基于UVSVM模型的中国羊肉价格波动及影响研究

我国羊肉价格自 2006 年以来产生了较为明显的波动,给市场带来较大的不确定性。本文将分析我国羊肉价格随机波动与价格之间的动态反馈关系,研究在参数可变模型(TVP)基础上,利用 UVSVM 模型,分析 2000 年 1 月 2018 年 5 月中国羊肉价格的波动特征,以及这种价格波动率的不确定性对价格水平的影响。结果表明:羊肉价格的随机波动对羊肉价格水平的影响较小;但羊肉价格水平的变化会影响短期羊肉价格的随机波动,当羊肉价格较高时,价格的随机波动会减弱,当羊肉价格水平较低时,价格波动随之扩大;价格的随机波动偏离价格水平均值越远,这种波动会加剧,且呈螺旋式扩张。基于此,政府应该采取相应预警措施,抑制价格短期剧烈波动,保证市场平稳运行。     

我国羊肉市场价格波动研究

本文利用季节调整法和H-P滤波法分析了2002年至2013年我国羊肉市场价格波动周期及产生的原因,并提出稳定羊肉价格的对策和建议。     

中国养猪业价格波动的传导机制分析

<正>前言:近年来,中国养猪业价格波动频繁,对整个宏观经济和城乡居民生活造成了严重影响。本文以玉米价格、仔猪价格、生猪价格和猪肉价格组成的养猪业价格系统为研究对象,首先运用动态计量方法揭示各种价格之间的引导关系,然后运用有限分布滞后模型分析养猪业价格传导机制。结果表明,中国养猪业上下游价格传导存在着不超过5个月的时滞,养猪业市场纵向整合度较高。因此,政府应当把玉米价格、生猪价格作为价格监控的重点对象,并且要加强对生猪流通领域的宏观调控力度。     

中新自贸区对中国生鲜乳价格波动的传导机制研究

选取2013年1月—2016年12月中国进口新西兰液态奶到岸价格、中国240m L袋装鲜奶零售价格和中国生鲜乳收购价格数据,运用自回归分布滞后模型(ADL)和向量修正误差模型(VEC),系统分析了中新自贸区对中国生鲜乳价格波动的传导机制。结果表明:自贸区对中国生鲜乳价格有长期稳定的影响,且具有联动性,价格波动传导顺畅,具有非对称性。     

基于MS-GARCH类模型的中国生鲜乳价格波动双重非对称效应研究

本文基于2008年1月第1周—2019年3月第1周中国生鲜乳价格周度数据,借助MS-GARCH类模型对中国生鲜乳价格波动的双重非对称效应进行考察。结果表明:(1)中国生鲜乳价格在平缓波动状态和剧烈波动状态下频繁运行并转换;剧烈波动状态下价格波动的持续性更强,而平缓波动状态下的运行概率更高;平缓波动状态下的平均持续时间分布的跳跃性较高,剧烈波动状态下则相对稳定。(2)中国生鲜乳价格波动存在明显双重非对称效应;利空消息在平缓波动状态和剧烈波动状态下对生鲜乳价格波动带来的冲击均大于利好消息,且平缓波动状态下利空消息带来的冲击性更强。可见,中国生鲜乳价格存在明显杠杆效应,平缓波动状态下的杠杆效应更为明显。     

我国羊肉市场价格波动分析

肉羊产业是我国畜牧业的重要组成部分,肉羊产业健康有序发展面临的一大重要阻力是我国羊肉市场价格不稳定发展,不利于肉羊养殖主体提高效益和政府产业部门良好决策。基于此,本研究从时间与区域两个维度出发,基于羊肉市场月度价格与年度平均价格分析我国羊肉市场价格波动特征、波动差异及影响因素。结果表明:从时间维度来看,我国羊肉市场价格整体呈波动上涨趋势,但我国羊肉市场价格稳定性较差,运行呈现明显波动与集聚性;从区域维度来看,受运输成本等因素影响我国羊肉产地价格低于销地,且主产省价格波动程度要大于非主产省。2000—2017年我国不同省份羊肉市场价格呈波动上升趋势,但具体波动的阶段性特征不一致,不同省出现价格高峰的时间不一致,区域省际间的价格割裂程度较为明显。影响我国羊肉市场价格波动的因素主要来自供给、需求与系统外因素三个方面,不同区域影响因素存在差异;但肉羊养殖成本及替代品价格仍然是不同区域共同的重要影响因素。     

