我国牛肉价格波动的门限及政策研究

为研究我国牛肉价格波动的非线性,挖掘其波动原因,利用两体制门限自回归模型对1995年6月—2012年12月牛肉价格同比指数序列进行分析,结果表明:我国牛肉价格同比指数是平稳的时间序列,其具有显著的非线性特征,估计的门限值为4.698,对应的同比价格指数为109.73%。通过构建13阶滞后模型,发现牛肉价格指数超过门限值后,牛肉价格受到的外部冲击大;低于门限值其波动主要源于自身,对后期影响更大。制定牛肉价格调控政策时,应将门限值作为政策出台的参考点,要注重市场的自我调控能力,适当适时介入市场。     

基于XML的农业数据转换系统研究

分析了如何实现XML数据和关系数据库数据之间的转换,指出了其技术关键是在XML文档和关系数据库之间建立映射关系,最后提出了一种基于元素树的转换方法及其转换模型。     

基于SVAR模型的我国农产品价格波动与CPI动态关系分析 ——以粳稻、玉米、大豆为例

[目的]研究我国农产品价格与居民消费价格指数(CPI)的动态影响关系,为合理调控农产品价格和促进市场经济稳定发展提供依据.[方法]基于2010年1月—2019年5月的CPI及粳稻、玉米和大豆3种农产品市场价格指数,构建SVAR模型,采用协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数、方差分解方法,探究农产品价格指数与CPI的内在关系.[结果]描述性统计结果表明,农产品价格方差由大到小依次是玉米(9.274)、粳稻(7.328)、大豆(4.252),说明玉米价格波动最大,其次是粳稻价格,大豆价格较稳定.相关性分析结果表明,CPI分别受粳稻价格指数、玉米价格指数和大豆价格指数显著性正影响(P<0.01),相关系数分别为0.747、0.546和0.681.粳稻、玉米和大豆的价格指数与CPI均存在Granger因果关系和长期协整关系.粳稻、玉米和大豆的价格指数对CPI的长期影响系数分别为-0.192、0.069和-0.125,调整速度分别为-0.202、0.003和-0.258,短期影响系数分别为-0.100、0.004和-0.010,表明农产品价格与CPI偏离长期均衡状态时,通过误差修正作用进行有效调整.由脉冲响应函数结果可知,粳稻价格指数和大豆价格指数受外部冲击给CPI短期内带来正影响,玉米价格指数受外部冲击给CPI短期内带来负影响;方差分解结果表明,玉米价格指数对CPI波动产生正向的长期均衡作用,而粳稻价格指数和大豆价格指数对CPI产生负的长期均衡影响,但效果并不显著.[建议]生产者应以建设农业现代化为导向,对农产品进行系统的科学管制,打造产业化、规模化、数字化农业;政府应参与宏观调控农业贸易中的价格波动,制定战略性生产规划,提高定价水平、市场资源配置和整合能力.     

居民消费价格指数交叉效应影响分析

居民消费价格指数(CPI)是反映人民生活水平以及消费状态的一个极其重要的经济指标,也是基于宏观经济调控市场经济价格的重要指标,研究居民消费价格指数对市场经济调控有着极其重要的意义.选取1999～2018年的数据,建立多元线性模型以及二次多项式回归模型,通过逐步回归方法,消除共线性并筛选出对CPI有显著性影响的变量以及交...     

