论我国商业银行资产负债利率风险管理

认为利率风险管理是我国商业银行资产负债管理的核心内容之一 ,在此基础上考察了我国利率变化状况 ,探讨了利率风险的衡量方法 ,并提出了加强利率灵敏性管理 ,化解利率风险的现实举措     

农村小额信贷管理新探——基于A市实证调查

从我国农村小额信贷整体现状出发,结合A市农行发放的贷款情况,分析了农村小额信贷市场面临的主要问题,并提出应健全风险管理机制、优化利率及期限结构、农户与企业及银行合作走产业化发展道路等建议。     

基于动态跳跃的中国短期利率研究:1997—2010

短期利率研究对固定收益定价和风险管理具有重要意义．把 GARCH-Jump 及其动态扩展形式引入到 VASICEK 短期利率模型中，拟合了中国的短期利率过程，检验了理性投资者人假说．实证结果表明: 中国的短期利率过程不仅存在 GARCH 波动，还存在动态的跳跃波动因素; 非参数检验表明以贝叶斯决策过程为设定条件的动态跳跃模型，对短期利率拟合得更好，并且预测能力更优，从而验证了中国短期利率市场的投资者在应对异常事件时采取贝叶斯理性决策法则; 短期利率跳跃模型对投机和宏观信息冲击有一定的解释能力．     

农户小额信贷绩效评价与可持续发展

农户小额信贷作为一种金融产品创新是农村信用关系的重新设计,建立了微观激励机制,形成了宏观经济拉动效应。但小额信贷利率过低导致成本太高、供求市场不平衡、缺乏必要的风险控制手段。我国迫切需要从利率、供求和风险管理着手,切实采取有效措施,实现帕累托改进,确保农户小额信贷可持续发展。     

固定收入债券利率风险管理中的持续期度量方法

首先指出对有固定收入的债券进行投资也存在着风险，其中主要为利率风险，而持续期以及以其为基础建立的持续期分析则是进行利率风险管理的重要方法．然后在对传统的利率持续期模型进行评介的基础上，进一步分析了学者们对传统持续期模型的发展，详细介绍了包含债券收益率曲线非平行移动的持续期模型和在不同利率期限结构假设下所推导的持续期模型．     

N-S模型下静态利率期限结构的实证研究——基于我国国债市场

利率期限结构是某个时点不同期限的利率组成的一条曲线,它是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理的基准,在国债市场中有着举足轻重的作用,因此也得到较广泛的研究。文章依据我国国债市场客观情况,以我国国债市场的交易数据为基础,利用Nelson-Siegel模型对国债市场的收益率曲线进行拟合,并与实际收益率做比较;在文章的最后对进行适合国内具体情况的利率期限结构的研究给出了几点建议。     

隐含期权对商业银行久期匹配策略的影响分析

随着利率市场化进程的发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度也越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成为利率风险管理的新难题。在识别、分解隐含期权以及理论分析隐含期权对久期模型影响的前提下,选择跳跃模型,并基于蒙特卡罗模拟方法,实证分析隐含期权对商业银行久期匹配策略的影响,得出如下结论：商业银行存贷款中无隐含期权的时候,久期匹配策略能很好的管理商业银行的利率风险;而当隐含期权存在时,使用有效久期匹配策略只能对冲久期不匹配风险,但是不能对冲由凸度缺口带来的隐含期权利率风险。     

农村中小金融机构全面风险管理的现状及对策

<正>1农村中小金融机构全面风险管理的现状1.1风险管理架构不完善目前,多数的农村中小金融机构虽已成立了风险管理委员会,但因工作机制不完善,委员的专业素质和参与意识不强,导致风险管理委员会有名无实,工作无法正常运转,难以形成对风险全貌的认识与对风险的全面、全程控制。由于人力资源等条件限制,风险管理部门的职责仅停留在信用风险控制上,工作重心主要集中在资产风险分类、资产保全处置、授信审查审批等方面,不涉及操作风险、利率风险、市场风险、战略风     

缺口分析与持续期理论在银行风险管理中的应用

在银行风险管理中,利率因素因对银行利润变化的巨大影响而成为其经营与控制的核心。如何实现利率风险免疫,在理论与实务中常用缺口分析与持续期分析对其进研究。从深层次看,持续期分析方法是缺口分析方法的动态化延伸,而在持续期分析中,现金流与未来期限的确定又是个无法逾越的障碍,然而假定示来现金流是资产与负债项目的某个比率计算出的结果表明对期限的调整可以实现对风险的控制,而这个比率的具体确定却不是必要条件。     

基于Shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究

利用嵌套利率期限结构模型及广义矩估计方法,结合上海银行同业间拆借利率（Shibor）的经验数据,考察了嵌套类利率期限结构模型在中国利率及其衍生品市场显示的统计特性.通过对各模型参数估计值和统计推断值的比较分析,结果表明,只有那些蕴含了利率变动的条件波动率与利率水平高度相关机制的模型才能很好地拟合实际的Shibor市场数据.     

