我国P2P网络借贷信用风险影响因素研究——基于排序选择模型的实证分析

P2P（peer-to-peer）网络借贷是一种借助网络平台,由个人与个人间互为借贷双方的小额借贷交易。它作为互联网与民间借贷相结合的新兴金融模式,具有较高的信用风险。采用排序选择模型,基于excelVBA数据挖掘技术截取多个P2P网站数据,对平台信用风险的影响因素进行实证分析,结果表明：个人特征、信用变量、历史表现、借款信息分别对网络借贷信用风险存在正向影响,由此发现网站提供的信息对投资者避免信用风险没有起到实质作用。     

我国P2P网络借贷发展存在的风险及其监管对策

分析了我国P2P网络借贷运营过程中存在的诸如贷款资金链断裂引发信用风险、挪用第三方账户资金造成操作风险、资金诈骗导致声誉风险,以及可能弱化政府宏观调控政策效果等风险问题,提出建立联席会议制度共同监管、建立网络借贷信用评价体系、建立P2P借贷资金第三方存管制度、建立P2P网络借贷资金监管体系和探索区域发展模式等P2P网络借贷监管对策。     

基于灰色关联分析的信用风险评估模型构建

信用风险是信用提供方所面临的主要风险,对社会经济生活的各个方面有着直接影响,也影响到国家宏观经济决策和经济发展,信用风险评估是信用风险监管的重要环节,建立合理的评估模型是进行信用风险评估的基础和前提。基于一般信用风险管理理论,在回顾了传统和现代信用风险管理模型的基础上,运用灰色关联分析法构建了信用风险评估综合模型,以期对信用风险进行科学、合理的评估。     

P2P网络借贷的风险评估

随着互联网技术和通信技术的不断发展,互联网与金融业逐渐融合,互联网金融异军突起,成为金融领域新的搅局者。网络借贷平台通过短平快的借贷方式,目标市场直指被传统商业银行忽略的小微金融,通过准确市场定位,有效满足了小微企业及个人的融资需求,因而呈现爆发式增长。现阶段,我国P2P网络借贷面临政策法律风险、监管风险、洗钱风险、操作风险、网络风险、信用风险。首先通过文献综述的方式介绍了借贷风险的相关理论以及网络借贷的研宄进展。在分析网络借贷风险形成因素之前,先介绍了我国网络借贷的发展现状以及行业规范现状。后文基于上述分析,通过参考借鉴国外网络借贷风险评估的经验,提出了我国P2P平台风险评估的对策及建议。     

关于网络借贷市场"学历偏好"分析——来自人人贷平台的经验证据

为探析学历水平对网络借贷市场的影响,以人人贷网络借贷平台交易数据为经验证据,采用Probit模型,分析了学历高低对于借款成功率和借款违约率的作用大小。结果表明,借款成功率与学历高低呈正相关关系,而借款违约率与学历高低呈负相关关系。进一步研究表明,网贷借贷市场在一定程度上存在"学历偏好",即投资者更青睐大专与本科学历的人,而高中及以下、研究生及以上学历的借款人借款成功率较低。     

P2P网络借贷风险传导机理探析

进入21世纪以来,我国互联网的发展速度得到了较大的提升,其中"云技术"、"大数据"的技术也得到了较大的提高,消费者的消费观念也在逐渐的改变,一些以互联网技术为基础的"互联网金融"已经形成,其中P2P网络借贷平台是一种快捷、方便、灵活的新型金融模式,已经逐渐被广大消费者认可,成为了互联网金融中一个发展较快的金融模式。然而在P2P网络借贷平台快速发展的同时,其中的风险也逐渐的暴露出来,因此对P2P网络借贷风险传导机理的研究是十分必要的。本文从P2P网络借贷的基本理论出发,对P2P网络借贷风险传导机理进行了研究,并分析了形成P2P网络借贷风险的动因,提出了几点P2P网络借贷风险防范的建议,目的在于规避P2P网络的借贷风险,保证P2P网络借贷平台的顺利运营。     

农户小额信贷违约风险防范机制的博弈分析

分析了小额信贷运作过程中的违约风险存在的成因,主要是小额信贷管理水平低,缺失规范制度;小额信贷业务缺乏风险分担机制;不健全的征信制度导致评级失真;借款人信用不确定引致违约风险。分别建立了静态的和动态的博弈模型,对小额信贷违约风险防范机制进行了分析,得出结论:只要能保证农户违约所产生不良信用记录的潜在损失N、小额信贷机构追讨成功的概率Q、小额信贷发放机构追讨成功会对农户施加惩罚的成本S都增大,在小额信贷运作过程中,就必须要增加一种约束机制———可置信的战略威胁。并提出了相应的对策建议:健全关于小额信贷信用风险管理的法律法规和信用奖惩机制;加强信贷员在小额信贷实践中应有作用的发挥;广泛推行农村"小组联保贷款"制度。     

P2P网络信贷平台风险分析及控制研究

随着我国互联网的快速发展,P2P网络借贷行业应运而生,利用其独特的优势,不断发展壮大,较大程度地改变了传统金融的借贷模式。但P2P网络借贷行业蓬勃发展的背后也蕴藏着诸多风险。本文以P2P网络借贷平台为对象,针对P2P网络借贷存在借款者信用问题、缺乏有力的贷款催收制度、法律法规不健全以及网贷平台倒闭风险严重等问题,提出了完善我国征信体系、设立行业准入门槛、加强平台信息系统安全、建立第三方托管制度以及建立风险准备金制度等结论,为我国的P2P网络信贷行业健康发展提供参考与借鉴。     

