基于Copula函数的河川径流丰枯遭遇分析

【目的】研究两变量联合概率的分布问题,探讨干支流的丰枯遭遇分析方法。【方法】采用Copula函数,构建了渭河干流及其支流千河年径流的联合概率分布模型,对干支流的丰枯遭遇进行分析,并绘制了干支流联合分布等值线图。【结果】宝鸡市渭河干流年径流量的边际分布服从皮尔逊Ⅲ型分布,而支流千河年径流量的边际分布服从对数正态分布,且干支流同时出现丰水年的概率大于同时出现平、枯水年的概率。【结论】用Copula法描述干支流的丰枯遭遇问题具有可行性。     

基于Copula函数的关中河流水文丰枯遭遇特征分析

引入Copula函数方法,对关中地区几条主要河流径流的丰枯遭遇特性及规律进行研究,分别选取渭河、泾河和黑河径流系列作为代表,对其两两间的丰枯遭遇状况进行了分析。结果表明：在丰枯同步频率中,两条河流间同平的频率大于同枯的频率和同丰的频率,同丰的频率最小;在各河流的丰枯异步频率中,两河流的丰平与平丰、丰枯与枯丰、平枯与枯平遭遇的概率基本一致;各河流间的丰枯遭遇概率、丰枯同步（共3种类型）频率略大于丰枯异步（共6种类型）频率。研究表明,Copula函数方法概念明确,适用性强,简便易用。     

Copula函数中参数极大似然估计的性质

设m维随机变量X＝(X1,X2,…,Xm)的copula函数为C(u1,u2,…,um);α)＝C((F1(x1),F2(x2),…,Fm(xm));α),本文在(X1,X2,…,Xm)的样本空间和(U1,U2,…Um)的样本空间上讨论了m元copula函数中参数α的极大似然估计,得到了边缘分布函数连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的等价性;而边缘分布函数不连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的渐近等价性.     

基于综合评价法的年径流丰枯分类合理性分析

【目的】针对年径流丰枯分类的合理性进行研究,为流域水文分析和水资源管理提供参考。【方法】以集对分析和频率分析分别作为综合评价方法和常规方法的代表,通过构建类内相似度和类间差异度2个评价指标,定量分析集对分析分类结果的合理性;从径流丰枯类别频率分布的角度,提出丰枯类别联合分布频率、特定频率和劣优频差等概念,探讨集对分析与频率分析分类结果的差异;最后以黄河上游典型水文站唐乃亥站为例,对其年径流丰枯分类问题进行实证研究。【结果】对黄河上游唐乃亥站而言,与频率分析相比,集对分析使年径流类内相似度和类间差异度分别提高1.3%和6.6%,也使平水年的频率增加10%;平水的劣优频差相比其他非平水类别的劣优频差减少3.3%~8.0%;从平水到特枯（特丰）,丰枯类别特定频率与理论频率的相关系数从0.95减小到不足0.60。【结论】综合评价方法不仅可以提高同类年径流过程的相似性,而且还可以增大不同类年径流过程的差异性,分类结果更加合理。     

基于Copula函数的沪深综指相关性分析

将Copula理论与t-GARCH模型结合在一起，利用各种统计软件作参数估计和检验，通过计算机模拟和计算，对沪深综指的相关性进行了分析。研究结果表明，沪深综指之间存在很强的正向风险关联性，沪深收益率走势具有相同的方向。     

Copula函数的核估计

Copula函数是把多维随机变量的联合分布用其一维分布连接起来的函数,它是在随机变量之间探索相依结构的工具。本论文主要介绍怎样用核估计方法来估计Copllla函数,最后通过例子说明其具体的做法。     

多元函数未知参数的区间估计

Ｆ（ｘ,ｙ,…,ｕ;ａ１,ａ２,…,ａｍ）＝０中仅ａ１,ａ２,…,ａｍ未知时参考文献［１］给出了ａｊ（ｊ＝１,２,…,ｍ）的一种估计,它反映了函数类型确定后合理的选取函数中某些未知参数,使函数在一定意义下表现出最佳的观测结果。但在实际观测中,σ２常常也是未知的,同样需要估计,本文给出σ２的点估计及ａｊ（ｊ＝１,２,…,ｍ）的区间估计     