基于贝叶斯面板平滑转换模型的房价阈值效应研究

针对经济变量之间普遍存在的非线性关系,导致线性模型拟合失效的问题,构建面板数据平滑转换模型,刻画变量之间关系的非对称性。采用贝叶斯方法进行模型的参数估计,避免非线性最小二乘算法难以收敛,参数估计不确定。通过分析模型结构,选择参数先验分布,设计相应的Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样算法,据此估计模型参数;在此基础上,利用省域面板数据分析房价阈值效应问题。研究结果表明：参数的动态迭代轨迹收敛,MH-Gibbs混合抽样算法能够准确地估计模型各参数,解决了非线性最小二乘无法收敛的问题,证明了贝叶斯面板数据平滑转换模型的有效性;同时也验证了房价波动的阈值效应以及房价与城市化、城乡收入差距之间的非线性关系。     

读鞫与乞鞫新探

选用中国2000~2014年31个省的面板数据,以银行信贷为转换变量,通过构建面板平滑转换模型对我国房地产价格与经济增长的非线性关系进行考察。研究发现：当信贷增长率低于28.74% 时,房价增长率对经济增长产生比较显著的正向影响;当信贷增长率高于28.74%时,房价增长率对经济增长起到了明显的阻碍作用。因此,为了实现“稳定房价和保持经济平稳增长”的目标,央行应将信贷增速维持在低增长体制的最优区间中。同时,央行还应该改善信贷结构,鼓励和引导金融资源进行合理配置。     

我国农产品价格与CPI动态关联性分析

采用1997-03—2013-12的时间序列数据,构建贝叶斯DCC-GARCH模型,分析农产品价格与居民消费价格指数(CPI)之间的动态关联性。结果表明:1)农产品价格及CPI的波动具有非对称性,波动衰减速度缓慢,且衰减速度随着波动幅度的加大而减缓。2)畜产品价格与CPI关联更为密切,粮食价格与CPI关联相对较弱;畜产品价格中与CPI波动关联性最强的是猪肉价格,其次为鸡蛋和鸡肉价格,牛羊肉价格与CPI关联度相对较小,粮食价格中籼稻和粳稻价格与CPI的关联度更高。3)农产品价格与CPI的关联性具有时变性;畜产品价格与CPI波动关系大致表现出前期稳定,后期更为密切的特征。农产品市场重要程度、国家政策支持力度及随机事件冲击,致使关联性在品种间和时间上存在差异。     

GM（1,1）模型在房地产价格指数预测中的应用

本文简要介绍了灰色预测方法ＧＭ（１,１）模型的构造与模型检验。利用１９９８年１－６月中间房地产北京指数建立了北京市房地产价格指数预测模型。经模型检验,该模型预测、精度等级为一级,预测模型可靠。     

土地用途转换效应评价模型与方法探讨

通过遥感反模型、综合估算模型、生物地球化学循环模型3个模型探讨了土地用途转换效应评价模型与方法。结果表明,遥感反演模型以植被第一生产力模型为代表,能够在较大尺度上监测与土地用途转换密切联系的生态系统生产力变化;综合估算模型以农业生产力估算系统（ESAP）为代表,适用于评价土地用途转换导致的农业生产力变化;生物地球化学循环模型以CENTURY为代表,一般服务于模拟生态系统内部C、N、P与S营养元素的变化规律;土地用途转换效应评价模型为评价土地用途转换效应,深入分析土地用途带来的生态环境问题提供了工具,利用土地用途转换效应评价模型测算出的区域尺度土地用途转换效应对于合理制定土地利用管理政策具有指导价值。     

基于农业CGE模型的技术政策与粮食安全研究

通过构建农业一般均衡模型(CGE),分析了农业技术变化条件下的粮食安全问题.模拟结果显示,农业技术提高将降低CPI、GDP价格指数、出口价格指数、投资价格指数,从而带动资本、投资、真实GDP、土地租金增长,促进社会就业,带动名义工资、实际工资、家庭可支配收入增加,促进家庭消费和政府消费增加,整个宏观经济发展呈现良好态势.人民币真实贬值、出口增长、关税收入增加,贸易条件改善,国家宏观经济保持良好增长势头.因此,在保障粮食安全政策中,加大农业科学技术研发和推广投入,依靠农业技术确保国家粮食安全意义很重要.     

