保险公司最优投资及再保险策略

在最大化生存概率和最大化终止时蒯期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解.这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义.     

倒向随机方程期权定价模型的一类随机算法

期权定价问题可以转化为对倒向随机微分方程的求解，进而转化为对相应抛物型偏微分方程的求解.为了求解与倒向随机微分方程相应的二阶拟线性抛物型微分方程初值问题，引入一类新的随机算法-分层方法取代传统的确定性数值算法.这种数值方法理论上是通过弱显式欧拉法，离散其相应随机系统解的概率表示而得到.该随机算法的收敛性在文中得到证明，其稳定性是自然的.并构造了易于数值实现的基于插值的算法，实证研究说明这种算法能很好地提供期权定价模型的数值模拟.     

带交易费用的最优投资和比例再保险

研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳-扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成.并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用.通过随机控制的理论,获得了最优策略和值函数的显示解.     

特殊形式的倒向随机微分方程在金融市场中的应用

首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程.其次,引入了带惩罚的非线性倒向随机微分方程,并通过惩罚比率的不同取值来讨论相关的经济学意义.     

一类倒向随机微分方程解的Levi定理

在生成元g关于y连续、单调、一般增长,且关于z一致连续的条件下,用单调取极限的方法提出并证明了此类倒向随机微分方程解的Levi定理、Fatou定理、Lebesgue定理,推广了经典概率理论中的相应结论.     

保险公司几类再保险风险模型的研究与应用

在保险行业快速发展过程中,保险公司几类再保险风险管理工作问题越来越多,并且保险公司承担的风险也越来越大。当发生相关风险灾害时,如果缺乏对保险公司几类再保险风险管理工作的正确认知,那么很容易使保险公司面临巨大保险风险出现破产等问题。所以,分析保险公司几类再保险风险的保险管理方法,探究保险公司几类再保险风险管理问题发生的原因,寻找保险公司几类再保险风险管理工作策略,是推动保险公司有序发展的必然方式,这样也能有效解决保险公司几类再保险风险问题。     

基于跳扩散过程的欧式交换期权定价

考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题，运用无套利理论推导出期权价值微分方程，利用变换计价单位的方法，得到交换期权的显示定价公式.     

不连续系数重倒向随机微分方程(BDSDE)解的存在性

在不连续条件下对重倒向随机微分方程(BDSDE)y_t=ξ+∫Ttf(s,y_s,z_s)d_s+∫Ttg(s,y_s,z_s)dB_s-∫Ttz_sdW_s解的存在性进行了研究。在仅仅方程的系数满足线性增长和连续性条件下建立了新的比较定理,构造了一个单调有界的解序列,从而在弱的假设下建立此对类方程了解的存在性定理。该研究结果一般化和改进了一些已有结果。     

在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价

在假设违约过程和利率过程相关的情形下, 利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型, 然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式，最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.     

再保险-投资的M -V及M -VaR最优策略

考虑保险公司再保险-投资问题在均值-方差（M -V）模型和均值-在险价值（M -VaR）模型下的最优常数再调整策略.在保险公司盈余过程服从扩散过程的假设及多风险资产的Black -Scholes市场条件下，分别得到均值-方差模型和均值-在险价值模型下保险公司再保险-投资问题的最优常数再调整策略及其有效前沿，并就两种模型下的结果进行了比较.     

基于联立方程模型的内蒙古投资类型与经济发展关系研究

固定资产投资与外商直接投资对区域经济的增长起着重要的影响作用,因此定量研究这两个投资变量对于区域经济的发展具有重要的意义.本文以内蒙古自治区为研究对象,建立了固定资产投资、外商直接投资与内蒙古区域经济变量之间的联立方程模型,揭示了各投资变量对内蒙古经济发展的正向显著影响.     

基于灰色线性回归组合模型的长沙、武汉房地产投资预测研究

本文通过对长沙、武汉2001-2007年房地产投资额的历史数据进行分析,分别建立了两市的灰色线性回归组合模型.模型较好地拟合了长沙、武汉的房地产投资情况,运用该模型得到了两市2008、2009年的预测值,并对其房地产投资发展趋势的异同进行比较分析,对房地产市场的发展具有一定的指导意义.     