基于Copula函数的黑河流域干旱频率分析

【目的】构建二、三维干旱特征变量重现期的联合分布模型,对实际的干旱变量重现期范围进行估计,为旱情预报提供参考。【方法】采用4种对称和5种非对称的Archimedean Copula函数,构建黑河流域上游莺落峡、梨园站和正义峡3个水文站干旱历时、干旱烈度和干旱烈度峰值的二、三维联合分布模型;通过拟合度评价,选取Frank和Clayton Copula函数,对黑河流域的联合重现期和同现重现期进行计算,分析黑河流域重现期的空间演变规律。【结果】单变量的重现期理论值介于二、三维变量联合重现期与同现重现期之间;当单变量重现期理论值为5年时,采用干旱历时与干旱烈度的二维联合分布模型,推求的莺落峡、梨园站以及正义峡3个水文站的实际单变量重现期分别为4～7,2～6及4～7年。【结论】Copula函数能够较好地用于构建黑河流域干旱特征变量的重现期分布模型。     

基于马尔可夫模型的河川径流丰枯状态预测

依据山东半岛丘陵区大沽夹河1966～2003年逐年径流量,根据有序聚类和时间序列分析的马尔可夫预报模型。对大沽夹河2004年的丰枯状态进行了模拟预测。结果显示,2004年径流量的状态2发生率最高,为0．517,即为偏枯水年,与2004年实际情况一致。这说明运用马尔可夫模型进行河径流量的丰枯状态预报是有效可行的。     

基于Copula函数的国际原油价格与股票市场收益的相关性研究

针对国际原油价格与金砖五国股票市场收益之间的相关性问题,使用AR(p)-GARCH(1,1)-Copula模型进行检验。运用广义误差分布(GED)获取收益残差序列,对WTI原油价格和金砖五国股市收益之间的相关性进行实证分析。研究结果表明,国际原油价格与中国股市收益呈现微弱的相关关系,而与其他四国股市收益的相关关系较为明显。用时变SJC Copula模型刻画国际原油价格与金砖五国股票市场收益的相关性最为合适。     

基于Copula函数的3变量洪水频率研究

【目的】考虑洪峰、洪量和历时之间的相依关系,应用Archimedean Copula函数,探讨洪水3变量的联合概率分布和条件概率分布,为水利工程规划设计和风险评估提供依据。【方法】以陕北地区窟野河流域神木水文站48年的洪水资料为例,选择拟合效果好的Copula函数计算洪峰、洪量和历时的联合概率分布、条件概率分布,并绘制相应的条件重现期图。【结果】Gumbel-Hougaard Copula函数拟合洪峰、洪量和历时的联合概率分布效果较好;得到不同条件组合下洪水事件的条件概率分布和相应的条件重现期,同时得到确定条件下的重现期均小于超过该条件时的重现期。【结论】Copula函数全面考虑了洪水特征量之间的相依性,可用于洪峰、洪量和历时联合概率分布的计算。     

基于Copula函数的权重基因共表达网络分析法

利用Frank-Copula函数构建相关系数,并应用于权重基因共表达网络分析模型的改进。同时,利用该改进模型分析小鼠基因数据,发现在相关度最大的模块中有67个基因与小鼠肥胖导致的体质量问题相关。其中,模型的筛选结果有效率为62.6%,说明其在功能基因筛选应用前景中的科学性、有效性和可行性。     

乌云河流域年径流的趋势分析

利用乌云河东风水文站50年（1961～2009年）的年径流资料,采用累积滤波器法及Kendall和Spearman等秩次相关检验法、R/S分析法对50年历史年流量的变化趋势进行了分析,结果表明：①累积滤波器法研究结果为20世纪60年代前半期（1960～1965年）乌云河径流呈增加趋势,70年代之后径流呈递减趋势;Kendall和Spearman法得到的结果是乌云河径流呈递减趋势,径流减少的趋势性明显。②结合乌云河历史的年径流变化趋势,利用R/S分析法计算得到的赫斯特系数为0.6916,大于0.5,表明乌云河未来年径流的变化成长程正相关发展,即未来的径流仍然会逐渐递减。     

