制度变迁、多元化行为与经营绩效——基于中国银行业的实证研究

按照“制度-行为-绩效”范式构建商业银行多元化分析框架,采用中国上市银行2003~2013年的面板数据,就制度变迁、多元化行为与商业银行经营绩效之间的关系进行实证研究。研究发现：以利率市场化为主要特征的金融制度变迁影响了商业银行的多元化经营行为,利率市场化改革促使商业银行向多元化发展转型;在制度变迁的背景下,利率市场化与多元化的交互作用对商业银行经营绩效的提升起到了一定作用,制度变迁通过影响商业银行的多元化行为,从而影响商业银行的经营绩效。对此,金融监管部门在推动宏观金融调控从以数量为主向以价格为主转变的过程中,应注重宏观审慎监管与微观审慎监管的协调推进,对金融机构实施分类监管,允许商业银行适度开展多元化经营,而商业银行也应根据资本水平和业务实际,审慎选择多元化发展路径。     

宏观审慎政策与银行风险承担研究

针对宏观审慎政策中的逆周期政策工具对银行风险承担产生的影响进行了分析。在理论上研究了逆周期政策工具所带来的宏观和微观效应，并运用动态面板数据广义矩估计方法进行了实证分析。研究发现，在信贷扩张期杠杆率、贷款损失准备金率的上升会使银行的当期风险承担水平增加，资本充足率的提高使风险承担降低。而滞后六个月的资本充足率、杠杆率、贷款损失准备金率的上升可以显著降低当期的风险承担水平，宏观审慎政策工具的宏观效应和微观效应一致。     

基于监管协调创新的银行资产负债比例管理的改进

原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足，缺乏动态化的考虑，没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求。通过引入经济资本约束和宏观审慎理念，对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改进的管理模型适应了动态化的资本管理，使资产负债比例管理能够满足宏观审慎监管与微观审慎监管协调的新要求，在宏观审慎框架下实现商业银行资产负债比例管理与经济资本管理理念的有机结合，提高了商业银行控制风险的能力。     

桩端下伏溶洞顶板稳定非概率可靠性分析方法

国外对于银行体系宏观压力测试的研究已较为系统，全球金融危机进一步凸显了压力测试对于银行体系宏观审慎监管的重要作用。为加强银行的宏观审慎监管，增强金融稳健性，美国和欧盟相继开展了银行体系的压力测试工作，在压力测试范围、压力情景设置、测试方法等方面积累了一定的经验。对比我国商业银行体系压力测试情况，我国应从加强应用研究、完善银行体系宏观审慎监管数据库、提高压力测试效率和透明度、强化测试结果应用等方面改进压力测试工作。     

我国商业银行人民币理财业务现状及发展

人民币理财产品作为一种重要的理财产品类型,已经成为我国商业银行开展的一项重要业务,在我国商业银行人民币理财业务发展实践中,仍旧存在诸多问题,分析人民币理财业务的发展现状,并寻求有效的监管与创新路径,是保障我国经济体系稳定的重要手段。     

互联网金融背景下商业银行个人理财业务发展对策研究

当前我国互联网技术已经逐渐普遍运用,人们的生活方式、商业机构的经济形态都发生了翻天覆地的变化。金融行业融入互联网技术便是互联网金融。它与传统金融业相比,依托大数据和云计算等技术,运用互联网、社交网络、移动互联网等工具或手段,使得金融业务信息公开透明、运营成本低以及效率更高。互联网金融的大环境对我国商业银行传统个人理财业务形成了一定的冲击,而且虽然短期的影响有限,但长期的影响是全面且持续的。本文基于互联网金融背景,分析传统商业银行个人理财业务存在的问题及原因,探讨互联网金融带给商业银行个人理财业务的机遇与挑战,提出互联网金融背景下商业银行个人理财业务的发展对策。     

