基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析

通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度.     

基于MCMC的贝叶斯长记忆随机波动模型研究

针对贝叶斯长记忆随机波动模型的单步Gibbs抽样算法效率低下的问题,通过对模型在状态空间框架下的近似表示,将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,同时在贝叶斯框架下分析了模型参数的满条件后验分布,设计出Gibbs联合抽样算法.更进一步,在对模型进行参数估计的基础上,提出波动变量的向前多步预报分布的估计方法.模拟实验结果表明：联合Gibbs抽样算法能够在保证估计精度的基础上得到优于单步Gibbs抽样方法的抽样效率,对预报分布的特征分析可用于对金融时间序列的风险控制.     

贵州古茶树种质资源基于形态特征的多样性研究

以分布在贵州的32个分布地的古茶树种质资源为材料,从形态学上对144份贵州古茶树种质资源进行多样性评价,结果表明:除树姿外,其他9个形态性状变异系数均达 35%以上,10个形态性状多样性指数均达到0.85以上;前4个主成分因子累计贡献率仅达到85.97%;5个生态区中,黔西南分布区的古茶树种质资源的形态遗传多样性与其他分布区相比较广泛;在欧氏距离5.60处供试材料明显分为3大类型;第Ⅰ类包括27个材料,该类材料主要来自于黔东南分布区、黔中分布区、黔西南分布区和黔北分布区,第Ⅱ类包括10个材料,主要来自黔西南分布区的晴隆县,第Ⅲ类包括107份材料,分布较为广泛。     

基于ARCH类模型的中国畜产品价格波动特征研究

运用ARCH类模型对1995年1月至2014年4月期间九种畜产品的价格波动特征进行了实证分析。研究表明:肉雏鸡市场没有显著的异方差效应;仔猪、毛猪、猪肉、牛肉、羊肉、活鸡、蛋雏鸡和鸡蛋市场价格波动具有显著的集簇性;牛肉市场具有高风险高回报的特征;仔猪市场价格波动具有非对称性,即价格下跌信息引发的波动比价格上涨信息引发的波动大。提出:防范畜产品价格剧烈频繁波动,尤其是仔猪和毛猪价格;完善畜产品市场交易机制,引导市场主体理性投资;关注引起仔猪价格下降的因素并采取针对性措施。     

基于GARCH族模型的山东省生猪价格波动特征研究

通过建立GARCH族模型探究了山东省生猪价格的波动特征。实证结果显示:山东省生猪价格具有明显的波动集簇性,生猪市场不存在高风险高收益的特征,生猪价格波动不存在杠杆效应,生猪市场政策的实施能够减少生猪价格的波动。据此提出政府应加强宏观调控、完善生猪价格监测及预警机制的建议。     

黄牡丹表型变异及多样性研究

通过对不同地理种源的黄牡丹株丛的12个形态指标进行观测,据此研究形态的变异及表型多样性,结果显示:花部形态变异较叶部大,在7个数量性状指标中,萼片的变异系数最大,为0.252 2,其次为心皮和苞片;多样性指数最高的依次是花色、瓣尖形状和瓣基斑块。3个叶形态指标中,裂叶宽度的变异系数最高,为0.160 3;在12个指标中,特征向量绝对值较大的3个性状依次为花色、瓣基斑块、苞片,反映出它们对黄牡丹表型变异的贡献率最大;而采用欧氏距离聚类可将22株系分为3大类,可用花色、斑块形态和苞片数量三个性状初区分开黄牡丹的类群,不同类群的黄牡丹的亲缘关系可依据地理种源的远近、花色、斑块色形和萼片和苞片总数进行初步分类。     

我国股市价格变动与交易量波动关系研究——基于BEKK模型的实证分析

采用BEKK模型对沪、深两市A股收益率与交易量变动率的关系进行实证研究。结果显示,在变量波动性传递的ARCH效应方面,深证A股交易量波动冲击对收益率影响显著,但上证A股此类效应却不显著,这意味着深市A股上期观测到的交易量波动信息影响到收益率变动,而沪市A股上期交易量对股价变动的影响微弱;在变量波动性传递的GARCH效应上,两个市场亦存在较明显的差异：深证A股存在双向波动性传递,充分体现两变量波动的反馈效应,而上证A股仅存在单向波动性传递,体现为交易量波动的持久性对收益率产生影响。     