国际食品价格对我国的传导效应分析——基于主成分分析和VAR模型的实证分析

本文通过对国际贸易、国际期货、进口成本等14个指标进行主成分分析,利用提取出的主成分和国内食品价格指数建立VAR模型,通过脉冲响应函数和方差分解,计算出各种因素对国内食品价格指数的影响程度和影响时间。     

基于ARMA-GARCH模型的猪肉价格波动研究

猪肉价格在2016年上半年的大幅波动又一次引发了全社会对猪肉市场的关注。笔者利用ARMA-GARCH模型分析了2013年11月13日—2016年7月15日猪肉价格的波动特征,检验了猪肉市场的波动是否存在集群效应、高风险高预期收益与杠杆效应。结果表明:我国猪肉价格的波动存在集群效应,即猪肉价格的一次大幅波动将产生较长的影响;猪肉的刚性需求导致猪肉市场的高风险并不会带来预期收入的增加;猪肉市场并不存在杠杆效应。因此,政府应通过合理规划养殖能力、引导实现规模化和完善猪肉储备制度的方式预防猪肉市场的大幅波动,减轻对生猪养殖业的影响。     

液态奶价格国际传导机制研究

农产品价格波动国际传导规律的把握,对政府展开宏观调控,削弱农产品价格波动国际传导对国内市场造成的不良影响具有重要意义。本研究采用时间序列分析,首先通过Granger因果检验对进口乳制品价格序列与国内乳制品价格序列之间的因果关系进行检验;然后基于向量自回归模型和多元BEKK-GARCH模型实证检验进口乳制品价格序列与国内乳制品价格序列之间的考察均值溢出效应和波动溢出效应,以检验传导机制的非对称性。结果表明,就目前来说,液态奶价格与我国牛奶销售价格之间不存在波动溢出效应。     

基于VAR模型的河北省羊肉价格与牛肉价格动态关联关系研究

为了探究羊肉价格与牛肉价格的动态关联关系,研究基于河北省羊肉价格和牛肉价格月度数据,采用向量自回归模型(VAR模型)、格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解方法分析羊肉价格与牛肉价格之间的动态关联关系(羊肉价格变化率和牛肉价格变化率之间的影响关系)。结果表明：滞后1期的羊肉价格变化率对本期羊肉价格变化率、牛肉价格变化率均在1%水平上具有显著正向影响,影响系数分别为0.896 143,0.363 299。滞后2期的羊肉价格变化率对本期羊肉价格变化率、牛肉价格变化率分别在5%、1%水平上具有显著负向影响,影响系数分别为-0.299 546,-0.321 973。滞后1期的牛肉价格变化率对本期羊肉价格变化率在5%水平上具有显著负向影响,影响系数为-0.287 143;对本期牛肉价格变化率在10%水平上具有显著正向影响,影响系数为0.211 450。滞后2期的牛肉价格变化率对本期羊肉价格变化率影响不显著;对牛肉价格变化率在1%水平上具有显著为正向影响,影响系数为0.332 651。在0.01显著性水平下,羊肉价格变化率是牛肉价格变化率的格兰杰原因;在0.1显著性水平下,牛肉价格变化率是羊肉价格...     

