大区域农村居民边际消费倾向呈“多U型”变动趋势,不同地区农村居民边际消费倾向变化有一定的差异,而城镇居民边际消费倾向则呈小频率宽幅波动趋势;四大区域城镇和农村居民平均消费倾向均呈递减规律。为扩大消费,促进区域经济均衡协调快速发展,针对城乡差异及不同地区的特点,提出采用有力措施提高城乡居民消费倾向,制定和实施刺激消费的区域性政策。     

均值溢出效应显著背景下A股市场杠杆效应研究——基于EGARCH模型

目的在考虑了港股对A股的均值溢出效应后,对A股市场杠杆效应进行研究。方法利用EGARCH模型对以沪深300指数为代表的A股市场杠杆效应进行研究。结果一是A股市场波动存在明显的异方差性和信息冲击的非对称性;二是将均值溢出效应纳入分析框架建立的EGARCH模型在各项指标上的表现均普遍优于不考虑均值溢出效应而建立的EGARCH模型。结论就A股市场而言,负项干扰引起条件方差的变化比正项干扰大,即利空信息对波动的影响更大。     

基于城乡消费差异的农民工市民化动态分析

本文主要研究非参数异方差回归模型的局部多项式估计问题.首先利用局部线性逼近的技巧,得到了回归均值函数的局部极大似然估计.然后,考虑到回归方差函数的非负性,利用局部对数多项式拟合,得到了方差函数的局部多项式估计,保证了估计量的非负性,并证明了估计量的渐近性质.最后,通过对农村居民消费与收入的实证研究,说明了非参数异方差回归模型的局部多项式方法比普通最小二乘估计法的拟合效果更好,并且预测的精度更高.     

大豆价格波动对农户福利的影响

大豆价格波动关系到广大豆农的福利。基于中国1983-2012年大豆生产与消费的相关数据,并根据大豆的供给与需求价格弹性等参数,采用麦诺特福利效应模型考察大豆价格波动对农户福利变动的影响,研究了大豆价格波动导致农户福利变动的机理。结果表明,大豆价格波动导致农户整体福利恶化,大豆生产价格平均每变动10%,豆农的短期生产福利将变动1.32%,长期生产福利变动1.42%;大豆销售价格平均每变动10%,短期消费福利变动13.13%,长期消费福利将变动12.55%。大豆生产价格波动导致的农户福利变化在农户福利变动中起重要作用。大豆价格变动引起农户收入与消费支出变化的相对值决定农户总福利效应。最后提出了加大政策引导力度、保障生产者利益、构建信息平台等政策建议。     

中国居民消费价格指数预测

利用1994—2013年中国居民消费价格指数的统计数据,建立ARIMA模型并对2014年中国居民消费价格指数进行预测分析。结果显示,建立的模型预测误差较小,可以对居民消费价格指数进行有效短期预测。以此模型对2014年1—12月居民消费价格指数进行预测,结果表明未来1年物价总水平基本稳定,居民消费价格指数同比涨幅将在3.0%以内。     

全国和区域蔬菜价格走势特征及影响因素

以上海蔬菜价格为例,采用时间序列分析和建模方法,研究全国和区域蔬菜价格的走势特征及其影响因素.结果表明:1)1995-2002年全国蔬菜年均价呈缓慢降低走势,2003年开始呈现快速上升走势,2017年以后有所下降,2010-2018年上海蔬菜年均价与全国蔬菜年均价走势一致,但低于全国蔬菜价格水平;2)全国和上海的月均价...     

人民币跨境流动与金融失衡——基于VAR和门限模型的经验分析

基于2010～2014年月度数据,从汇率波动、资本流动以及资产价格波动等渠道,利用VAR模型和门限模型研究人民币跨境流动对金融失衡的影响机制。研究表明：从冲击效应看,人民币国际化背景下,金融失衡对汇率波动、资本流动和资产价格波动的反应程度显著,其中,对资产价格的反应程度最强;人民币跨境流动程度和汇率波动程度对金融失衡存在显著的门限效应。因此,为推动人民币跨境流动,应强调在推进汇率市场化改革和加强国际资本流动监管的基础上,加大稳定国内资产价格的力度,防范金融失衡。     