浅析我国商业银行个人理财业务的发展及创新

随着我国社会经济的发展,我国人均收入水平不断提升,致使民众的理财观念逐渐加强,人们的投资意识也随之高涨,在这种背景之下,民众对于金融服务需求逐渐趋于多样化,商业银行为拓展个人金融服务,增加自身的经营收益,积极开展个人理财业务。本文围绕商业银行个人理财业务发展现状分析了国内个人理财业务的存在的问题,结合国外理财业务的特点制定我国个人理财业务的发展方向,同时,针对我国商业银行的现实状况提出建议,并在此基础之上,进一步表明我国个人理财业务创新的主要内容,分析出我国商业银行个人理财业务创新中的相关问题,总结出几点具体的应对之法。     

论我国商业银行个人理财业务的发展

银行作为社会资金的主要提供者,对于金融改革起到了至关重要的作用。商业银行如何在增速缓慢的大背景下,高效地选择合适的个人理财业务,在减少增量的基础上盘活存量,提升个人理财业务的层次。商业银行又将如何保持警惕,提升个人理财业务发展水平,对其进行适当的引导,实现个人理财业务的发展。对此,本文对商业银行发展个人理财业务所面临的机会和挑战进行阐述,最终提出合理化建议。     

农村信用社开办信贷资产买卖业务探析

近年来,信贷资产买卖业务逐渐在我国商业银行间兴起,已经成为商业银行一种新的业务创新方向。相比于国有商业银行,信贷资产买卖业务在农村信用社领域的拓展却还较为陌生,目前仅有沿海发达地区农信社开展了零星、小量的业务,绝大部分的农信社都还没有开办信贷资产买卖业务的意识。分析了农村信用社开办信贷资产买卖业务的条件和推动农信社业务发展的渠道,就如何开展信贷资产买卖业务做出了初步的探讨,并提出推进农村信用社信贷资产买卖业务的建议。     

宏观审慎对互联网支付企业经营的影响

互联网的兴起对传统行业产生了广泛的冲击,其中包括网络支付以及网络理财等新型金融应用甚至对银行系统产生了一定的影响。然而,在高收益与便捷性的同时也不能忽视互联网支付背后的金融风险。对此,政府对互联网支付企业处于审慎态度,并发起宏观审慎管理。本文以网络支付企业为研究对象,探究在宏观审慎的背景下,其经营策略的变更与适应性。希望能够为今后我国互联网支付企业的健康发展提供必要建议。     

论商业银行表外业务的风险防范与监督

一、商业银行表外业务及其风险 所谓表外业务,是指按传统的会计做法,未列入商业银行资产负债表,不影响银行资产和负债总额的经营活动。其实质是在不改变银行资产负债现状的条件下,扩大银行资金的来源与应用,以分散风险和增加银行收入。根据《巴塞尔协议》规定,商业银行的表外业务包括:(1)银行承担风险的承诺,如信用额度,循环信用额度,票据发行(包销企业债券)等;(2)银行提供的各种担保,如信用担保,承兑担保,备用信用证等;(3)金融衍生工具,如金融期货、期权、货币、利率互换,外汇及各种证券指数等。我国习惯上的     

我国商业银行住房消费信贷的风险及其防范

随着我国个人住房市场规模的扩大，商业银行住房消费信贷规模急剧膨胀，住房消费信贷风险日益凸显。文章从我国商业银行开展住房消费信贷的现状着手，对商业银行自身的流动性、个人信用、信贷回收以及社会信用环境进行了分析，从建立多种融资渠道、完善个人信用资信评估、制定严谨房地产企业信贷管理制度、构造良好消费信贷外部环境等几个方面，提出当前商业银行个人住房贷款业务风险防范的基本策略。     

我国商业银行表外业务存在的财务风险及其防范

银行表外业务(off-Balance Sheet Items简称OBSI)是相对于资产负债表内业务而言的。是指商业银行发生的某些不会引起资产负债表内资产或负债的资金变动的业务。20世纪80年代以来,随着世界金融市场一体化进程的加快,金融工具不断创新,表外业务以其盈利性高、对资本要求低的特点,     

