计及成本约束的供电公司电价模型

随着电力体制改革的深化发展，中国输配分开和趸售市场的建立是一种必然趋势，供电公司电价的确定对电力市场的健康运行影响重大，意义深远。作为垄断性企业，在政府行政部门的管制下，如何确定供电公司的成本并进行定价，是目前供电电价研究的难点。作者对供电公司所面临的各种约束进行了分析，并提出了一种综合考虑各种约束下的供电电价模型。该模型可以应用于实时电价、分时电价、现货市场交易电价和远期合约电价中的任何一种，并给出了具体的说明。最后给出了算例分析，说明了该模型的有效性。     

电价时间序列混沌特性分析及电价预测

【目的】为了提高电力市场环境下电价预测的精度。【方法】在分析电价形成机理的基础上,研究了四川电网电价时间序列的混沌特性,并利用电价时间序列和负荷时间序列的相关性建立了电价预测模型。【结果】算例分析表明,该模型很好地解决了四川电网日前市场和实时市场的电价预测问题。【结论】模型对系统边际电价和"价格钉"具有良好的预测能力。     

峰谷分时分季上网电价计算模式及应用

在研究制定上网电价的基本原则和方法的基础上，提出了水电厂峰谷分时上网电价和丰枯分季上网电价的计算模式。这种模式，既适用于按财务决算资料来确定分季峰谷上网电价，也适用于按现行电价水平来制定分季峰谷上网电价     

八面来风

内蒙古 大兴安岭垦区自5月份开始与国电联网，国电直接进入垦区，电价比过去平均降低50％，结束了大兴安岭垦区自己发电的历史。 解增勇     

从电力短缺看"电价粘性"

进入新的世纪以来我国日益面临严重缺电问题,本文从经济学的角度,分析了电价粘性的原因,指出了电价粘性所带来的问题,并以此提出电力市场化的改革思路。     

山西农村电价下调

从2008年9月起，山西省对农村电价进行改革：适当降低一般工商业、大工业用电及农业生产用电的销售价格，3类综合电价的平均降幅为3分6厘。此举一年可为山西省农民节省出农村用电资金近4亿元。     

关于实行峰谷期不同电价合理性的探讨

本利用不等式约束下多变量函数的最优化方法，从数学分析的角度出发，讨论了在峰载条件下与非峰载条件下实行不同电价的合理性。为电网在不同时期、不同负荷下实行不同电价，进行了数学论证。     

中国电价上调 对学校和乡村有关照

记者从国家发展改革委获悉，自二ОО六年六月三十日起，将全国销售电价平均每千瓦时提高零点零二五元人民币。这次调整电价，主要解决煤价上涨、可再生能源发展、电厂脱硫改造以及电网建设资金不足等矛盾。     

村委会擅自停电违法

张村农民南书房，在本村开办了一磨坊。1998年下半年，市物价部门向社会公布了电费标准，农村电价最高为每度0．73元，而张村村委会则在此基础上又规定每度加0．17元费用，由电工统一收取。南书房要求村委会按政府规定电价收电费，并一直按每度0．73元交纳电费至1998年8月份。     

基于ADL-GARCH的电价预测模型及其应用

根据电价序列的特点,首先利用动态计量经济理论构建出一般的自回归分布滞后ADL模型,通过检验统计量修正得到ARMA短期电价预测模型,然后对ARMA模型进行GARCH效应检验,最后根据检验结果构建出ARMA-GARCH的短期电价预测模型.利用新模型对美国加州电力市场的电价进行短期预测,结果表明,新模型能够有效地跟踪实际电价变化的趋势,具有较高的预测精度和良好的适应性.     

不同区域间棉花期货价格发现功能对比分析——以新疆为例

通过对比分析,研究棉花期货价格与不同区域棉花现货价格的关系,以便在新形势下不同区域制定出相应的策略。运用Eviews5.0统计软件中的ADF单位根检验、E-G两步法协整检验和Granger因果检验等研究方法实证检验了棉花期货价格与全国棉花现货价格、新疆棉花现货价格之间的关系,结果表明,棉花期货价格与全国棉花现货价格、新疆现货价格均具有长期均衡关系;棉花期货价格对全国棉花现货价格、新疆棉花现货价格具有单向引导作用;棉花期货价格发现功能在我国棉花市场中的发挥的作用要优于在新疆棉花市场中发挥的作用。     

粮食期货与现货价格动态关系实证研究——以郑州强麦期货和现货价格为例

我国粮食期货市场自建立以来,粮食的期货价格与现货价格都存在着较大的波动,而基于投机目的的期货市场是否是造成农产品价格波动的直接原因,是促进粮食期货市场完善的前提。使用单位根检验、协整检验、VAR模型、误差修正模型、格兰杰因果检验方法,对郑州商品交易所的强麦期货价格和现货价格进行了实证研究,论证了期货价格与现货价格之间存在长期动态均衡关系。期货价格具有引导现货价格的功能。     

