基于银行系统风险视角的银行资本充足监管——来自中国上市银行的经验数据

国际金融危机以及欧债危机等再一次引发了人们对金融监管尤其是银行资本充足监管的全面反思。采集中国银行业主体的16家商业银行的数据,应用联立方程模型,对资本强制约束下的资本与系统风险贡献度进行研究,结论表明：资本充足监管对银行系统风险贡献度有一定的正向作用;而杠杆率监管对其无显著影响。此外,四大国有银行的分析结果提醒银行业监管者应密切关注居于主导地位银行的资本和风险监管。     

资本监管下我国银行资本与风险的调整分析

2008年银行次贷危机引发的负面影响至今仍未消弭,资本监管下银行资本与风险的调整问题再次引起了世界银行业的关注。本文基于《巴塞尔资本协议》核心内容的变化,运用统计数据从核心资本充足率和资本充足率、杠杆率、贷存款比率、不良贷款拨备覆盖率及流动性比率等几个方面分析了我国的四家系统性重要银行的风险管理问题,进而得出我国银行业对于风险的管理能力正在逐年加强。     

利率市场化背景下银行系统性危机的实证研究

从利率市场化的国际经验来看，无论是在发达国家还是发展中国家，其实施过程都容易导致不同程度的银行业危机。采用1973～2012年42个国家的面板数据，对利率市场化背景下的银行业危机进行的实证研究表明：利率市场化的推进将增加银行系统性危机发生的机率，特别是在存款利率市场化阶段，而严格的银行监管是抑制银行系统危机发生的有效方法；显性存款保险制度的设立无助于利率市场化后银行系统性风险的防范，甚至有可能会增加危机发生的机率；资本账户开放下进行利率市场化会增加银行系统危机发生的机率。利率市场化进程中允许开设民营银行不会增加银行系统危机的发生机率。     

基于开放背景下的商业银行发展模式探析

开放银行正成为全球银行业转型的一股新浪潮,作为一种全新的商业模式给银行业发展带来了新的机遇以及业态变革。但是,开放银行在国内刚刚启动,有效提高银行服务质量和效率的同时,也增加了风险敞口,实践中存在数据割裂严重、安全防护薄弱、人才队伍落后等诸多难题以及监管上新的挑战。从商业银行转型开放银行的可行性入手,分析了商业银行转型开放银行的三种模式,并针对开放银行发展中存在的问题提出建议。     

银行业集中度、银行规模与风险关系研究——基于中国16家商业银行面板数据的实证

基于中国上市的16家商业银行,以2005—2014年的面板数据为研究对象,运用面板门限回归进行实证分析。研究结果表明：银行业集中度与银行风险的线性关系不显著;在以资产规模作为门限变量时,银行风险与银行业集中度之间的确存在一种非线性关系,存在门限效应,资产规模的门限值约为603 019 220万元。当银行资产规模超过该门限值时,即对大型银行而言,银行业集中度与银行风险正相关关系不显著;当银行资产规模低于该门限值时,即对小型银行而言,银行业集中度与银行风险呈显著的正相关关系。     

农发行信贷风险防范问题的思考

信贷资产风险防范是银行业永恒的主题 农发行是国家政策性银行,经营资金是国家基础货币和发行的债券。尽管在项目支持上有国家政策扶持项目,有商业性经营自主项目。但因资金来源是向人民银行借款和发行的债券,必须有借有还。单从这点不难看出,农发行虽然是政策性银行,但也是银行。     

中国银行特许权价值的风险自律效应研究

将银行破产风险分解为经营不确定性与风险覆盖能力、杠杆风险与资产组合风险,建立动态面板模型并采用2003~2013年中国上市银行的数据和系统广义矩估计方法,分析特许权价值激励银行降低风险承担的途径和方式。研究发现：我国银行特许权价值具有抑制银行风险的自律效应,银行为避免过高风险而遭受监管惩罚或丧失市场资源,保持特许经营条件和优势,将进行积极的风险管理;特许权价值的风险自律效应主要通过促使银行提升风险覆盖能力、降低资产组合风险和杠杆风险来实现。     

农发行信贷风险防范问题的思考

信贷资产风险防范是银行业永恒的主题 农发行是国家政策性银行,经营资金是国家基础货币和发行的债券.尽管在项目支持上有国家政策扶持项目,有商业性经营自主项目.但因资金来源是向人民银行借款和发行的债券,必须有借有还.     