我国商业银行个人理财业务存在的问题及对策

我国商业银行办理个人理财业务始于90年代中期,短短数年时间,个人理财业务得到迅速发展。一些银行出现了个人理财中心、个人理财工作室、金融超市等形式,一些银行创立了个人理财业务品牌,如招商银行的“金葵花”、工商银行的“理财金账户”等。但是,国内银行个人理财业务的发展仍然存在许多不足之处。     

金融混业经营模式下商业银行理财业务的发展策略

金融业由"分业经营"向"混业经营"模式转变已成为一种趋势。该文比较了分业经营与混业经营两种模式商业银行理财业务状况的差异,并据此对混业经营模式下商业银行理财业务发展的提出对策建议。     

关于商业银行资本协调管理的几个问题

《巴塞尔协议Ⅱ》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理,通过实施内部评级法达到资本的节约,风险计量的参数对市场是高度敏感的,顺周期性强;《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期超额资本,强调资本的质量和数量,推出具有弹性的资本管理方法。从商业银行资本管理层面上讲,宏观审慎管理与微观审慎管理需要协调和对接。如何做到既符合《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,又符合《巴塞尔协议Ⅱ》的要求,需要运用创新的理论和方法将宏观审慎管理与微观审慎管理协调为有机的整体。基于这一战略思考,提出并阐发了新资本监管框架下商业银行资本协调管理的几个关键问题。     

信贷资产证券化对我国商业银行经营稳定性影响研究

在剖析信贷资产证券化对商业银行经营稳定性影响的基础上,利用十家商业银行的统计数据,选取合理的变量,利用最小二乘法构建回归模型实证分析信贷资产证券化对商业银行的盈利能力和风险水平的影响并综合说明商业银行的经营稳定性。最后得出:信贷资产证券化有利于提高商业银行的盈利能力,同时降低银行的不良风险水平,一定程度上有利于我国商业银行经营的稳定性。因此,当前我国监管机构及商业银行应该结合我国信贷资产证券市场,制定相应法律法规,完善监管以发挥信贷资产证券化对我国商业银行经营稳定性的积极作用。     

宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制

存贷期限错配的流动性风险存在顺周期性与传染性,有必要从宏观审慎视角分析存贷期限错配流动性风险与系统性风险的关系。通过测算期限错配流动性缺口,对我国商业银行业资产占比很大的15家商业银行的存贷期限错配流动性风险进行识别,得出存贷期限错配流动性风险是2013年“钱荒”事件发生的重要导因的结论。采用适当的变量并通过面板回归模型分析,能够识别存贷款期限错配流动性风险的主要宏观影响因素和微观影响因素。因此,应从国家金融管理部门的外部控制和商业银行的内部控制两个方面控制存贷期限错配的流动性风险。     

我国商业银行理财产品投资者定位实证分析

商业银行理财业务已经成为了我国商业银行提高盈利水平的重要途径,但对各家银行而言理财产品仍然面临着强烈的市场竞争压力。商业银行作为金融中介机构,更应基于投资者需求对理财产品设计、发行以及营销进行新的探索。通过对商业银行理财产品投资者(或潜在投资者)的背景情况的分析进行投资者定位,进而为商业银行理财产品市场开发提供更具针对性的策略建议。     

宁夏黄河农村商业银行经营管理分析

宁夏黄河农村商业银行是由宁夏农村信用联社改革的定位于三农、立足地方、审慎经营的农村商业银行。其业务覆盖了个人及公司的存贷款、融资结算和理财等多方面服务,但在公司治理、经营服务方面依然存在问题,就这些问题我们提出相关建议和解决方法。为了能在激烈的金融行业竞争中占有一席之地,黄河农村商业银行必须根据自身特点,找准比较优势,抓住机会,扬长避短,确定自己的市场定位。黄河农村商业银行需不断转型创新,提升自身核心竞争力,履行银行社会责任,服务地方经济发展,支持国民经济平稳较快发展,探索出一条具有特色的可持续发展之路。