基于PSD-LDA模型的新农合欺诈风险测度实证研究

针对新农合欺诈风险具有“低频高损”和“高频低损”的特征,运用两阶段损失分布法（PSD-LDA）测度新农合欺诈风险损失TailVaR值,以2004~2012年媒体公开报道的新农合欺诈损失数据为样本进行实证研究,计算了欺诈风险损失纯保费,并探讨了在新农合欺诈风险定价、风险准备金计提、风险补偿机制的建立以及欺诈风险预警等方面的应用。     

沥青路面预养护方法多属性灰色模糊决策

确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性。对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布。基于中国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛频率分析,发现中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布（Generalized Extreme Value）。     

我国生猪产业重大疫病灾害风险度量与评估研究

主要研究我国生猪重大疫病风险评估的方法。通过将疫病风险与生猪死亡数之间的关系进行量化,并 利用蒙特卡洛模拟解决所需样本不足的问题;运用极值POT 模型对我国生猪疫病灾害损失尾部分布进行了有效拟 合,构建了生猪重大疫病损失的广义Pareto 分布模型。利用风险价值法,实证分析和度量了我国生猪疫病发生的风 险水平,计算出我国不同等级的生猪疫病风险损失的95%置信区间,构建了我国生猪疫病风险评估的基本框架,并 提出减轻和控制我国生猪重大疫病风险的政策建议。     

基于广义Pareto分布的大坝位移监控指标拟定方法

大坝安全监控指标拟定是指导大坝安全运行的重要内容,而极值理论中广义Pareto分布模型是拟定大坝安全监测指标的一种重要且可靠方法。分别介绍了超限期望图法、峰度法、Hill估计法,对样本数据进行阈值选取,在此基础上提出了大坝位移安全监控指标的拟定方法。以某混凝土面板堆石坝为例,分别采用以上3种方法选取阈值,并采用广义Pareto分布拟定了大坝位移监控指标。结果表明,采用峰度法选取的阈值对大坝安全监控指标拟定更加可靠,且阈值选取方法不受主观因素影响。建议在大坝安全监控指标拟定中,可以选用峰度法进行阈值的选取,并基于广义Pareto分布模型拟定指标。     

Pareto损失分布下的百分层资本配置模型

业务线是保险公司经营的基本单元,对其进行资本配置的研究有利于保险公司的承保决策和偿付能力管理。文章根据百分层资本配置模型思想,推出了Pareto和广义Pareto损失分布下的百分层资本配置公式以及该配置资本所产生的负效用及其乘数因子,得出了基于资本配置理念上的净保费和风险附加因子表达式。算例分析结果显示了百分层资本配置的全面性和Pareto损失分布注重描述损失数据分布尾部或极端情形的特点。     

如何化解银行金融风险

新巴塞尔协议的实施,突显了对银行操作风险的重视。随着我国银行业改革的日益深入,我国接踵而至的商业银行案件,无不揭示出银行业面临的操作风险正在逐渐显现。     

基于反分析法的凝固过程中界面换热系数研究

极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题。并且基于我国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析。     

中国农业巨灾风险评估方法研究

[目的]研究中国农业巨灾风险评估的方法.[方法]利用农作物受灾面积、成灾面积和绝收面积获得中国农业灾害损失数据,同时运用蒙特卡罗模拟技术以解决样本数据不足的难题;运用极值POT模型实现对农业灾害损失尾部分布的有效拟合,建立农业巨灾损失的广义Pareto分布模型;建立基于VaR方法的农业巨灾风险的精确度量模型;选择河南省粮食生产的旱灾巨灾风险作为中国农业巨灾风险评估的案例.[结果]构建了中国农业巨灾风险评估的基本框架;旱灾巨灾对河南省粮食生产的影响总体上相对有限,其损失的平均值在10%左右,但在面临50年一遇甚至是百年一遇的旱灾巨灾时,粮食损失率将分别高达22.60%和25.24%,须引起决策层的高度重视.[结论]本研究所提出的中国农业巨灾风险评估方法是切实可行的.     

基于改进Credit Metrics模型的商业银行信用风险度量及实证研究

信用风险是我国商业银行面临的主要风险。随着美国金融危机的蔓延,各国银行业已意识到加强信用风险监管的必要性。研究信用风险特征,建立合适的度量模型准确地度量我国商业银行的信用风险,是降低信用风险的必然要求,而Credit Metrics模型以其擅长度量非交易性资产的信用风险而著称。作者首先对Credit Metrics模型加以改进,使用我国的信用评级转移矩阵,其次考虑宏观经济和企业本身的非系统性风险,重新调整信用评级转移矩阵。最后以某家银行为基础,使用Credit Metrics模型进行实证研究,同时对于模型中的部分参数进行修正并对模型加以改进,从而完善Credit Metrics模型在我国商业银行业的应用。     

基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法

从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风险时同时考虑了相关银行和其存款客户遭受的损失,根据这两方面的损失采用夏普利值计算各银行对系统性风险的贡献,以此评估各银行的系统重要性。研究结果表明,商业银行的资产规模及其与其他银行的关联性是影响商业银行系统重要性的重要因素。