风险相依的保险投资组合研究

在个人和团体风险模型中,用s=Em=1x.表示保险投资组合的累积索赔,其中,X1,I>/1表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如,一年)总的索赔项数,每一个保单可能包含若干个不同的项目,假定一个保单的损失是这些不同项目索赔的总和,而一个保单的不同项目的索赔往往是相关的.Marceau et al.(1999)建立了一个相依风险模型,其中考虑了保险投资组合中个体风险之间的相依性.最近,Denuit(2001)证明了两个不同参数投资组合的索赔向量之间拉普拉斯变换序成立.本文将证明,事实上更强的随机序是成立的,并将该模型推广到团体风险模型的情形.     

一类常利率下带干扰的双险种风险模型

讨论了一类常利率下带干扰、保单收取次数为复合Poisson过程、保险赔付次数服从负二项分布的风险模型,运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的表达式和Lundberg不等式。     

稀疏过程在双险种风险模型中的应用

本文研究了一类双险种风险模型,而其中一个险种的保单到达服从齐次Poisson过程,而描述此险种的退保及索赔发生的计数过程都是这一过程的稀疏过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并与其他一类风险模型进行比较.     

基于粗糙集理论和模糊SVM的车牌识别技术研究

研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程．给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,得到了破产概率满足的Lundberg不等式、最终破产概率及有限时间内破产概率的一个上界和生存概率的积分-微分方程,且通过数值例子,分析了初始准备金、保费收入、索赔支付及保单的平均索赔比例对保险公司破产概率的影响.     

一类带干扰的多险种风险模型

本文考虑一类带干扰的两独立险种的风险模型,其中两索赔次数过程分别为Poisson过程和Elang(2)过程.主要得出该模型的生存概率所满足的积分-微分方程和破产概率的渐近性.     

索赔为稀疏过程的二维风险模型的破产概率

研究了二维风险模型,其中保单到达是复合Poisson-Geometric过程,且索赔发生是保单到达过程的q-稀疏过程.对二维模型定义了3种不同的破产概率,并运用一维风险模型的相关理论得到了3种破产概率的明确表达式或者上界.     

过度离散型数据的统计模拟与分析

针对车险索赔次数数据经常出现的过度离散问题，采用数值模拟的方法，分别使用泊松模型(Poisson)、负二项回归模型(NB)以及广义泊松模型(GP)对不同程度的过度离散车险索赔次数数据进行拟合，并用均方误差、偏差以及AIC和BIC准则对Poisson、NB、GP三种模型的优良性进行比较分析，得到了不同条件下三种模型的优良性，并针对不同的条件给出了模型选择的建议.     

基于椭圆盘极点配置的执行器冗余度分析

在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利率复合Poisson-Geometric风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义.然后,利用盈余过程的强马氏性推导出了首个预警区的条件矩母函数所满足的积分方程,并进一步在保费额和索赔额都服从指数分布的情形下得出了其解析解.     

泊松分布与负二项分布在模拟索赔次数中的应用

为了在模拟索赔次数时更好的运用泊松分布与负二项分布,研究了二者的优良特性及相互关系,最后结合Sas软件进行实例分析,得到了负二项分布是伽玛分布对泊松分布的混合分布且是赔频率强度存在正传染性的索赔分布,由于方差大于均值,因而更好的描述非同质风险.     

一个考虑了索赔事故责任比例的最优奖惩系统

在传统的汽车保险奖惩系统中，索赔次数是唯一的经验定价因素，但这不能真实地反映每位投保人的风险．针对这个问题，本文构建了一个同时考虑索赔次数和索赔事故责任比例两个因素的奖惩系统，并在假设任一保单持有人在以往年度的平均索赔事故责任比例服从[0，1]上的均匀分布的基础上，证明了这样构造的奖惩系统是最优的——能保持财务上的平衡。     

基于综合法的火炮方向机齿轮传动误差分析

考虑了一类具有马氏调制费率的复合Poisson-Geometric过程风险模型，充分利用盈余过程的强马氏性，得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程，并进一步在两状态情形下，当理赔额的分布为指数分布时得到了第一个预警区的一个条件矩母函数的具体表达式以解释结果.需要特别指出的是，所研究模型的盈余过程不具有平稳增量性，只能充分运用盈余过程的强马氏性，研究了一类具有马氏调制费率的复合Poisson-Geometric过程风险模型的预警区问题，丰富了保险公司对预警区问题的研究，对保险公司考虑财务预警系统以及保险监管部门设计某些监管指标系统具有一定的参考指导价值.     

