基于蛛网模型的花卉拍卖中价格与供应量波动研究

运用蛛网模型对2008～2009年KIFA玫瑰拍卖数据进行分析,结果表明,玫瑰拍卖价格与供货量的波动趋势,对玫瑰供货商与生产商有着预警式作用。     

鲜活农产品拍卖相关指标的波动聚集性分析

成交价格、供货量、交易量和流拍率是我国鲜活农产品拍卖的4个重要指标并呈现波动聚集性.运用条件异方差模型分析了相应的收益率、供货量变动率、交易量变动率与流拍变动率的波动特征.实证结果表明,这4个序列均存在很强的波动聚集性:分别用t-ARCH(1)模型、正态-EGARCH(1,1)模型、GED-EGARCH(1,1)模型、t-EGARCH(1,1)模型拟合收益率序列、供货量变动率序列、交易量变动率序列、流拍变动率序列,具有较好的效果.此外,还进一步分析了相应的预测性能和杠杆效应.     

政策再次左右国内玉米走势

2009年8月第一周,国内玉米跟随国储拍卖情况上下振荡,现货市场维持稳定,价格波动不大。市场在国储拍卖和贸易商积极走货的影响下,整体上走势保持稳定。期货市场玉米指数价格同样反映现货市场的现状,价格窄幅波动,受制于1650元关口压力较为明显。市场参与资金的缺失导致国内玉米期货市场波动幅度不如国际市场大。     

江西省生猪价格波动的成因及其预警分析——基于灰色关联和LS-SVM模型

以2000年1月至2015年5月的江西生猪价格数据为研究对象,利用Census-X12和HP滤波分解方法探索生猪价格波动的特征,结合逐步回归法和灰色关联分析识别影响生猪价格波动的显著因素,在此基础上,构建LS-SVM模型对生猪价格进行预测。结果表明,生猪价格波动具有明显的季节性,每年的1月份季节因子最大,6月份降至全年的最低点;2000年以来生猪价格共经历了7个波动周期,平均周期为25.3个月;随机性成分对生猪价格的贡献日益增大,玉米价格、仔猪价格、猪肉价格、生产者预期、牛肉价格和疫情对生猪价格的波动有显著作用,其中玉米价格和仔猪价格的影响较大;LS-SVM模型的预测值和真实值很接近,平均误差仅为1.37%,LS-SVM能较好地反映生猪价格及其影响因素之间的复杂的非线性关系。     

农产品价格波动成因与对策研究

从分析农民的生产行为入手,研究了农产品价格波动的原因,结果显示,农产品作为必需品本身的特性是农产品价格波动的根源,对农产品价格的预期,引起农民、消费者、投机者对农产品的储存和抛售行为加剧了农产品价格的波动,不合理的农产品储备制度会加剧农产品价格的波动,选择合适的收购或抛售时机并考虑这些行为对农户生产和对社会储存或抛售的影响,才能起到抑制农产品价格波动的作用,农业信息化能够提高农民预测的准确性和农民对其之间相互影响的认识,达到抑制农产品价格波动的目的。     

中国生猪价格波动影响因素的实证分析

分别从供给和需求两个层面来阐述引起中国生猪价格波动的主要影响因素,通过建立多元线性模型和1阶AR(1)模型对“季节调整”后的数据进行回归分析,以此测度各主要因素对生猪价格的影响程度.结果表明,生猪价格波动的原因主要来自于供给方面,从回归结果来看,生猪价格与仔猪价格、玉米价格、鸡肉价格呈正相关,与生产者预期、疫情呈负相关,其中玉米价格的波动对生猪价格影响最大,其次是仔猪价格.提出了要稳定玉米价格及高效安全的饲料供应、保障能繁母猪达到合理规模、健全生猪生产和市场的预警机制、强化生猪疫病防治体系的建设等政策建议.     