浅析P2P技术在校园网中的应用

P2P技术是一种新型的网络模型,分析了P2P技术的概念和工作原理,阐述了P2P技术在校园网中的应用及存在的问题和解决办法。     

基于信用评级的商业银行贷款风险定价模型

建立了一个基于信用评级体系的风险定价模型.通过模型证明一笔贷款的价格不仅与借款人的预期违约率和贷款回收率有关,而且与借款人在贷款期间信用等级的变化有关.贷款的价格(利率)与借款人信用恶化的程度和发生的概率正相关.利用实际数据求出了各信用等级借款人的利率、风险价值和经济资本等参数.     

基于改进Credit Metrics模型的商业银行信用风险度量及实证研究

信用风险是我国商业银行面临的主要风险。随着美国金融危机的蔓延,各国银行业已意识到加强信用风险监管的必要性。研究信用风险特征,建立合适的度量模型准确地度量我国商业银行的信用风险,是降低信用风险的必然要求,而Credit Metrics模型以其擅长度量非交易性资产的信用风险而著称。作者首先对Credit Metrics模型加以改进,使用我国的信用评级转移矩阵,其次考虑宏观经济和企业本身的非系统性风险,重新调整信用评级转移矩阵。最后以某家银行为基础,使用Credit Metrics模型进行实证研究,同时对于模型中的部分参数进行修正并对模型加以改进,从而完善Credit Metrics模型在我国商业银行业的应用。     

P2P网贷借贷行业发展现状分析及展望

随着P2P网络借贷行业"1+3"监管制度体系的出台,P2P网络借贷行业将进入监察后时代发展阶段。本文从P2P网络借贷机构数量、成交量、出借人、借款人、贷款期限、贷款利率和问题平台六个视角对P2P网络借贷行业的发展现状进行量化分析,并对P2P网络借贷行业的发展进行展望。     

固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究

固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率.通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法.     

官司赢了也不能擅自处置查封物品

为索讨借款到法院起诉．并申请法院对借款人的财产予以查封。法院判决借款人偿还借款后．出借人索款心切．在判决生效后擅自变卖被法院查封的被告财产．结果涉嫌犯罪．     

群智能算法支持的P2P远程教育资源搜索和推荐

在分析P2P教育资源的特点和共享模式的基础上,提出了群智能算法支持的P2P远程教育资源搜索和推荐模型。该模型以典型的群智能算法——蚁群算法为基础,对学习者的学习行为进行数据分类挖掘,通过相似学习者对资源的评价和对教育资源的熟悉度2方面决定资源路径选择概率,并根据相似学习者的历史数据信息更新路径信息素,实现了学习者的个性化资源搜索和推荐。仿真试验表明,群智能算法支持的P2P远程教育资源搜索和推荐方法是有效的。     

信用平稳下商业银行信用风险测度模型及应用——基于模糊综合评判法

科学高效的商业银行信用风险测度模型，是实现商业银行信用风险监测目标的重要保障。商业银行信用风险主要来源于贷款企业层面，贷款企业信用质量状况将对应着商业银行信用风险水平。对此，从贷款企业的财务与非财务两个层面设计信用风险的测度指标体系，运用模糊综合评判法构建信用平稳下商业银行信用风险测度模型，并给出信用风险测度模型的应用实例。研究发现，在信用平稳下，依赖于专家评判及打分方式，使得模糊综合评判法对于解决商业银行信用风险测度问题具有很好的操作便利性；也可为我国商业银行体系构建科学高效的信用风险监测机制提供重要的理论指导与决策参考。     

P2P网络安全综述

围绕节点信任问题、节点通信安全问题和版权问题,分析其研究现状并总结了一些解决策略,如建立信任模型、安全通信模型以及基于数字版权保护技术的系统和软件,展望了P2P网络安全未来的研究方向。     

基于传染病动力学模型的P2P文件传播研究

利用具有空间动力的多种群传染病传播模型的构建方法,充分考虑了P2P文件共享系统中节点的不同状态和变化,提出一种P2P文件传播模型.同时,给出了可以描述P2P文件传播效率的基本再生数计算公式.试验结果表明,该模型对于流行文件的下载情况符合较好,具有良好的应用价值.     

别人借钱时咋办

邻里、亲朋之间相互借钱是常有的事。因借钱引发纠纷而对簿公堂的现象也屡见不鲜。为避免纠纷,减少损失,建议农民朋友,借给别人钱时应注意以下几个问题:一看借款用途。即看借款人借款干什么,如果借款人借钱用于非法活动,出借人不但债权得不到法律保护,而且还应被追究刑事?..     

基于决策树的农户小额贷款信用评估模型研究

分析了当前农村信用社对农户进行小额贷款时信用评估的现状及存在的问题,结合农户贷款的特点,构建了基于决策树算法的农户小额贷款信用评估模型,并对信用评估模型进行了实证,表明模型具有较好的预测效果,从而提高了农村信用社农户小额贷款业务的信用风险管理水平。