互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究

首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明：互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为：“互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险”,且它对银行系统性风险的影响存在“期限结构效应”,即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定程度上促进金融监管的创新。     

一类带索赔成本有扰动的双险种风险模型

考虑了一类带索赔成本有扰动的双险种的风险模型,借助鞅等知识,获得风险模型破产概率的指数型上界及其精确表达式。     

风险导向审计的审计风险模型重建研究

审计风险一直是审计理论界和实务界研究的热点和难点问题,为弥合审计期望差距,降低审计风险,在审计实践中产生了一种以风险评价为中心的审计模式,即风险导向审计。本文从风险导向审计的基础理论入手,对现有审计风险模型及其要素进行分析,最后从风险导向审计的角度对审计风险模型进行了重建。     

基于ISM模型的土地流转风险评价

运用ISM模型评价了土地流转的风险。研究结果表明：（1）土地流转的风险源为：农用地面积的变化程度、农产品产量的变化程度、农产品价格的波动程度、地膜使用量的变化程度、农药使用量的变化程度和化肥使用量的变化程度,其中最核心的风险源为农用地面积和农产品产量的变化程度以及农产品价格的波动程度。（2）土地流转的风险级别为：L1是最高层次风险为群体性事件数量上升率;L2为第二层次风险是基尼系数变化程度和城市压力指数增长率;L3为第三层次风险是农民收入变化程度和流动人口增长率;L4为第四层次风险为失业率的变化程度;L5为第五层次分险是农民失地指数增长率;L6为最底层风险是农用地面积和农产品产量的变化程度、农产品价格的波动程度以及地膜、农药和化肥使用量的变化程度。（3）控制土地流转风险的主要措施为：严格落实土地利用总体规划,控制流转土地用途的转变;充分利用农业补贴制度,调控农产品的产量和价格;合理使用地膜、农药和化肥。     

基于DCC-GARCH模型的中国上市银行系统性风险研究

以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括：上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行间的整体相关程度的测算,以及根据我国上市银行间的动态相关关系构建银行体系风险联动的预警指标。研究发现：我国上市银行间普遍存在显著的非对称的动态相关关系,4家大型国有银行间的平均动态相关系数比他们和其余11家银行间的相关系数高;我国的4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行的整体相关程度也很高; 15家上市银行两两的动态条件相关系数序列构建的银行体系系统性风险预警指标能够及时检测市场风险。     

信用组合风险模型的构建及其应用

为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。同时引进边际风险的概念,将边际风险贡献与信用组合风险管理进行了有机的结合。最后对CreditMetrics模型进行了深入剖析,得出该模型仅是信用组合风险模型的一个特例的结论。     

基于等维灰数递补动态模型的广东省交通事故预测

针对广东省道路交通事故统计信息少和内部发生机理复杂的特点,在分析广东省道路和交通安全现状的基础上,利用灰色系统理论的等维灰数递补动态模型,构建了广东省交通事故预测模型,并根据广东省2007-2012年的交通事故统计数据,对未来短期内广东省发生的交通事故数和伤亡人数进行了预测.检验结果表明,在广东省交通事故的预测中,与回归预测模型相比,等维灰数递补动态模型具有更高精度和适应性.     

基于风险与效益模型的政府农业科技投入范围界定

在分析农业科技研发层次与演化流程的基础上,提出了不同研究阶段的农业技术类型和特征,构建了农业科技研发投入风险与效益模型,揭示了政府农业科技投入领域的选择行为,并以此界定了农业科技投入的合理范围。     

推进风险模型系统建设，强化农业保险的风险管理

农业风险管理体系的建立是中国农业产业稳定发展的重要基石。农业保险作为重要的农业风险管理工具,正在从单一赔付服务向全流程农业风险管理转型。构建农业风险模型,研发农业风险模型系统,实现农业风险的自动化和智能化模拟、计算与决策,对提升农业风险识别、分析、评估、预测和决策能力,实现农业保险的风险管理转型升级具有重要意义。在归纳总结农业风险与风险模型的基础上,对农业风险模型系统的应用价值和建设路径进行深入分析,列举现阶段中国农业风险模型系统的典型案例,分析指出了现阶段存在的问题,并提出了推进中国农业风险模型系统建设、为强化农业保险风险管理提供重要支撑的建议。     

企业投入产出模型与成本灵敏度分析

根据现代工业企业生产的特点和实际核算的需要，对投入产出表的结构进行了改进和分解。利用改进后的模型分析了现代工业企业生产过程中某产品成本变化、某产品基本投入变化、原材料价格变化以及外购件价格变化对本企业产品成本的影响程度。     

三裂叶豚草的风险分析

根据三裂叶豚草的生长特性和我国气候特点,对三裂叶豚草在我国的适生区进行划分;采用风险性评估量化指标体系,建立了一、二级评判标准的计算模型,分析了三裂叶豚草传入我国的风险.结果表明,三裂叶豚草的危险性综合评价的风险值R为2.18,属于高风险外来有害生物.确定了三裂叶豚草的适生区,同时,提出了对三裂叶豚草的风险管理措施.     