《巴塞尔协议Ⅲ》的新发展及其启示

2017年12月巴塞尔委员会发布了最新的全球银行业监管框架《巴塞尔协议Ⅲ》,此次修订变化显著,如风险加权资产的最低测算值(outputfloor)、高级内评法适用范围、信用风险框架中部分资产的评级细分、全球系统重要性银行杠杆率等的调整。本文拟通过介绍本次修订的几个重要内容,简要探讨其对我国政府和银行业带来的启示。     

基于ZSCORE指数的中国商业银行破产风险分析

随着金融市场的开放,银行业竞争的加大,以及存款保险制度即将推出的可能性,提高我国商业银行的风险管理水平,保障其破产风险尤为重要。为分析我国商业银行破产风险与绩效及资本结构的关系,为破产风险管理提供建议,以我国2000年到2012年21家商业银行为样本面板数据,引入ZSCORE指数衡量商业银行破产风险的大小,ZSCORE值越大,破产风险越小。然后建立破产风险-资本结构绩效固定效应模型。通过回归分析发现,模型剔除了效率比率,仅核心资本充足率,资产收益率和资产结构比率与银行破产风险显著相关,且均正相关。即保持银行经营绩效,负债比率不变时,不能通过优化资本结构而提高银行稳定性水平;或是资本结构及负债比率不变时,银行的高收益暗示着高风险。     

巴塞尔新资本协议与我国银行法制监管理念

巴塞尔新资本协议的出台影响着世界银行业的发展，新资本协议透出银行法制监管的新理念。为应对巴塞尔新资本协议引发的严峻挑战，中国银行业必须切实转变法制监管理念，重在提高银行监管效率进而提高我国银行业的国际竞争力。     

基层食品卫生监督执法工作中存在问题及对策浅析

<正>世界卫生组织(World Health Organization,WHO)将食品卫生(food hygiene)定义为:在食品的种植或屠宰、加工、贮存、运输、制造过程中,为了保证其安全性而采取的必要条件和措施[1]。食品安全事关国计民生,监管不力可能会导致消费者食物中毒、致残,严重者可能会导致消费者死亡。我国也相继颁布了一系列法令法规来保障食品安全,如《中华人民共和国食品卫生法》(1995年)、《中华人民共和国     

浅谈边远地区农药市场及整顿中存在的问题与对策

1997年5月8日国务院颁布了《农药管理条例》(以下简称《条例》),1999年4月27日农业部又颁布了《农药管理条例实施办法》,对进一步强化农药质量、经营和使用的监管,保障人畜安全诸方面均发挥了积极作用.     

新时期农产品质量安全监管问题探讨

2009年《食品安全法》的颁布与实施,将我国的食品安全管理推入了一个新阶段。食用农产品作为食品的一个重要组成部分．其质量安全的监管范畴相对独立地划归《农产品质量安全法》调整。农业行政管理部门作为《农产品质量安全法》监管的主体部门．相对独立地承担食用农产品质量安全的监管工作。目前,《农产品质量安全法》颁布已近4年．在新形势下,     

基于 BS 抽样与分段定义损失强度操作风险度量

银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的“低频高损”特征直接导致研究数据不足． 针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和“低频高损”特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap 抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法( BS-PSD-LDA) 进行了度量．将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义 Pareto 分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失． 收集了我国银行业过去 15 年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法( PSD-LDA) 度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法．     

系统性风险与宏观审慎监管——基于美国银行业的实证研究

后危机时期，国际金融界开始反思金融监管体制的弊端，加强基于系统性风险的宏观审慎监管，维护金融稳定成为今后改革的方向。以2009年初美联储进行压力测试的美国18家大银行为研究对象，对其风险波动率和系统性风险予以度量。实证研究表明，2007年次贷危机爆发起，美国银行业的系统性风险从低谷走向高峰，至今虽有所缓释，但仍高于危机前的水平。因此，金融监管目标框架应该是：以控制系统性风险为中心，加强宏观审慎监管，保持微观审慎监管，确保金融体系的安全与健康。     

村镇银行存在的问题及建议

一、我国村镇银行的发展概况1.监管政策、法规不断完善。一是从四川、吉林等试点工作到试点扩大到全国31个省份,试点范围实现全覆盖。二是《村镇银行管理暂行规定》等政策的相继出台,逐步规范村镇银行的监管。三是允许小额贷款公司转制为村镇银行。四是全面启动新型农村金融机构三年工作规划。2.涉农扶持政策逐项到位。一是实行新型农村金融机构     

影子银行对农村金融改革的影响

伴随着中国金融行业的快速发展,影子银行的出现是一种必然的发展趋势。在帮助解决资金融通困难的同时,深化了农村的金融体制改革,也增加了整个金融体系的系统性风险。去杠杆,降低金融市场的系统性风险一直是近年来金融体系监管和改革所强调的重点。因此,我们在了解整个影子银行的产生、发展以及给金融体系的资金融通带来的便利之时,我们更应该充分认识到影子银行给整个金融市场带来的风险,以及在新出台的监管法规下,影子银行未来的发展和监管展望。     

美国加强食品安全监管的新进展及对中国的启示

《食品安全现代化法案》的颁布,标志着美国完成了食品安全监管体系70多年来最大的变革.本文在介绍《食品安全现代化法案》出台背景和主要内容的基础上,总结了此次食品安全监管调整的主要特点,分析了对中国加强食品安全监管的启示,并提出了政策建议.     

人民银行等:推进金融服务乡村振兴

日前,人民银行等印发了《关于金融服务乡村振兴的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确,到2020年,要确保金融精准扶贫力度不断加大、金融支农资源不断增加、农村金融服务持续改善、涉农金融机构公司治理和支农能力明显提升。到2035年,推动建立多层次、广覆盖、可持续、适度竞争、有序创新、风险可控的现代农村金融体系,最终实现城乡金融资源配置合理有序和城乡金融服务均等化。