基于DSGE模型的利率传导机制研究

动态随机一般均衡模型对中国的经济数据拟合较好,可用来分析中国的经济问题;利率作为中国货币政策的中介目标是适宜的,泰勒规则可以用来指导中国的货币政策实践;利率冲击通过影响资本投资价值进而投资而对产出产生影响,消费的传导作用相对较小。     

基于加权模糊集对分析的年径流丰枯分类方法

本文分析了集对分析径流丰枯分类一般方法的不足,提出采用加权模糊集对分析法。该法考虑了径流丰枯分类标准的边界模糊性,建立了模糊联系度,并结合径流年内分配赋予权重因子,得到加权联系数,从而判断出年径流的丰枯等级。研究表明,加权模糊集对分析方法客观、有效,分类结果合理、可行。     

基于误差修正的电线覆冰厚度贝叶斯模型及分析

通过对已有的电线覆冰厚度数据进行分析，建立了电线覆冰厚度时间序列模型，对覆冰厚度进行贝叶斯统计推断，然后运用基于Gibbs抽样的MCMC方法对推断模型进行参数估计，并对MCMC模型进行误差修正.在此基础上，运用WINBUGS软件，对Gibbs抽样得到的预测结果与极大似然估计的预测结果进行比较.比较分析结果表明：通过误差修正的贝叶斯推断方法在电线覆冰厚度预测上具有更高的准确性.     

基于模拟退火算法的半参数线性回归模型的参数估计

提出了一种可减少计算量的求解广义半参数极大似然估计的模拟退火算法，用示例展示新算法在多变量线性回归模型中的应用．     

应用空间点格局分析方法研究阔叶树对毛竹生物量的影响

[目的]检验阔叶树是否会对临近毛竹生物量的空间分布具有显著性影响。[方法]调查江苏南京紫金山一块30 m×30 m的毛竹林地,根据毛竹胸径大小划分出案例组(胸径最大的前1/4部分)和对照组(余下部分),使用空间点格局分析方法探索案例组的空间分布类型;同时,调查样地内胸径超过5 cm阔叶树的种类和数量,将其视作点源,使用点源模型分析它们对案例组的空间分布是否具有显著性影响,并估算阔叶树的影响距离范围。[结果]在给定的距离尺度内(0~8 m),案例组毛竹呈现出泊松随机分布,样地内阔叶树有朴树和榔榆2种,每种各2棵,发现榔榆对大胸径毛竹(即案例组)的空间分布具有显著性影响,而距离样地中心较近的榔榆对案例组影响程度(P0.01)强于靠近样地边缘的榔榆(0.01P0.05),最强影响距离为0~6.1 m,然后快速递减,影响的最大距离可达15 m。[结论]虽然有的阔叶树对毛竹胸径的空间分布具有显著性影响,但并非所有阔叶树都有影响,暗示在竹阔混交的经营模式中,必须合理安排阔叶树的种类、数量和布局。     

基于多元统计的河流年度径流预报及误差分析

河流年度径流具有周期性、层次性、可预测性的特点,通过研究和分析河流年度径流的统计变化特征,可以对河流径流未来的长期变化作出预测。该文研究了佛子岭水库的河流年度径流滚动预测的方法,通过观测的河流年度径流资料,探索径流统计变化规律,运用多元回归理论建立预测模型,并且进行了模型参数的确定和径流的预测。通过预测模型对河流年径流实际值与预测值误差分析,并绘制实际值与预测值折线图进行比对,对选择最优的预测模型提供了数据支持和理论指导,继而对预测结果进行分析。计算结果表明,线性回归模型预测的实际值与预测值误差在较为合理的范围。最后得出结论,建立二元线性预测模型对于佛子岭水库年径流量预报结果的拟合模型较好,预测精度较高。     

基于城乡消费差异的农民工市民化动态分析

本文主要研究非参数异方差回归模型的局部多项式估计问题.首先利用局部线性逼近的技巧,得到了回归均值函数的局部极大似然估计.然后,考虑到回归方差函数的非负性,利用局部对数多项式拟合,得到了方差函数的局部多项式估计,保证了估计量的非负性,并证明了估计量的渐近性质.最后,通过对农村居民消费与收入的实证研究,说明了非参数异方差回归模型的局部多项式方法比普通最小二乘估计法的拟合效果更好,并且预测的精度更高.