基于协整理论大豆期货市场效率实证分析

基于协整理论的分析表明,大豆未来现货价格序列和距最后交易日前7d、14d、30d、60d和90d的期货价格序列为非平稳序列;大豆未来现货价格和距最后交易日前7d、14d、30d、60d和90d的期货价格协整,且距最后交易日30d以内,协整关系更显著;距最后交易日前30d以内的大豆期货价格在很大程度上预测了大豆未来现货价格的变动：距最后交易日前60d和90d的大豆期货价格不能很好预测大豆未来现货价格的变动。距最后交易日前60d和90d,大豆期货市场的效率相对较低。     

基于VEC模型分析新疆棉花价格空间传导关系

【目的】分析我国新疆棉花价格与全国棉花价格、国际棉花价格的横向传导机理和规律,为完善新疆棉花价格形成机制及棉花市场风险管理提供参考。【方法】采用向量误差修正模型,选取2007~2019年新疆328级棉花现货价格、全国328级棉花现货价格和国际棉花价格CotlookA指数月度数据,研究三者之间的传导关系。【结果】我国新疆棉花价格、全国棉花价格与国际棉花价格,三者之间存在协整关系,国际棉花价格每变动1%,使新疆棉花价格变动1.103%、国内棉花价格变动1.065%。短期,国际棉花价格对新疆和全国棉花价格的传导效应明显,上一期国际棉花价格每变动1%,使本期我国新疆棉花价格变动0.241%、本期全国棉花价格变动0.3%。我国新疆棉价及全国棉价均受国际棉花价格的单向影响,我国新疆棉价与全国棉价之间没有显著的影响关系。【结论】我国新疆棉花现货市场与国际棉花现货市场日益紧密相关,国际棉花现货价格对我国新疆棉花现货价格起主要的引导作用,我国新疆棉花市场被动接受其他市场的价格波动输出,导致新疆棉花价格波动的风险高。     

我国豆油期货与现货价格动态关系研究:基于日数据的实证分析

利用单位根检验、VAR模型、协整检验、误差修正模型、脉冲响应函数分析和方差分解的一体化方法对我国豆油期货与现货价格的动态关系进行研究。通过对豆油期货价格与现货价格之间的动态变化关系进行的实证分析发现,期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货市场在价格发现功能中起到主导作用,因为期货市场的价格发现功能大于现货市场。在脉冲响应函数分析中发现,除了期货与现货价格对其自身的一个标准差新息立刻有较强反应外,期货价格新息对现货价格的影响更大。     

中国黄金期货价格影响因素研究

采用线性回归、Breush-Godfrey LM相关性检验、VAR模型的方差分解和脉冲响应图、价格波动率的单位根检验和Granger格兰杰因果检验等方法对中国黄金期货价格的影响因素进行实证研究。结果表明：上海、香港、伦敦的黄金现货和纽约黄金期货价格以及美元指数是影响中国黄金期货价格的主要因素,而中国黄金期货价格的波动显著受到伦敦黄金现货价格波动和纽约黄金期货价格波动的影响。虽然目前中国黄金期货市场已具备一定的规避风险功能,且初具价格发现功能,但国际影响力有待继续提升。     

鸡蛋期现货市场溢出效应与动态关联研究

为研究鸡蛋期现货市场关系,利用2013年11月-2017年6月国内鸡蛋期现货市场日度价格数据,通过BEKK-GARCH模型和DCC-MGARCH模型深入剖析了我国鸡蛋期现货市场间溢出效应和动态关联性。结果表明,从鸡蛋期现货市场间溢出效应来看,2市场间存在显著的均值溢出效应,相互之间存在较为显著的价格引导关系,且期货市场对现货市场的价格引导关系更为显著,说明当前我国鸡蛋期货市场对现货市场具有较好的价格发现功能;除此之外,鸡蛋期现货市场间还存在显著的双向波动溢出效应;从鸡蛋期现货市场的动态关联性来看,2市场间的相关关系具有明显的时变特征,且整体表现为正相关。     

临时收储政策退出对玉米期货和现货价格发现功能的影响

借助改进的蛛网模型,分析了临时收储政策退出对我国玉米期货和现货市场价格发现功能的影响机理;并综合运用滚动协整、VECM、BEKK-GARCH与IS模型,系统探究了2009-2019年我国临储政策及其改革对玉米期货和现货市场价格发现功能的影响.研究发现:1)我国玉米期货和现货价格存在相互引导关系.2)BEKK-GARCH...     

中加油菜籽期货与现货价格动态关系研究

基于2013年1月至2015年12月中国、加拿大两国油菜籽期货与现货价格月度数据,运用有向无环图(DAG)技术与结构向量自回归(SVAR)模型,系统分析了中加两国油菜籽期货、现货价格之间的动态关系。研究结果表明,加拿大油菜籽期货市场对现货市场具有较强的价格发现功能,而中国油菜籽期货市场对现货市场的价格发现功能相对较弱。中国油菜籽市场在一定程度上参与了国际油菜籽市场的定价,但参与程度仍有待提高。