一个最佳投资方案的模型研究

对于投资方案要同时追求收益最大和风险最小这样1个多目标规划问题,本文首先根据题目的条件和要求,建立了一般的多目标优化模型,然后在不考虑购买额限制的条件下建立起简易模型,并采用分布算法,求出近似最佳方案,在此基础上提出改进后的分步算法,即引入反馈机制,对近似最佳方案逐步求精。值得一提的是,论文中对实际数据的处理结果与实际经验完全符合,即“风险大时,投资集中,收益也高”。     

基于公共风险逻辑的农业科技投入体制改革研究*

农业科技创新在保障粮食生产安全、提高农民生活水平、推动农业现代化建设、提升国家农业产业核心竞争力等方面都有着至关重要的作用。近年来，我国农业科技投入的水平不断提高，但投入效果与国际水平相比仍有较大差距。文章依据公共风险逻辑构建了农业科技投入体制分析框架，解释我国农业科技投入体制存在的问题。基于此，提出从明晰央地农业科技研究责任、加强农业科技基础性研究、构建企业参与农业科技投入的激励机制、完善农业科技投入评估体系和促进农业科研院所协同机制等五个方面入手，推进农业科技投入体制改革。     

一类具有额外食饵补充的随机捕食模型动力学行为分析

考虑了一类额外食饵补充的随机捕食模型,讨论了随机系统全局正解的存在唯一性,给出了随机模型存在平稳分布的条件,讨论了食饵种群、捕食者种群的绝灭条件。最后通过数值仿真验证了上述结论的正确性。     

基于钻石模型的区域乳制品产业竞争力研究

1990—2018年随着我国人民购买力的提升和健康意识的提高,我国乳制品产业得以持续快速发展,已经成为我国国民经济发展最快、最具活力的朝阳产业。文章采用钻石模型对全国各地区乳制品产业竞争力指标体系进行因子分析,找出影响乳制品产业竞争力的因素,得出全国各地区乳制品产业竞争力的综合得分和排名。     

一种基于赋时Colored Petri网的工作流模型

工作流管理技术是20世纪90年代初新兴起的软件技术，其实现的关键在于工作流概念模型的建立。论文选择赋时Colored Petri网(Timed Colored Petri Net)作为工作流建模的主要工具，为了实现用Petri网来建立工作流模型，对petri网做了适当的扩展以适应模型管理。最后通过1个案例进一步阐述了基于Petri网的工作流建模技术。     

农业科研投资重点确定的经济模型研究

系统讨论了经济剩余的概念，经济剩余的构成及其分析计算方法，分析了农业科研的直接溢出效益和间接溢的衡量机理，在此基础上构建农业科研投资重点确定的经济模型。本文选择江苏省范围内的４种农产品（水稻，小麦，棉花，油菜），应用本模型进行了初步分析，提出了江苏省不同级别的科研管理者的决策重点。     

基于复合函数变换的GM(1,1)模型及其应用

基于函数变换理论,本文提出了对建模数据进行复合函数变换,理论上证明了这种变换可以有效提高建模数据序列的光滑度。并把此方法应用于我国国内人均生产总值的建模中,应用结果表明,该方法所建模型的精度优于传统GM(11,)模型和对数函数变换GM(1,1)模型的精度,从而拓宽了灰色模型的应用范围。     

基于AHP法的沥青路面破损状况灰色聚类综合评价模型

针对沥青路面破损状况评价方法的不足,本文依据灰色聚类分析原理,提供1种综合评价方法,使得评价过程客观公正,减少了评价结果的差异性。首先,利用建立评价指标体系,并利用AHP法确定各指标的权重系数,以此作为灰色聚类权;其次,利用统一标准确定白化值,以此建立白化函数;最后计算聚类向量,形成综合评价模型。通过结合实例进行综合评价,表明利用该模型可得到客观、可靠的沥青路面破损评价。