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基于商业银行风险资产的动态变化性和资产的多重风险属性,结合Copula函数与不确定性理论,设计风险资产结构不确定的商业银行整合风险的度量模型,运用随机模拟、神经网络与遗传算法相结合的求解算法,整合度量中国银行、交通银行和招商银行的市场风险和信用风险,结果表明:模型及求解的方法有效,基于历史数据规律对商业银行整合风险度量,更具优越性和实用性。 相似文献
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根据吉林省1969—1980年的重特大森林火灾的统计数据,借助SPSS17.0统计软件,运用非参数检验的方法,分析了不同地区、起火月份、起火时间、林型、林龄、疏密度、气温、风速等因素对受害森林面积和过火总面积的影响。结果表明:不同地区的过火总面积之间存在极其显著性差异,延边地区的起火次数最多(127次),过火总面积的均值最大(528.878 9 hm2);不同起火月份的受害森林面积之间存在显著性差异,3月份受害森林面积的均值最大(572.021 4 hm2),而起火次数较多的月份主要集中在4、5、9、10月份,应注意春、秋两季的重特大森林火灾预防。 相似文献
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北京市猪肉价格波动周期识别 总被引:2,自引:0,他引:2
北京市居民对猪肉的消费量占到肉禽消费总量六成以上,猪肉价格的波动将直接影响到人们的生活质量。为深入了解北京市猪肉价格波动情况,需要识别其价格波动的周期,并研究其价格波动的特点。使用2000年1月~2010年4月北京市批发市场月度价格,采用时间序列分解法对猪肉价格的波动周期展开分析,确定存在5~14个月的短周期和34~40个月的长周期,且有波动加剧的趋势。虽然仔猪和活猪价格周期与猪肉价格周期有显著联系,互为价格变动的内因,然而外部冲击才是造成北京市猪肉价格波动加剧的主要原因。根据上述分析结果,控制北京市猪肉价格波动的根本目标是减少外部冲击对猪肉价格影响,这就有必要建立猪肉价格控制与预警体系。 相似文献
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基于时间序列动量效应的视角,选取2013年1月4日—2020年12月31日我国沪深300股指期货及五年期国债期货的日度、周度数据,构建跨资产动量投资策略,对期货市场中两种不同资产的动量、反转效应的具体体现以及对资产收益性和资产之间相互作用进行实证研究,得出:在我国期货市场,过去国债期货的超额收益是未来股指期货收益率的积极预测因素,过去股指期货的超额收益是未来债券市场收益率的消极预测因素;在多种投资组合中,跨资产组合的收益率表现出优势,并且同时控制观察期和投资期时,跨资产时间序列动量策略相较于单纯买入持有和单资产时间序列动量策略能够提供更高的资产回报率。 相似文献
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在剖析信贷资产证券化对商业银行经营稳定性影响的基础上,利用十家商业银行的统计数据,选取合理的变量,利用最小二乘法构建回归模型实证分析信贷资产证券化对商业银行的盈利能力和风险水平的影响并综合说明商业银行的经营稳定性。最后得出:信贷资产证券化有利于提高商业银行的盈利能力,同时降低银行的不良风险水平,一定程度上有利于我国商业银行经营的稳定性。因此,当前我国监管机构及商业银行应该结合我国信贷资产证券市场,制定相应法律法规,完善监管以发挥信贷资产证券化对我国商业银行经营稳定性的积极作用。 相似文献
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唐柯尧 《新农村(黑龙江)》2012,(1):173-173,192
财政部2006年2月15日颁发的企业会计准则已于2007年1月1日起在上市公司施行。新会计准则在计量属性做出了重大的调整。全面引入公允价值、现值等计量属性。本文通过新会计准则在非货币性资产交换方面的应用的分析,探究这些应用寸企业会计信息产生的影响,并提出一些需要注意的问题。 相似文献
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李文星 《延边大学农学学报》2014,(1):56-61,67
近年来,我国食品通胀率持续上涨,而非食品通胀率也呈现出不断增长的趋势,由此引发了社会的广泛关注,本文实证研究了食品通胀对非食品通胀的传导效应.结果表明:1)非食品价格和食品价格之间存在相互影响的双向因果关系;2)食品价格的上涨会对非食品价格产生正向冲击,且这种冲击有一定的时滞性,非食品价格受到食品价格冲击的影响比较明显;3)平均来看,2007年1月-2012年12月,食品价格冲击对非食品价格的变动有明显解释力,但非食品价格的变动主要由其自身冲击造成. 相似文献
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商业银行是我国国民经济的中枢,是金融领域的重要组成部分之一,其经营绩效的高低不但会关系到银行本身能否良好运作,而且对整个国家宏观经济运行有着重大影响。采用投影寻踪模型得出最佳投影方向,以此来判断各评价指标对综合评价目标的影响程度和方向,最终得出投影指标值从大到小的排序。同时,对样本商业银行的各财务指标作具体分析,将这一方法用于对低维数据(二级指标)进行评价排序,结果显示与综合评价基本一致,为商业银行财务绩效科学、准确的评价提供了一种新的方法。 相似文献