财务重述、管理层权力与股价崩盘风险：来自中国证券市场的经验证据

股市震荡引发投资者和监管层对股价崩盘风险的关注。从财务重述背后所反映的财务信息质量低下和公司治理失效出发，探讨其对股价崩盘风险的影响，结合管理层权力这一影响组织行为和产出能力的代理人特征，探讨其对财务重述与股价崩盘风险之间关系的影响。研究结果表明：相比未发生财务重述的公司，发生了财务重述的公司的股价崩盘风险明显更高；进一步纳入代理人特征——管理层权力后，发现代理人的这一特征对上述关系有明显的促进作用。     

广东农产品价格波动特征、规律及趋势

改革开放以来,广东农产品价格波动日益增大,波动周期呈现不可重复性和非对称性特征,波动较大的 农产品有蔬菜,木材,黄豆,粮食,肥猪和食用植物油等总体而言,广东农产品价格波动表现出和粮食价格波动基本 一致与全国农产品价格波动情况大致相同,涨落周期与工业增长速度变动周期一致与广东居民消费价格指数同 方向变动以及与农业生产资料价格指数变动趋势相近等规律,随着工业化和城镇化进程加快,国际农产品市场的传 递效应日益明显,广东农产品价格将表现出短期波动加剧长期快速上涨的趋势.     

棉花市场价格时序变动、风险特征及作用因素分析

【目的】研究棉花价格波动的特征及其主要作用因素,分析棉花市场价格波动的机理和规律,为科学测度棉花市场风险,完善棉花价格形成机制及棉花市场风险管理提供重要的参考依据。【方法】基于我国2000年1月~2017年11月集贸市场棉花(籽棉)月度价格,采用统计学方法,分析棉花市场价格的时序变动特征;运用EGARCH-X-M模型系统,分析棉花价格波动的风险特征及其作用因素。【结果】均值方程中的条件方差项的系数估计值ρ为0.185>0,条件方差方程中,条件方差对数项的系数估计值β为0.860,接近但小于1,杠杆效应项的系数估计值γ为-0.608<0,表明棉价波动存在显著的阶段性结构变化特征及集簇性、不对称性和负杠杆效应,棉花市场的波动性与价格之间及价格收益率与波动性之间存在显著的正相关关系,即预期价格越高,波动风险越大,波动风险越大,价格收益的预期补偿越高。【结论】我国棉花价格政策系列改革及市场环境变化,是造成棉花市场价格波动阶段性结构变化的主要原因。当棉花价格形成由市场机制主导时,价格风险管理措施配套完善对于稳定棉花市场价格波动具有重要的作用。     

基于蛛网模型探析甘肃省农产品期货市场发展

农产品的价格波动和价格风险是影响农民收入的主要因素之一.期货市场作为市场体系的重要组成部分,对价格发现和规避风险起到了举足轻重的作用.随着我国深入推进金融体制改革,农产品期货市场对于引导金融投资走向,盘活存量资金流向至关重要.在全面深化农村改革,加快推进农业现代化的大背景下,甘肃省农产品期货市场发展要统筹协作,市场化发展.     

羊肉价格变动影响因素的实证分析

运用多元回归模型,选取牛肉价格、猪肉价格、城镇居民可支配收入、农村居民人均纯收入、羊肉产量和羊的单位生产成本为解释变量,分析其影响羊肉价格变动程度。研究结果表明:牛肉价格、农村居民人均纯收入和羊的单位生产成本对羊肉价格有显著的正向影响,而羊肉产量对羊肉的价格有显著的负影响。并据此提出了推动规模养殖,降低饲养成本;加大羊养殖的补助范围及力度,提高羊肉供给量;构建羊产业信息数据库,做好羊肉价格预测等建议。     

借鉴国外和地区农村合作金融模式,发展我国农村合作金融

现阶段,我国农村信用合作社是整个农村金融体系中最重要组成部分之一。新中国成立至今,特别是经过改革开放以来多年的发展,农村信用合作社已成为我国广大农村地区最庞大的金融组织,但其经营模式有待进一步的完善,服务功能尚需加强。所以,借鉴国外农村合作金融的成功模式,对促进我国农村合作金融的发展具有重要的理论和现实意义。