基于VEC-BEKK-GARCH和溢出指数模型的畜产品价格联动效应研究

选取2001年1月至2019年3月猪肉、牛肉和羊肉这3种畜产品的月度价格数据,运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)和溢出指数模型,考察国内畜产品价格之间的溢出效应。研究表明:猪肉与牛肉、牛肉与羊肉均存在显著(P<0.05)的双向价格均值溢出效应,而猪肉与羊肉间仅存在前者对后者的单向价格均值溢出效应。畜产品价格序列之间的波动溢出效应明显,对总预测误差方差的贡献为38%,且溢出效应在持续6个月后基本平复。短期内猪肉对牛肉、羊肉价格波动的溢出效应较弱,分别为6.8%、0.94%,长期内溢出效应增强,对牛肉和羊肉价格波动的总溢出效应达到39.9%。猪肉价格会受到其他价格序列波动的溢出影响,达19.1%。牛肉和羊肉价格之间的双向波动溢出效应较为明显,相互影响均在27.5%左右。畜产品价格之间的溢出效应也对畜产品价格调控形成了挑战,应充分考虑畜产品价格之间的溢出方向和溢出程度,完善畜产品价格调控机制。     

应用GM(1,1)模型对天然橡胶期货价格进行预测的实证分析

运用灰色系统理论的原始GM(1,1)模型与新陈代谢GM(1,1)模型,对上海期货交易所的天然橡胶期货品种的价格进行预测,研究在不同的GM(1,1)模型下的精确度。结果显示,新陈代谢GM(1,1)模型要比原始GM(1,1)模型精确度高,在进行价格预测时,可以根据精确度高低的要求选取合适的模型。     

土地整理效益评价指标体系研究

土地整理效益评价包括经济效益评价、社会效益评价和生态效益评价。以甘肃省民勤县夹河乡及蔡旗乡为例,通过理想值推算法确定土地整理效益各指标实现度分值,采用层次分析法确定指标权重,确定土地整理的综合效益,进而建立土地整理效益评价指标体系。结果表明:建立的评价指标体系全面、科学、合理,所采用的评价方法可行,可为该区域内多个项目的对比和其它区域开展土地整理效益评价提供参考。     

农产品价格变化对农业生产影响浅析

对河南省1978～1987年农产品价格变化进行了研究,分析了价格变化对种植业结构、农产品供给以及农民收入的影响。研究结果表明:这几年的农产品价格改革基本上是成功的,它调整了不合理的种植业结构,增加了农产品的供给,提高了农民的收入水平,对农业生产的发展起到了积极作用。文章中给出了一些具有参考价值的系数,可作为政府进行决策的依据。     

An entirely new approach based on remote sensing data to calculate the nitrogen nutrition index of winter wheat

The nitrogen nutrition index(NNI) is a reliable indicator for diagnosing crop nitrogen(N) status. However, there is currently no specific vegetation index for the NNI inversion across multiple growth periods. To overcome the limitations of the traditional direct NNI inversion method(NNI_(T1)) of the vegetation index and traditional indirect NNI inversion method(NNI_(T2)) by inverting intermediate variables including the aboveground dry biomass(AGB) and plant N concentration(PNC), this study proposed a new NNI remote sensing index(NNI_(RS)). A remote-sensing-based critical N dilution curve(Nc_(_RS)) was set up directly from two vegetation indices and then used to calculate NNI_(RS). Field data including AGB, PNC, and canopy hyperspectral data were collected over four growing seasons(2012–2013(Exp.1), 2013–2014(Exp. 2), 2014–2015(Exp. 3), 2015–2016(Exp. 4)) in Beijing, China. All experimental datasets were cross-validated to each of the NNI models(NNI_(T1), NNI_(T2) and NNI_(RS)). The results showed that:(1) the NNI_(RS) models were represented by the standardized leaf area index determining index(sLAIDI) and the red-edge chlorophyll index(CI_(red edge)) in the form of NNI_(RS)=CI_(red edge)/(a×sLAIDI~b), where "a" equals 2.06, 2.10, 2.08 and 2.02 and "b" equals 0.66, 0.73, 0.67 and 0.62 when the modeling set data came from Exp.1/2/4, Exp.1/2/3, Exp.1/3/4, and Exp.2/3/4, respectively;(2) the NNI_(RS) models achieved better performance than the other two NNI revised methods, and the ranges of R2 and RMSE were 0.50–0.82 and 0.12–0.14, respectively;(3) when the remaining data were used for verification, the NNI_(RS) models also showed good stability, with RMSE values of 0.09, 0.18, 0.13 and 0.10, respectively. Therefore, it is concluded that the NNI_(RS) method is promising for the remote assessment of crop N status.     