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The vertical price transmission is generally considered as the relationship between two markets of the same production chain However, we can expand this concept to another relation which has not been deeply investigated: the joint products. They are the products which are produced in a single production process, but not correspond to the same chain. An especial case is the beef and milk markets in Costa Rica. Even if these products usually correspond to disconnect chains, in Costa Rica farms make use of cattle to produce both meat and milk. The cointegration framework is applied in order to indentify the price transmission among these markets. In addition, the asymmetric behavior and structural breaks are taken into account. Price transmission between each market pair was found. First, the cattle prices adjust in the milk-cattle relationship, second, beef meat prices adjust in the cattle-beef meat and in the milk - beef meat relationship. Finally, the equations allowing for structural breaks affect the estimates in the following three ways: after the break the elasticities became higher than 1, there is more evidence of cointegration, and the adjustment coefficients are significant only when a change in the long run is allowed. 相似文献
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为探究生猪价格波动特征及形成机理的异质性,借助2000年1月至2017年3月生猪价格数据,从结构突变的视角出发,借助非参数Mann-kendall识别价格数据的结构变点,并利用Census-X12和协方差分析方法探索三种成分在不同阶段对生猪价格贡献度的异质性,构建统计模型分析生猪价格波动的成因及其影响程度。结果表明,2000年1月-2017年3月间,生猪价格在2007年5月发生了突变;相对于前一阶段,2007年6月-2017年3月期间价格的不规则成分影响增大,季节性越来越明显,2007年5月之后生猪价格背后影响因素对其非线性作用更为突出;不规则因素对生猪价格的贡献度从第一阶段的0.004增加到第二阶段的0.014,季节因素的贡献度从0.029上升到0.065,但趋势周期因素的贡献度从0.967下降为0.921。整体来说,猪肉价格和仔猪价格对生猪价格的影响较大,不同影响因素在不同的阶段对生猪价格的作用大小及作用方向存在差异,养殖成本和疫情成为新型影响因素。 相似文献
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为了解析近年来中国奶牛合作社利润随着牛奶产量的增加利益不增反降的现象,从经济博弈论的角度出发,根据宏升村奶牛合作社具体情况,通过建立Bertrand模型,分析了牛奶利润减少的经济学原因:同质性的牛奶在供给大于需求的情况下,逐渐演变成合作社之间的成本战,合作社利润趋于0.为了转变这种情况,在不退市的前提下只有改变牛奶的同质性才能转亏为盈.合作社应当积极采用新技术新方法,努力提高牛奶品质以摆脱成本战的困境,在市场中占据优势地位. 相似文献
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劳动价值论是分析商品价值形成的科学理论,在社会主义生产关系条件下,劳动的内涵和外延更加丰富。运用劳动价值论分析茶叶的价格现象,得出如下结论:茶叶的价值是由劳动创造的,茶叶生产价格是价值的转化形式;茶叶生产价格是决定茶叶市场价格的内因,市场供求等因素是影响茶叶市场价格波动的外因。 相似文献
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从现有比较成熟的城市地价动态监测技术出发,分析城乡一体化的土地价格形态即其估算方法,结合农用地地价和城镇地价的衔接方法,探究城乡地价一体化动态监测的可行性和体系建设技术路线。 相似文献
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[目的]研究盐城大丰地区年降水量时间序列规律。[方法]基于集合经验模态分解(EEMD)的数据处理方法,通过Hilbert变换对降水量数据进行多尺度特征研究,并对研究结果进行显著性和误差检验。[结果]近55 a盐城大丰地区年降水量序列可以分解成4个IMF分量和1个趋势分量;主要存在0~0.05和0.45~0.50 Hz 2个频率区间,其间主周期为2.12 a年际周期和27.50 a年代际周期,二者均通过95%显著性检验。EEMD可以有效地重构原始降水量数据变化曲线,与原始数据对比误差百分比始终控制在±0.6%范围内,由白噪声带来的干扰误差几乎可以完全忽略。[结论]该研究可为合理开发与充分利用水文资源、防汛抗旱等提供科学依据。 相似文献