关于网络时代农产品价格波动特征的思考

网络时代里,各种高科技通讯手段的普及与使用给人们的日常生活和生产活动带来了显著的影响,这些影响还涉及到农产品价格波动。近几年我国农产品价格波动异常,已经表明在网络时代农产品价格波动具有新的特征,因此只有重视网络时代的影响,同时结合传统价格理论对农产品价格波动进行研究才能认识农产品价格波动的实质。     

农户从众行为对农产品价格波动影响研究

价格是市场引导资源配置的指标器。农户从众行为会损害信息加总的效率,导致市场运行低效。构建了描述农产品市场价格的平均预期模型和波动模型,应用计算实验经济学方法,模拟了农户从众行为对农产品价格波动以及市场效率的影响。结果表明:在轻度从众行为区间,农产品价格呈现轻微的周期性波动;在中度从众行为区间,农产品价格在经历一段时期的阻尼式波动后收敛于均衡价格,且存在最优的从众行为,促使农产品价格以最快的速度恢复至市场均衡;在轻度和中度从众行为区间,伴随农户从众行为程度的提高,市场效率先上升后下降;而在高度从众行为区间,农产品价格发生大幅度、周期性的波动,市场配置资源的功能失效,市场无效率。     

关于网络时代农产品价格波动特征的思考

网络时代里,各种高科技通讯手段的普及与使用给人们的日常生活和生产活动带来了显著的影响,这些影响还涉及到农产品价格波动。近几年我国农产品价格波动异常,已经表明在网络时代农产品价格波动具有新的特征,因此只有重视网络时代的影响,同时结合传统价格理论对农产品价格波动进行研究才能认识农产品价格波动的实质。     

贵州农业经济波动分析

运用C-D生产函数和波动的一致性和相关性分析方法对贵州农业波动的特征和成因进行分析,结果表明,贵州农业波动频繁而剧烈,改革开放以来,发生了2次中期波动,目前有望进入第3个中波的回升期;当前,畜牧业已成为贵州农业增长和波动最重要的构成因素;贵州农业波动的直接影响因素主要是资本投入,其次是科技进步、政策和自然灾害的影响显著,劳动力数量投入的影响不显著;农村居民收入、农业贷款、市场价格和农业基建投资是贵州农业波动很重要的间接影响因素,其中,农村居民收入和农业贷款对贵州农业波动的影响大于市场价格和农业基建投资。     

农业生产资料价格波动对农产品价格上涨的影响与预测

在剖析农产品价格与农业生产资料价格的关联性基础上,基于2006—2012年的月度数据,利用VAR模型分析了两者之间的数量关系,并在模型中加入了货币供给量以及原油价格变量。研究表明,农产品价格具有较强的时间惯性,扣除其自身因素,农业生产资料价格对农产品价格影响较大,且比较稳定,货币供给量和原油价格的影响较小。最后对农产品价格变动进行了预测:随着农村劳动力转移规模的扩大,农业生产资料价格影响农产品价格的权重将会增加,农业生产资料价格的上涨也会在更大程度上带来农产品价格的上涨。     

当前我国农产品批发价格走势分析

近年来,国际农产品批发价格呈现大幅波动态势,对我国国内农产品市场也造成了一定影响。农产品批发价格经历了2007年的大幅上扬后,自2008年下半年开始出现理性回归。2007年至2008年上半年,国内大多数学者对农产品市场批发价格都做出了上涨的预测,但2009年第一季度,国内外农产品市场都出现了批发价格下跌的趋势。在对2008～2009年的农产品批发价格指数进行回归分析后,提出了未来一段时间内农产品价格依然会呈现下降趋势的预测,并对农产品价格下降这一现象及其影响作了相关分析,提出了稳定价格、降低价格波动不良影响的相关思路。     

双重约束下原料奶价格波动的影响因素及其测度

针对中国奶业发展面临的双重约束,在分析原料奶价格波动的影响因素的基础上,构建VAR模型对影响中国原料奶价格波动的因素进行研究。从对原料奶价格波动的影响看,历史价格、进口替代、货币供应、生产成本和国际价格都对原料奶价格形成具有正向且长期的作用,而国内供给对原料奶价格形成存在负向的作用并逐期减弱变为正向;从对原料奶价格波动的贡献度看,价格形成的主要动力来源是历史价格、进口替代、成本因素和国际价格。因此,加强对奶业发展需求与供给趋势研判、发展适度规模经营、提高奶业生产的组织化程度、提高原料奶质量,有助于稳定原料奶价格波动,改善产业链利益分配机制。     

结构突变视角下农产品价格波动的影响因素分析

从结构突变的视角考察2000年1月至2013年6月我国农产品价格频繁波动的原因。首先构建农产品价格波动的固定参数模型,发现其参数不稳定、具有时变性,然后建立状态空间模型并运用卡尔曼滤波算法估计。实证结果表明:农业生产成本和汇率是影响农产品价格波动的两个主要因素,弹性系数平均值分别为0.284和0.217。货币供应量的影响相对较小,弹性系数平均值为0.045;国际农产品价格和货币供应量对价格的影响相对稳定,而汇率和农业生产成本的系数波动很大,分别在-0.268-0.684和0.004-0.592之间变动。     