分析养猪业价格波动的传导机制

我国养猪行业在价格上产生的波动,对经济的发展以及生活均带来了不小的影响,所以,要对这一问题给予高度的重视。因此,本文针对养猪业价格波动的传导机制做出了进一步探究,对动态计量方法揭示各种价格之间的引导关系、有限分布滞后模型分析养猪业价格传导机制、玉米价格、生猪价格的重要性给出了具体的分析。     

猪肉价格波动非对称传导研究的文献综述

猪肉价格波动一直是社会各界广泛关注的问题,其非对称传导特征引起了学者的重视,国内外相关研究成果十分丰富,研究体系也较为成熟。笔者主要从研究理论和研究方法方面对前人的研究进行梳理总结。从研究理论上来看,相关学者主要从产业链间的纵向传导、地区及产品间的横向传导以及外部冲击因素的影响等三个路径及角度来探讨猪肉价格波动非对称传导的影响因素及机制,实证方法主要基于传统的线性及非线性模型。最后总结了现有研究文献的不足和仍需改进之处,认为未来需要从层面细化、机制综合、理论提升、方法创新等方面进行探讨,并基于此提出了猪肉价格波动非对称传导研究的新思路及新方法。     

基于多元GARCH模型的猪肉价格与仔猪价格波动研究

近年来中国猪肉价格波动剧烈,2016年猪肉市场又出现了大幅波动,再次引发了社会的关注。为了分析猪肉与仔猪价格及其收益率的波动关系,研究利用多元GARCH模型检验了猪肉及仔猪价格波动是否存在集群效应和溢出效应。结果说明:我国猪肉和仔猪市场均存在集群效应和溢出效应,即猪肉与仔猪市场受到外部冲击时,猪肉和仔猪市场都将出现持续的波动;同时,猪肉与仔猪价格之间的波动容易在两个市场间传递,一个市场的剧烈波动会引发另一个市场的剧烈波动。由于我国生猪养殖户缺乏市场信息,一旦市场出现价格波动容易盲目扩大或缩小养殖规模,继而引发后续价格波动,因此为稳定市场,政府应提升市场信息透明度,利用生猪储备调控猪肉价格防止出现价格大幅度波动。     

基于MS-AR模型的黑龙江省生猪价格周期波动研究

为了研究黑龙江省生猪价格近年来涨跌变化的特点和规律,预测生猪波动周期和价格走势,降低生猪价格大幅波动引起的市场风险,笔者采用MS-AR模型对黑龙江省生猪价格周期波动特征进行了深入研究。结果表明:生猪价格时间序列中存在着下跌区制稳定上涨区制和快速上涨区制三种状态;生猪价格在不同区制上具有不同的持续性和波动性,而且生猪价格在不同区制上的概率以及不同区制之间的转移概率存在着显著的差异,因此黑龙江省生猪价格调控政策应该依据生猪价格周期波动的区制特征来制定。     

基于PCA-BP神经网络的羊肉价格预测研究

价格波动受到多种因素的影响,准确的价格预测对市场稳定具有重要的作用。为了更好地服务于市场经济,笔者选取苏尼特羊为研究对象,提出了基于PCA和BP神经网络结合的价格预测方法,首先对影响羊肉价格的指标数据进行PCA降维,选取主成分特征最大的因子为BP神经网络的输入层,羊肉价格作为输出层建立预测模型,将预测结果与已有的苏尼特羊肉价格进行比对验证。结果表明:与标准的BP神经网络相比,结合PCA降维的BP模型具有更小的拟合误差和更高的精度。     

生猪价格波动特征分析——基于Beta-skew-t-EGARCH模型的实证分析

生猪产业收入是我国农业经济的主要收入,生猪价格的波动不仅牵动着生猪产业众多参与者的利益,对整个农业经济的健康发展和人民群众的幸福生活皆有重大影响。文章基于2017-2020年江苏、湖北和四川生猪现货价格数据,采用Beta-skew-t-EGARCH模型研究生猪价格波动规律及特征,结果表明:生猪现货价格波动具有较强的持续性和聚集性,且呈现出杠杆效应,在每年一季度价格剧烈波动。因此,建议生猪养殖向规模化发展,尽早推出相关期货品种以丰富和稳定生猪市场,加强对生猪价格市场监测和预警。