代理证券组合中的R-β截面关系

以资本资产定价资产定价模型的均衡性为基础，分析市场证券组合的代理证券中Ｒ－β的普通最小二乘回归截面关系与代理证券边界。     

基于稳定分布的证券投资组合模型

采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率“高峰厚尾”的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算例说明了模型的可行性。     

证券组合投资有效集与有效边界的研究

本文从分散风险而进行证券组合投资问题出发，研究了证券组合投资有效集及有效边界的确定，并分析了证券组合投资比例系数约束条件不同对其投资风险的影响。     

基于遗传算法的非负约束组合证券投资决策

讨论了非负约束条件下实现预期投资收益率的组合证券投资的遗传算法。在以往的投资组合中,一些假设往往与复杂多变的金融市场并不是相吻合的,所以对于一些特殊的情况,需要将模型的一些约束条件进行改进。在中国证券市场上,是不允许卖空出现的,因此,需要非负的约束。遗传算法作为一种高效、并行的全局优化搜索方法,已应用到很多领域。通过将遗传算法引入到证券投资分析领域,对最佳证券组合问题进行了优化计算,同时介绍了利用遗传算法计算最佳证券组合问题的求解步骤。     

证券投资组合问题的新模型和算法

经典Markowitz模型在如下三个方面得到了改进：考虑了交易费用、投资者已持有的证券，以及随机收益率．通过机会约束规划方法，对新模型提出了有效的确定性求解算法．算例表明，新模型和算法更具有实用价值．     

熵风险证券投资组合模型研究

利用熵作为证券投资风险度量工具,建立熵风险证券投资组合模型。在文章中首先讨论熵度量证券投资风险的合理性与优越性,进一步建立离散分布熵、离散分布联合熵、连续分布熵以及连续分布联合熵证券投资风险计算公式。在此基础之上建立熵风险证券投资组合模型。熵风险证券投资组合模型是一种以熵作为投资风险度量手段的投资组合模型。     

无风险投资对有效边界与有效投资组合的影响

以允许卖空的风险证券组合投资有效边界、有效集研究为基础，分析了无风险投资的引入对风险证券组合投资有效边界，有效集的影响，并给出了无风险投资与风险组合投资再组合的有效边界，有效集等若干数学结果。     

浅析多时期证券投资组合价值与其收益过程的关系

本文从定量分析的角度,推导了多时期证券投资组合价值与收益过程之间的数学关系,同时还推导了折现价值过程中投资组合价值与收益过程的数学关系。     

利用两种方法计算切点证券组合的

求切点组合是证券投资组合理论的一个重要内容,是Markowitz模型的研究对象。证券切点组合的计算分两种,第一种是用线性代数方程组求切点组合,第二种是利用单因素模型求切点组合。     

证券投资中的风险分析

目的 借助数学工具对证券的收益、风险等概念给出标准的量化定义,以便对风险进行深入分析;方法 采用系统的数学语言定义了证券的收益E与风险特征σ,建立起完善的投资优化方程,区分了风险中的系统风险与非系统风险,描述出二者在分散投资过程中的变化趋势,并借助实证进行分析、验证所提出的观点;结果 在分散投资过程中非系统风险有明显下降趋势,当分散达到一定程度时,理论上就只存在系统风险了;结论 证券风险包括系统风险与非系统风险,可以通过分散投资的手段对非系统风险进行有效规避.     

代理证券组合中的R-U截面关系

以资本资产定价模型（ Ｃ Ａ Ｐ Ｍ）的均衡性为基础，分析市场证券组合的代理证券中 Ｒβ的普通最小二乘回归截面关系与代理证券边界⒚     

基于一致性风险价值的投资组合优化模型研究

证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象；同时风险价值方法本身不符合次可加性．这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局最优．针对这些问题，我们从一致性风险度量理论出发，提出了一种新的风险度量技术——一致性风险价值——来度量投资组合的信用风险，在此基础上建立了一致性风险价值的投资组合优化模型，并运用线性规划技术进行组合优化．最后我们通过实证研究，发现运用基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果，优于运用基于风险价值的优化模型．     

共同投资基金的证券投资管理与投资策略研究

立足于共同投资基金的投资管理机构,重点研究了其组织机构和证券投资策略。     

基于区间值t-模的区间值直觉模糊集的截集

拥有更多自由度的区间值直觉模糊集在处理信息的模糊性和不确定性时比经典直觉模糊集更有优势.截集是连接模糊集和经典集的桥梁,研究区间值直觉模糊集的截集有助于我们更灵活地处理区间值直觉模糊集.本文首先定义一种基于区间值t-模的区间值直觉模糊集的截集,进一步借助于区间值t-模的性质,系统地研究基于区间值t-模的区间值直觉模糊集的截集的性质,并给出几个基于区间值t-模的区间值直觉模糊集的截集的基本定理.     

稳定分布下的投资组合模型研究

阐述了稳定分布的定义,研究了稳定分布的性质,在此基础上建立了基于稳定分布的投资组合的数学模型,这更符合金融市场收益率的实际特征,对金融市场的优化配置具有比较重要的意义。     

基于Pair-Copula-GARCH模型与CVaR的时变投资组合优化

以过去的信息为条件,以一致性风险度量CVaR为优化目标,以组合收益率为约束条件,建立了时变投资组合优化模型,通过基于pair-copula-GARCH模型的蒙特卡洛模拟方法得到未来某时刻收益率的多个可能情景,并引入一个特殊函数实现了投资组合模型的线性化,得到了最优投资组合策略．最后针对提出的模型进行了实例分析．     

基于区间值的广义多尺度决策系统及最优尺度组合选择

多尺度决策系统基于多粒度思想对数据进行不同角度、深层次的分析与处理.目前,多尺度决策系统主要处理单值形式的数据,但在许多实际问题中,决策系统中的数据往往以区间值的形式存在.因此,将经典的多尺度决策系统推广到区间值上具有一定的意义.本研究定义了广义多尺度区间值决策系统的概念;基于Jaccard相似率推广了计算多属性下对象之间的相似度,以构造θ-相容关系;讨论了保持4种分布协调性相互等价的θ取值;证明了在不协调广义多尺度区间值决策系统中,任取一个θ值获得的最优尺度组合与取关于θ的某个区间范围获得的最优尺度组合相同.     

改进投资组合模型的一种可行性解法

目的 对经典麦克维茨投资组合模型进行改进,并提供了一种可行的解法.方法 通过将税率与资本交易费引入模型使模型变得更加完善,再通过引入风险厌恶因子λ将模型转变为单目标规划进而可解.结果 这一考虑现实摩擦的模型与中国证券市场实际情况更加接近,单目标规划思想也使操作性也极大增强,计算成本低廉且精确.结论 改进的模型更加的实用与便捷.