杨树腐烂病菌表观特征及遗传多样性分析

为探究杨树腐烂病菌的表观特征、遗传多样性以及它们与不同寄主杨树派别和病原菌地理来源的关系,本文收集来自我国14个省份的106份杨树腐烂病标本,纯培养观察记录菌落生长状况,分析菌株培养形态多样性,并从中选取背景信息差异较大的菌株34份,采用SRAP和ISSR两种标记方法分析其遗传多样性。结果显示:杨树腐烂病菌同一菌株在不同条件下的培养性状稳定;不同菌株的培养形态差异明显,且各类别间菌株的培养性状与寄主植物、地理来源没有明显相关性。利用获得多态性良好的12对SRAP引物和20条ISSR引物分析得出群体的Nei's多样性指数为0.31(SRAP)、0.28(ISSR),各菌株间存在较大的遗传差异;并从寄主角度分析其群体遗传结构,得出群体总的遗传多样性为0.27,群体内的遗传多样性为0.23,可以解释总体多样性的87%,遗传分化系数(G_ST)为0.13,遗传变异主要存在于群体内。从地理角度分析得出,总的群体遗传多样性为0.28,群体内的遗传多样性为0.13,可以解释总体多样性的48%,G_ST为0.52,来自群体内和群体间的多样性差异相当,而地理群体间的迁移对总体的遗传分化产生了较大的影响,各群体的遗传多样性水平表现为从西到东依次降低的趋势。      

中国12种绢蒿属植物种子的微形态特征研究

为探讨绢蒿属S eriph id ium(B ess)Po ljak.植物的系统分类学问题,应用光镜和扫描电镜对我国12种绢蒿属植物的种子微形态特征进行了比较观察。结果表明,12种绢蒿属植物种子形态多样,分别呈卵形、长卵形、棒状、矩圆形和肾形;表面纹饰以纵条纹为主;在系级水平上,种子微形态特征虽表现出相似性,但仍具有一定的分类学价值;种子形态、大小((0.78~2.86)mm×(0.31~1.03)mm)、千粒重(0.286~0.512 g)、表面纹饰类型等特征为绢蒿属植物系统分类提供了丰富的信息。     

朝鲜时代书院讲会的发展及特征

朝鲜时代的书院讲会产生于16世纪后半初期, 进入17世纪初期,成为书院讲学的主要方式,并形成一种制度。18世纪以后,书院教育中讲会的地位和作用得到了进一步强化。朝鲜时代的书院讲会基本上与明清时期中国书院的讲会大同小异,但还是从几个方面上有着各自不同的特点。     

金融危机对证券市场波动溢出的影响研究

不同证券市场之间的波动存在时变、非对称、非线性相关的特性,尤其是在极端事件影响下,证券市场之间往往会表现出尾部相关的特性。以次贷危机为背景,利用时变Copula模型研究了证券市场间的波动溢出。结果发现无论是金融安全时期还是金融危机时期,均存在美国证券市场对中国证券市场的波动溢出,并且在金融危机期间这种波动溢出效应有增强的趋势。     

根据模拟结果建立库存管理决策模型的研究

运用计算机模拟技术对随机销量情况下的农机库存管理策略进行了大量的模拟与选优，并对模拟结果进行了回归分析，建立了针对随机销量情况下的库存管理决策模型。该模型使用方便，计算结果与模拟结果吻和较好。     

沪深300股指期货的价格发现能力及波动溢出效应研究--基于BEEK-GARCH 模型的证据

以沪深300股指期货自推出至今的1分钟数据作为研究样本,使用BEEK-GARCH模型量化沪深300股指期货和现货市场的价格发现能力及波动溢出效应.研究发现,我国期货市场成立初期并未发挥其价格发现功能,这一现象随着市场成熟度增加而逐渐改善,期货市场在价格发现过程中占主要地位.通过GARCH模型对收益率调整过程进行估计,发现市场之间存在双向波动溢出效应:短期内表现出均值回归;长期来看,误差修正项系数显著异于0,符合调整的负反馈性质,价格偏差会被纠正从而达到长期均衡.     