金融危机下的农民工失业保险模型探讨

基于利率为常数的假设,建立了保费收入、保费支出均为复合Poisson过程的农民工失业保险风险模型,其中保单的保费和失业保险的理赔额均为随机序列,给出了模型推导和相关破产概率的性质证明过程,得出了不考虑利率的情况下保险公司破产概率精确值的估计式。以中国某市为例,对6个行业的部分农民工进行了失业保险购买意愿调查。根据调查所得数据,利用农民工失业保险风险模型估算了保险公司的破产概率。结果表明,初始资本越多,保险公司破产概率越低,生存能力越强,进而证明了金融危机背景下推行农民工失业保险是国家解决农民工失业问题的有效途径。     

Potato farmers' preference for agricultural insurance in China: An investigation using the choice experimental method

Potato insurance plays an important role in transferring agricultural risks to promote the potato staple strategy. Understanding farmers' real preferences for potato insurance attributes is important to improve the potato insurance. In this study, a choice experiment was designed with attributes such as peril, minimum compensation ratio for production loss, types of crops covered by insurance, annual premium per mu after subsidy, and complexity of claims procedures. We constructed a mixed logit model based on a questionnaire survey of 362 potato farmers' choices of insurance attributes from 24 villages in Dingxi City of Gansu Province using random sampling. The results show that: (1) farmers prefer agricultural insurance with widely perils including output price drop and input cost risk; (2) farmers who have suffered plant disease and insect and pest damage are willing to pay a high premium for the insurance with a high compensation ratio and several types of crops covered; full-time farmers and large-scale farmers preferred insurance products with low complexity of claims procedures. Therefore, new potato insurance design could be considered specifically for different farmer groups such as those who had previous disaster experiences, and large- or small-scale farm operations.     

基于DSP和MCU的管道漏水检测和定位系统研究

结合中国养老保险基金投资现状,考虑预期收益率是模糊数的情形,利用可能性均值和可能性方差作为投资组合的预期收益率和风险,建立均值-方差组合投资模型.最后,利用lingo软件进行数值分析,表明此模型具有一定的实际应用价值.     

一种基于PSO的改进光流算法

在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上, 建立了各个业务线增量已决赔款的GAMLSS模型, 并将此模型应用于一组具有明显异方差的车险数据, 拟合效果优于均值回归模型. 另外, 在多个业务线的准备金估计中, 不同业务线之间的相依性通过藤Copula函数来描述. 用D藤Copula描述相依关系的GAMLSS模型对准备金的评估结果既优于独立假设下的GAMLSS模型和链梯法对准备金的评估结果,同时还刻画了不同业务线之间的尾部相依性.     

一类线性不确定变时滞系统的滑模控制

儒家哲学可分为三个大时代：先秦、宋明、现代；儒家的精神传统，不只是俗世伦理；先秦儒学最关键性的人物是孔子（仁内礼外）和孟子（仁义内在、性由心显）；二程担负道统，对性理进行了阐发和开拓，朱子建构道统，编纂了《近思录》和《四书集注》，程朱学被定为圣学的一支。五四（1919）反传统，儒学由中心到边缘，当代新儒家对儒学进行了积极的反思，儒学复兴。进入新世纪，儒家学者应该给予“理一分殊”以创造性的诠释以面对“全球地域化”的挑战。     

我国养老基金运营方式初探

本文研究通过资产组合保险改善我国养老基金运营效果的途径。资产组合保险是一种动态交易的风险管理策略,通过将养老基金在风险性资产和无风险资产中分配,并根据市场情况及时调整头寸,可以避免风险性投资中的可能损失,使投资的安全性和收益性都得到保证,从而使养老计划取得成功。     

具有两种副索赔的离散相依风险模型破产问题

考虑了一类离散相依的风险模型,该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔,而第一种副索赔有可能延迟发生.通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为u时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为u时的破产概率求解方法.最后,结合实例进行了数值模拟.     

重尾索赔下双复合Poisson模型的赤字分布

本文研究重尾索赔下的双复合Poisson模型,当索赔额分布属于次指数分布类时,给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式.