支付红利的复合二项模型

本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式.     

一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程

本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基础上,根据Gerber的积分微分方程法和Laplace变换计算该公司的生存概率和赤字分布,最后分析盈余过程能顺利达到某一水平而不发生破产的概率.     

折现率离散时间风险模型下最大赤字问题

在引入折现率的条件下研究离散时间风险模型,运用递推方法和全概率公式,得到了破产前盈余,破产后赤字以及它们的联合分布所满足的微分积分方程,作为推论得到了破产概率所满足的微积分方程并得出结论.     

利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题

本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.     

一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究

考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用Laplacc变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的渐进式.     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数

讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初始盈余为0时,得到了罚金函数的期望及破产概率的精确解.     

利率服从AR( m )离散 时间风险模型的破产分布

研究当保费收入在时间区间的期初和期末给付时的两种广义的离散时间的风险模型，当保险公司的利率具有 m 阶自回归结构的情况下，将其代入上述模型通过递推和数学归纳法 ，分别得到了描述破产问题的破产前最大盈余分布，破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平 x 的时间分布的满足的微分方程，最后指出可以结合具体的例子会有比较好的实际价值.     

张家山247号汉墓《二年律令》书手、书体试析

考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式.     

重尾索赔下双复合Poisson模型的赤字分布

本文研究重尾索赔下的双复合Poisson模型,当索赔额分布属于次指数分布类时,给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式.     

无线传感器网络中一种高效IBE方案

研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险相依模型.利用盈余过程的鞅性，得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer-Lundberg逼近.最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式.     

风险模型的破产概率的计算及其相关问题

本文主要研究了在Sparre Andersen风险过程中时间间隔过程为Erlang(n)的破产概率及其相关问题。在此基础上,特别考虑了理赔量为possion理赔过程时候满足的破产概率的显示表达形式,同时计算出了最大盈余量未到达b时的带有边际条件的同类积分—微分方程破产概率的表达形式方程的通解问题和当n=2时的生存概率的显示表达形式。     

保费与理赔相关的复合Poisson风险模型

研究一类相依风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,且索赔产生时以概率的可能性同时产生一次续保。运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,给出当收取的保费和索赔额及续保保费均为指数分布时破产概率的具体表达式,并通过数值计算分析了初始资本、期望理赔额及续保率对保险公司破产概率的影响．     

一种基于DNA计算机的堆栈存储结构

考虑保费随机收取的复合二项模型.得到了其Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且通过构造一个相关的复合几何分布函数,得到了这个更新方程的解析解.相应的也得到了一些相关精算量的渐近表示和分布函数,如破产前瞬时盈余分布的渐近解,导致破产的索赔额的分布函数.     

容忍最小收益下带干扰的双C O X风险模型

Lundberg-Cramer经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险实务中,当盈余低于容忍最小收益时,保险公司就很难再经营下去或需要调整经营策略.在定义盈余低于容忍最小收益时的时刻为破产时刻的基础上,建立一个带干扰且保费随机收取的双COX风险模型,利用鞅论方法,研究其最终破产概率的性质及Lundberg型不等式.     

常利率下索赔相依风险模型的破产赤字

研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界的了解.     

金融危机下的农民工失业保险模型探讨

基于利率为常数的假设,建立了保费收入、保费支出均为复合Poisson过程的农民工失业保险风险模型,其中保单的保费和失业保险的理赔额均为随机序列,给出了模型推导和相关破产概率的性质证明过程,得出了不考虑利率的情况下保险公司破产概率精确值的估计式。以中国某市为例,对6个行业的部分农民工进行了失业保险购买意愿调查。根据调查所得数据,利用农民工失业保险风险模型估算了保险公司的破产概率。结果表明,初始资本越多,保险公司破产概率越低,生存能力越强,进而证明了金融危机背景下推行农民工失业保险是国家解决农民工失业问题的有效途径。