基于财务指标的选股系统设计与实现

为了找出具有投资价值和投资安全性较高的股票,研究提出了以Joseph D.Piotroski教授的选股策略为实例,结合EXCEL、JAVA编程技术的解决方案,即基于财务指标的选股系统。系统根据用户的选择对相关财务指标进行打分计算,通过得分情况筛选股票。该系统通过选择不同的财务指标组合,达到灵活创建用户股票池的目的。     

基于ES的植被景观多样性评价模型研究

介绍植被景观多样性评价模型的设计思想,然后进行构造其专家系统,该系统采用模块化程序设计技术,分为预处理、综合库、知识库、推理机、知识获取及知识管理和总菜单等6个模块,整个系统在主菜单控制下运行,各模块能独立运行。专家系统程序采用雄风专家系统开发平台VisualXF6.1,GIS由Arc/Info系统支撑。最后以永泰县为应用实例进行研究,创建永泰县植被景观多样性评价专家系统,对全县进行植被景观多样性评价,按景观多样性程度由高到低共评价5个等级,2243.4km2,评价结果与实际情况一致。     

浙江省古树物种多样性现状研究

根据调查,浙江省现有古树21.37×104株,共73科、196属、459种(含变种).经对古树的物种多样性统计分析,表明浙江的古树具有物种丰富、珍稀植物比例高、起源古老、特有属种多、区系成分复杂等特点.     

股票市场的非线性结构与混沌效应检验——基于BDS与CR方法

在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD)进行数据处理.研究结果表明,中国股市具有低维混沌吸引子、对初值敏感依赖性、准周期性等显著的非线性混沌特征.并就市场混沌的经济含义与应用价值进行了探讨.     

披针莲座蕨形态遗传多样性的研究

使用12个形态学标记对16个披针莲座蕨居群进行多样性研究,利用SAS软件进行了基本统计分析、相关分析、聚类分析等统计分析。结果表明,形态学性状遗传差异较大,变异系数达到88．00％;生殖性状的变异幅度低于营养性状的变异幅度;各性状之间存在明显的相关性;巢实方差分析显示平均有81．99％的变异来自于居群内的个体间,居群内多态性丰富。     

基于多孔介质模型的网格畸变屏特性研究

以圆形管道内垂直于来流的圆形和环形网格畸变屏为研究对象,通过基于多孔介质模型的Reynolds-averaged Navier-Stokes方程对其产生的流场进行计算分析,得到了圆形管道内网格畸变屏特性的规律性结果,并通过了风洞实验的验证。计算和实验的结果均表明,在圆形管道内,相同面积比的圆形和环形网格畸变屏对流场的作用规律基本相同;具有相同压力损失系数的网格畸变屏的面积比越大,其后亏损区和非亏损区的速度越高;相同面积比的网格畸变屏的压力损失系数越大,其后亏损区与非亏损区域的速度差越大。     

云南松针叶的比较形态学研究

对分布在滇东南、滇中以及滇西北地区的10个云南松种群的针叶形态性状进行了系统地调查、统计和分析;结合生态因子分析了云南松种群的形态多样性及其生态适应性．云南松种群的针叶形态特征表现为多态性,从滇东南-滇中-滇西北,针叶长度逐渐减少、3针1束的比例、短枝上的针叶数目、针叶断面积表现出“小型化”的趋势．叶鞘的长度随着海拔高度的升高有增加的趋势．针叶的伸长生长通常表现出“优势针束优势生长”的原则．云南松针叶形态的多样性,是进化过程中的必然趋势,生态环境的复杂性与生态因子组合的多样性是云南松种群分化过程中不可缺少的重要条件．