我国农产品价格波动与通货膨胀问题研究历史回顾及文献综述——基于国内1978-2012年的文献

以农产品价格波动与通货膨胀问题为主线,搜集了1978-2012年的国内相关文献,分5个时期进行归纳总结.将主要的研究观点归纳为4大类,列举和比较了这4类观点的产生、发展和变迁,并且对文献的实证研究方法进行分类总结.基于对文献的梳理发现:1)4类观点的提出和发展与我国当时所处的经济背景紧密相关;2)大多数学者普遍认同农产品价格与通货膨胀之间有作用关系,分歧的焦点是作用关系的走向;3)关于该问题的研究,理论观点已经比较成熟,可以从分析框架、研究视角、研究对象和实证方法上取得突破.     

近期我国羊肉价格上涨的经济效应

为探究近期我国羊肉价格大幅上涨产生的经济效应,并进一步完善稳定羊肉市场供需的政策,以宏观统计数据为基础,采用Nerlove模型等方法研究了近期羊肉价格上涨分别对羊肉供给、居民羊肉消费以及中国居民消费价格指数(CPI)的影响。研究发现:羊肉价格上涨对羊肉供给有显著的正向影响,但是短期内并不能促使羊肉供给大幅增加;对城乡居民羊肉消费均具有消极影响,其中对西部边疆少数民族聚居地区居民和低收入群体影响更大;羊肉价格上涨在一定程度上能够带动CPI上涨,但并不会对城乡居民实际生活费用支出造成巨大影响。基于以上结论,提出应加大对羊肉生产的政策扶持力度,为收入较低群体和边疆少数民族聚居地区居民提供羊肉消费补贴以及加强羊肉价格的监测与预警工作等政策建议。     

基于TGARCH模型的农村居民消费指数分析

近年来,保持农业发展平衡和提高农民收入,已成为中共中央发展中国经济的政策目标之一,而农村居民消费指数也直接影响金融市场的调整。通过寻找农村居民消费指数的时间序列数据,从对其波动性进行预测的角度出发,探索时间序列波动的异方差性质,以及时间序列对正信息和负信息的差异波动模式的条件,建立门限广义自回归条件异方差模型,预测农村居民消费指数,并对其进行验证。     

对离子接地极在变电站接地网改造中的应用探讨

金融数据的波动具有较明显的集聚特性,波动集聚现象在收益率的分布上往往呈现出“尖峰厚尾”的特征。价格指数的误差存在自相关性和条件异方差问题,还具有杠杆效应。运用GARCH族模型对深证成分指数的价格指数及收益率进行研究,并对各种模型的拟合结果进行比较结果显示：深证成分指数的收益率的分布存在明显的尖峰后尾现象,股票价格指数存在非对称效应,EARCH模型较好地拟合了股票价格指数的非对称效应的结论。     

加权马尔可夫链在预测居民消费价格指数中的应用

主要是应用加权马尔可夫链的预测方法对居民消费价格指数进行预测,以1989~2006年全国居民消费价格指数资料为例,分6个步骤进行马尔可夫链预测,以说明加权马尔可夫链方法的具体应用。