资产价格波动的通货膨胀预期效应——基于房地产市场的实证分析

通过对房地产市场的实证研究,证实了资产市场资产价格的变化会影响到人们对未来经济形势的判断,进而影响到公众对未来消费品市场价格的判断,根据“预期自我实现”的原理,会对实际的通货膨胀或者通货紧缩产生影响。研究表明,房地产市场价格走势对通货膨胀预期的影响,要大于房地产市场资金变化对通胀预期的影响,所以监管层要管理好通货膨胀和通货膨胀预期,就要加强对资产市场尤其是房地产市场的监控,防止房价的大起大落。     

2012年中国农产品市场分析与2013年展望

2012年中国农产品市场供给充足,但需求低迷。农产品价格整体稳中偏弱,受国家宏观调控影响较大。由于国内外价格差距较大,2012年中国农产品进口总额为1124．8亿美元,同比增18．6％,进口大幅增加对国内部分产业造成一定影响。展望未来,受宏观经济及农产品供求形势影响,2013年农产品需求低迷态势将有所缓解,但具体产品价格走势受各自供求因素决定。     

我国宏观经济指标对农产品生产价格波动影响的实证研究

为了深入研究宏观经济指标对农产品价格波动的影响,分析在宏观经济指标冲击下农产品价格波动的特征, 探讨农产品价格波动的政策作用机制。采用经济计量学方法,建立向量误差修正模型(VEC),并在此基础上进行脉冲分析和方差分析,以研究多个宏观经济指标对农产品价格波动的综合影响。研究表明:农产品生产价格指数与狭义货币供应量指数、社会平均工资指数以及居民消费价格指数等宏观经济指标之间存在协整关系;狭义货币供应量指数、社会平均工资指数和居民消费价格指数等宏观经济指标是农产品生产价格指数的Granger原因;宏观经济指标对农产品价格波动的影响由强到弱依次为:狭义货币供应量、居民消费价格指数和社会平均工资指数。     

生鲜农产品产销地批发价格波动的传导研究

以北京和山东两地果蔬批发市场为例,以大白菜和苹果的市场批发价格为对象,通过构建VAR模型,研究我国农产品产销两地市场的价格传导关系。结果表明:产销地批发市场之间存在双向的价格传递关系,互为Granger因果。销地批发市场价格对产地批发市场价格的冲击比产地批发市场价格对销地批发市场价格的更大,也就是销地果蔬的批发价格在价格传递过程中占主导作用。由此可以判断出,产销两地的批发价格传导属于"需求拉动型",因此针对农产品下游价格的宏观调控应该比对农产品上游价格的调控更有效。     

基于动态分析的我国农业产出与农民农业收入关联研究

考察了农产品价格和产出量的决定机制,构建农民的农业收入和农产品总产出的联立模型,分析二者的联动关系并得到结论:农民的农业收入受到农产品产出影响并通过价格影响农产品产出;农产品产出农业由上期农产品的价格决定,上期农产品价格上升则当期农产品总产出增加;农产品价格受到农产品产出、农村和城镇居民收入的影响,其中城镇居民收入的影响程度较高;农产品供给弹性大于需求弹性,因此价格和产量均衡被打破后不可能自动回归,需要政府进行宏观政策调控。     

美国贸易政策不确定性对中国畜产品价格时变冲击效应研究

本文基于2006年1月至2020年11月的中国猪、牛、羊等畜产品价格数据和美国贸易政策不确定性指数,利用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR模型),考察美国贸易政策不确定性对中国畜产品价格波动的影响。研究发现:美国贸易政策不确定性对不同畜产品价格波动的影响存在阶段性特征,会推动畜产品价格周期性变动。在欧洲债务危机时期、中美贸易蓬勃发展后期、特朗普政府上台初期以及中美贸易摩擦升级时期这四个时期,美国贸易政策不确定性对中国不同畜产品价格波动的影响表现出差异性特征。美国贸易政策不确定性对中国猪肉价格的影响程度最深,对牛肉和羊肉价格冲击程度最小。据此,提出根据美国贸易条件变动预期相机抉择,达到平抑畜产品市场变动的目的,并以猪肉市场稳定为关键,多措并举,发挥市场供求调节能力。