基于TIN模型的土方量计算方法研究及应用

土方量计算是工程项目中经常遇到的问题,快速准确高效地计算土方量对于合理安排工程进度、工程量大小计算和投资预算等具有非常重要的意义.该文介绍了利用GPS接收器获取三维地形点数据,基于TIN模型,运用三棱柱法在ARCGIS中计算填挖土方量的工作方法,并以渑池县红花窝土地开发整理项目为例对计算进行进一步验证.将填挖土方量的计算结果与实际结果相比较,挖方误差约为-4.7％,填方误差约为-1％.研究表明该方法计算土方量是可行的,具有较高的精度和可视化效果,可作为工程土方计算的主要方法.     

两因子随机死亡率状态空间模型及长寿风险测度

引入状态空间模型对传统两因子CBD模型拟合阶段和预测阶段进行联合建模,并基于卡尔曼滤波方法对模型参数进行估计。进一步考虑到死亡率数据的小样本特征,结合Bootstrap仿真技术和生存年金组合折现模型对长寿风险进行测度。利用1996~2011年数据展开实证研究,结果表明：结合模型解释能力、参数估计结果和误差项正态分布检验结果,两因子状态空间模型要优于传统CBD模型;年金组合规模的扩大可以消除微观长寿风险,但不能消除宏观长寿风险和参数风险;宏观长寿风险占据着不可分散风险的主导地位。     

土地整理生态风险评价的概念模型构建

首先从景观生态学角度分析了土地整理与生态环境的关系,认为土地整理各类工程对景观生态产生了干扰、演替等生态效应,形成了各种生态胁迫因子。将当前土地整理对生态环境的压力归纳为4个大类,即土地平整、植被破坏、沟渠路建设与零星地的归并以及作物种植与客土填充,从而构建了土地整理生态风险评价的概念模型。这个模型揭示和描述了土地整理绝大部分可能的风险源和胁迫因子以及这些风险源和胁迫因子可能产生的生态影响,为生态环境友好型土地整理模式的建立提供了科学依据。     

基于信用评级的商业银行贷款风险定价模型

建立了一个基于信用评级体系的风险定价模型.通过模型证明一笔贷款的价格不仅与借款人的预期违约率和贷款回收率有关,而且与借款人在贷款期间信用等级的变化有关.贷款的价格(利率)与借款人信用恶化的程度和发生的概率正相关.利用实际数据求出了各信用等级借款人的利率、风险价值和经济资本等参数.     

Logistic模型法和恢复费用法估算城市生活污水的价值损失

分别采用Logistic模型法和恢复费用法估算了2001～2008年滨州市生活污水由于COD的污染而造成的价值损失,发现2种方法的估算结果差别较大,年平均损失分别为5287.78万和2663.10万元,前者比后者多了近1倍,认为Logistic模型法的估算结果更加接近实际;2种方法估算的2001～2008年滨州市生活污水价值损失总体变化趋势一致,其中2002年最高,之后开始降低,2006年达到最低,之后又升高。     

长输原油管道风险分析神经网络的应用

在役原油管道安全程度的确定需要一种优化的方法并指导维护活动.根据秦京输油管道风险因素的实际情况,对管道各管段的风险分析和预测提出了一种基于BP算法的神经网络模型,并通过秦京输油管道的实例计算验证了该方法的实用性和可靠性.     

基于 DEM 的贵州山区气温和降水推算方法研究

选取贵州省19个气象站50a（1960－2009年）的气温、降水资料,并以26?876°N 为界（威宁测站纬度）将贵州分为南北两个区域———南区和北区,同时以1 km ×1 km 的 DEM 数据为基础,结合多元回归等方法,分区域建立基于纬度、归一化的海拔和坡向、以及坡度因子的气温和降水推算模型,由此在其选定区域进行气候要素小网格推算。结果表明：地理因子中,纬度因子对温度和降水的贡献最大;南区温度模型相关显著,但降水模型没通过检验;而北区温度和降水模型效果都很好;在推算区域中,温度,降水分布存在纬向差异。     

信用平稳下商业银行信用风险测度模型及应用——基于模糊综合评判法

科学高效的商业银行信用风险测度模型,是实现商业银行信用风险监测目标的重要保障。商业银行信用风险主要来源于贷款企业层面,贷款企业信用质量状况将对应着商业银行信用风险水平。对此,从贷款企业的财务与非财务两个层面设计信用风险的测度指标体系,运用模糊综合评判法构建信用平稳下商业银行信用风险测度模型,并给出信用风险测度模型的应用实例。研究发现,在信用平稳下,依赖于专家评判及打分方式,使得模糊综合评判法对于解决商业银行信用风险测度问题具有很好的操作便利性;也可为我国商业银行体系构建科学高效的信用风险监测机制提供重要的理论指导与决策参考。