跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价

本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.     

基于跳扩散过程的欧式交换期权定价

考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式.     

有限体积法在二维稳态对流扩散方程中的稳定性分析

基于非饱和土壤水盐运移模型属于对流扩散方程,将有限体积法应用到求解二维稳态对流扩散问题中。模拟结果表明,采用该数值方法在细密网格下可计算得到高精度的数值解,在稀疏网格条件下数值解与精确值吻合较好且稳定性强。这说明采用有限体积法模拟计算二维对流扩散方程是可行的,并且可将该方法应用到求解非饱和土壤水盐运移模型中。     

基于非对称漂移双gamma跳-扩散过程的创新幂型期权定价模型

针对假设股价的对数收益率布朗运动在期权定价时产生的无法解释股价对数收益率的尖峰厚尾和序列相关性的缺陷,采用了Zhang提出的非对称漂移双gamma跳-扩散过程来描述资产（股价）的对数收益率运动形态（该过程是kou提出的双指数跳-扩散过程的推广）,并利用Esscher风险中性变换,研究了幂型期权的定价公式.还设计了两种创新的幂型期权,在非对称漂移双gamma跳-扩散过程下给出了相应的定价公式.     

更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价

假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,并假设跳跃高度服从对数正态分布,利用期权定价的鞅方法,推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式.     

求解一维扩散反应方程的隐式高精度紧致差分格式

提出了一维扩散反应方程的一种隐式高精度紧致差分格式,空间二阶导数采用四阶紧致差分格式进行离散,时间导数采用四阶向后欧拉公式进行离散,格式截断误差为Ο(τ~4+h~4),即时间和空间都可以达到四阶精度,最后通过数值实验验证了本文方法的精确性和可靠性.     

非规则网格有限体积法处理不规则边界的研究

提出用非规则网格有限体积法计算不规则边界区域的传热和流体流动问题，分析并解决了采用此方法计算时所遇到的困难；混合差分方案的有效实施，系数矩阵对角占优特性的保持以及压力修正方程的合理构造等，最后，通过算例证明了该方法能够准确的计算不规则边界区域的传热和流体流动问题。     

差分格式对数值预测室内点源污染物扩散的影响研究

利用κ－ε湍流模型对室内三维浓度扩散特性进行了数值预测,计算结果表明作者所提出的一种差分格式可以获得较好计算结果,并可防止出现“负浓度”和“数值扩散”现象。     

QUICK格式与中心差分格式在土壤水盐运移数值模拟中的适用性分析

中心差分格式选用粗网格离散土壤水盐运移方程中的对流项时,数值解容易发生数值振荡.采用一种三阶精度的离散格式———QUICK格式可以有效地降低数值振荡这一“伪物理”现象.引用几个数值模型,通过与解析解的比较说明了QUICK格式对提高模拟结果准确性具有较好的作用,为分析一维土壤水分垂直运动问题离散格式的稳定性提供科学依据.     

基于双指数跳扩散过程的公司债券定价

研究基于公司资产价值服从双指数跳扩散过程,公司负债服从连续扩散过程的公司债券定价问题.首先用计价单位方法给出简单情况下以零息票债券为基础的公司债券定价问题的解析解;其次给出一般情况下公司债券定价问题的违约概率,并讨论信用价差的期限结构.实证分析表明该模型能较好地拟合实际情况.     

“降价补差”承诺期权定价分析

综合应用Δ对冲技巧以及It引理,在风险中性意义的前提下建立了房产开发商“降价补差”承诺期权的偏微分方程定价模型.根据“降价补差”承诺能否在到期前任何一天履约,分别建立了欧式承诺期权定价模型和美式承诺期权定价模型.对于欧式承诺期权,得到了期权价格的解析公式;对于美式承诺期权,采用基于自适应的有限差分法对上述定价模型进行数值计算,得到了相应的期权价格.并以欧式承诺期权为例,分析了期权价格对参数的依赖关系.最后对两个具体的“降价补差”承诺期权案例进行了期权价格计算．     

基于单向哈希链的Ad Hoc网络密钥协商协议

基于B -S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范围,更适用于实际金融市场.     

汽车运动空气流场的有限容积法

介绍了汽车运动空气流场数值计算的有限容积法的主要内容，涉及基本方程，有限容积法的应用，交错网格系统边界条件 处理等，并给出了应用算例，建立了汽车运动流场数值计算的理论基础。     

基于TIN模型的土方量计算方法研究及应用

土方量计算是工程项目中经常遇到的问题,快速准确高效地计算土方量对于合理安排工程进度、工程量大小计算和投资预算等具有非常重要的意义.该文介绍了利用GPS接收器获取三维地形点数据,基于TIN模型,运用三棱柱法在ARCGIS中计算填挖土方量的工作方法,并以渑池县红花窝土地开发整理项目为例对计算进行进一步验证.将填挖土方量的计算结果与实际结果相比较,挖方误差约为-4.7％,填方误差约为-1％.研究表明该方法计算土方量是可行的,具有较高的精度和可视化效果,可作为工程土方计算的主要方法.     

TH 6350卧式加工中心主轴箱系统有限元建模及动态特性分析

通过合理设定主轴箱系统的边界条件，采用功能强大的I—deas8．0软件建立TH6350主轴系统的有限元模型，对有限元计算结果进行分析获得主轴系统的动态特性，据此可对机床的设计进行改进。     

6105Q柴油机曲轴弯曲强度有限元分析

应用Ｉ－ＤＥＡＳ软件在工作站上对６１０５Ｑ柴油机曲轴进行有限元分析。     

埋地管道杂散电流腐蚀及其数值模拟研究进展

杂散电流具有多源性特征,其腐蚀类型有直流、交流及地电流3种,其腐蚀强度大且集中于局部位置。杂散电流的成因有二：电流泄漏和电位梯度。直流杂散电流腐蚀的本质是电化学腐蚀的电解作用,而交流杂散电流的腐蚀机理有待进一步研究。目前采用的防护手段有：避开杂散电流干扰源、增大接地电阻、排流保护法、电化学方法防护、材料表面改性、加强日常维护和检修。针对杂散电流腐蚀问题的数值计算,目前主要采用有限元法和边界元法,其中边界元法应用更为广泛。当前主要通过现场电位观测法确定杂散电流腐蚀的保护方案,而通过数值计算和模型实验相结合的方式确定最佳保护方案将成为未来的发展趋势。针对土壤介质不均匀的情况,可采用分块边界元法提高计算精度。（表1,图1,参45）