浅析票据转贴现利率变动及其风险防范

票据市场的不断发展和利率市场化的推进,使票据业务的转贴现利率风险日益突出。本文拟通过2004年9月以来银行承兑汇票买断利率的变动情况及特点分析,探讨转贴现利率形成机制、影响机理,揭示其变动的影响因素及规律,最后提出防范转贴现利率风险的对策建议。     

利率期限结构的B-样条校准法

瞬时远期利率曲线是利率期限结构的重要表现形式.本文介绍了如何应用B样条方法及序列二次规划算法,根据市场利率产品的报价,快速准确地拟合出远期利率曲线.不同于常用的Bootstrapping方法,我们的方法所产生的曲线满足利率期限结构所要求具有的光滑性.最后作为一个实际应用,本文使用欧元市场数据说明了我们方法的具体应用.     

油气管道风险管理技术现状及对策

介绍了国内外油气管道风险管理技术的研究现状、应用成果及最新的发展趋势,对比分析了国内外油气管道风险管理技术的差距,强调了油气管道风险管理的重要性,指出了油气管道风险技术的发展方向,为油气管道安全运行提供了技术支持.     

基于金融创新视角的农业天气风险管理最新研究进展

农业天气风险管理对于保障农业生产稳定、农民增收具有重要意义。近年来国内外学者对农业天气风险管理理论和实证研究有了新的进展。基于金融产品创新视角从天气风险对农业生产的影响、农业天气风险管理的金融产品创新方面对农业天气风险管理的研究进展进行了概述,并作了简要评价,以期为完善我国农业天气风险管理体系及对今后进一步学术研究提供一定的思路和参考。     

美国、英国和日本政府参与农业巨灾风险管理的职能定位

农业巨灾风险管理是发达国家降低农业风险,保障农业经济发展的重要手段。在农业巨灾风险管理中,各国政府均发挥了重要作用,在巨灾风险管理中均有明确的职能定位。本文基于美国、英国和日本3国政府在参与农业巨灾风险管理职能定位的分析,总结了这3个国家在农业巨灾风险管理中的成功经验,最后结合当前中国政府在农业巨灾风险管理职能定位中亟待解决的问题,提出了中国政府应该改变其相应职能,在农业巨灾风险管理中应该扮演组织者、协调者及引导者的角色。     

风险管理要素分析

在文献分析的基础上,针对我国当前经济管理中加强风险管理的需要,从一般性的角度系统分析了风险的概念,属性,特征,效应及类型,并通过对风险管理主体,客体,目标,原则,程序,对策等构成要素的研究,探讨了一般风险管理的基本理论,为风险管理实务提供了有益的思路。     

水利工程项目的风险管理研究

根据现代管理理论,在水利工程项目中引入风险管理技术,分析了水利工程项目的特点,并提出了针对性的风险识别、评估方法及风险管理对策。     

关于利率与宏观经济变量关系的探析

本文试图通过对我国1978年以来居民储蓄、消费及投资与利率关系的考察,分析利率对我国居民储蓄、消费及投资的作用。     

风险管理在普外科护理中的应用

目的：探讨普外科护理风险管理及其成效。方法：分析、评估普外科护理风险因素,进行风险管理。结果：普外科护理风险因素主要有制度执行不严格,导管多、输液量大、广泛应用静脉留置针等;加强普外科护理风险管理,增强了护士的风险意识,降低了护理差错发生率及护理投诉,提高了服务满意度。结论：护理风险管理能够提高普外科护理质量和服务满意度。     

我国利率市场化改革初探

本文在研究利率市场化改革的必要性和潜在风险的基础上，分析了全面实行利率市场化的条件，提出了应采取“渐进型”的改革模式及若干政策建议。