商业银行操作风险度量模型文献综述

对商业银行操作风险度量模型方法进行回顾综述。     

财务风险度量方法的思考和改进

财务风险的度量存在三种主要方式：方差模型，LPM模型和风险值VaR模型，本文对这三种方法进行评价和思考，并且推演出了一套以方差模型为基础的利用权重进行离差修正的财务风险计量模型。     

基于BP神经网络理论的物流金融风险评价模型

介绍物流企业在物流金融服务过程中可能遇到的内外部各类风险,分析风险产生的主要因素,并构建一套完善的物流金融风险评价指标体系。通过应用BP神经网络理论建立物流金融风险评价模型,利用BP神经网络的结构形式及训练原理,调查数据为样本,对该网络进行充分训练与检验,从而得到可对物流金融风险做出准确评价的BP神经网络评价模型,为物流企业发展提供借鉴。     

马尾松人工纯林全林整体生物量模型的构建

以湖南省会同县马尾松纯林为研究对象,采用两阶段度量误差模型法对马尾松林分蓄积量与各组分生物量回归模型和全林整体生长模型进行融合,并对模型的参数进行重新估计,得到马尾松纯林全林整体生物量模型,经检验模型精度较高,适用性强。     

基于SV模型的沪深300指数波动分析及风险度量

利用SV模型分析我国沪深300指数的波动情况,实证结果表明沪深两市股价波动具有很强的持续性,但其波动的杠杆效应并不显著,不同于之前学者的研究结果,究其原因,主要是因为沪深300指数的编制方法较单一指数不同,在样本股选取上更为严格,要求更高,因此其作为股指期货的合约标的,具有波动较平稳的特点。进行风险度量时,结果证实杠杆SV模型较之SV-n,SV-t模型能较准确的度量市场风险,是对实际市场波动情况的较好拟合。     

鄂西山区柳杉人工林全林整体模型研建与应用

在对鄂西山区柳杉Cryptomeria fortunei人工林60块标准地立地分级基础上,采用非线性度量误差联立方程组法建立了柳杉人工林全林整体模型,保证了模型的相容性和无偏估计;模型检验结果表明各林分因子的平均相对误差和相对均方误差均在6.5%以下,模型参数稳定性及预测精度均较高;同时,应用全林整体模型可对不同初始条件的柳杉人工林林分生长进行模拟预测、定量间伐作业设计以及绘制不同立地条件的林分密度控制图。     

基于中国股市收益率的GARCH-T分析和VaR风险度量

研究股市收益率的波动特点对组合资产的风险控制非常有用。基于股市收益率不服从正态分布的特点,在t分布下建立三种GARCH模型,通过模型建立了相应的风险度量VaR值,并进行回顾测试。测试结果表明,基于t分布的三种模型的VaR均表现良好,对股市收益率在t分布下建立GARCH模型进行波动分析是可行的,但为了得到更好的效果,需要对其尾部进一步分析。     

基于非线性度量误差的湿地松生长模型

基于样地调查数据选用理查德方程和Schumacher为基础模型,采用非线性度量误差方法求解模型,在最优基础模型中引入哑变量,建立可兼用于采脂与未采脂林分的湿地松人工林生长模型。结果表明:两类基础模型的拟合效果均较好,模型决定系数均超过了0.9,其中Schumacher模型为最优基础模型。在该模型引入哑变量后,拟合出的断面积与蓄积量模型决定系数提升为0.9927与0.9972,模型精度提升为96.1%与97.2%。对哑变量模型做配对t检验,其p值均大于0.05,表明模型可用于估测采脂与未采脂不同经营措施湿地松林分断面积与林分蓄积量,可作为湿地松林分蓄积量测算与林分经营的依据。     

基于度量误差的杉木与马尾松地位指数线性模型

地位指数法是当前立地质量评价中广泛采用的一种评定方法。在同一立地上,实现不同树种地位指数之间的转换,建立地位指数相关关系模型有助于立地质量的评定。然而,地位指数相关关系模型中其自变量和因变量均存在度量误差,所以采用常规的回归模型不合理或使用不便利。利用线性度量误差模型,以湖南省雪峰山杉木和马尾松地位指数为研究对象,建立了杉木和马尾松地位指数相关关系模型,并进行精度检验和模型适用性检验,其平均相对误差为5.391%,模型精度比较高。研究结果有助于不同树种间的立地质量评定。     

基于R语言的我国甘蔗产量ARIMA模型建立与预测分析

采用时间序列预测法对我国甘蔗产量预测问题进行了研究。以国家统计局1965~2012年间我国历年甘蔗产量统计数据为基础,依据自回归积分滑动平均(ARIMA)模型理论,运用R语言建立了ARIMA模型对我国未来甘蔗产量进行了预测。数据检验显示:该模型拟合效果较好,预测精度较高,表明运用该模型对我国甘蔗产量的变化趋势进行了分析及预测是可行的,具有较高的实际应用价值。分析了该模型所得预测结果,对我国甘蔗产业未来发展的可预见性趋势与风险提供了应对建议。     

森林资源多维数据模型研究及应用

针对目前森林资源规划设计调查数据管理与应用中存在的问题,将多维数据模型的理论和技术引入森林资源管理中,建立以森林资源二类调查数据为基础的包括空间、属性21个维度的多维森林资源数据模型.并在此基础上研究多维数据模型在林业管理决策中的应用,实现了如下功能:1)对资源数据的多级聚合、上卷/下钻、嵌套、旋转等操作;2)空间与属性数据的结合,通过维度的层次结构,建立面向国家、省、县等不同数据粒度的林业专题图;3)实现多层次、多角度组合进行数据分析的功能.     

基于业主视角的工程建设项目风险评估模型探讨

在工程实践中,承包商风险管理能力的高低将直接影响着工程风险的高低,作为业主在进行风险评估时不应忽略承包商风险管理能力对风险高低的影响。为此提出承包商风险管理能力指数概念,并构建基于风险自然属性评估和风险管理能力评估相结合的工程项目风险综合评估模型,以完善和充实风险等级评估的内涵。     

基于管理目标的我国国家公园灾害风险管理体系构建

我国国家公园体制试点区依托原有的多类型自然保护地开展空间整合与统一管理,因国家公园管理目标的多样性及其所处的自然、社会环境多样性与复杂性,使得其所面临的灾害风险具有多风险源和多受体的灾害风险特征.文中通过梳理和借鉴多类型自然保护地灾害风险管理的研究与实践,针对我国国家公园灾害风险的特征,从灾害管理的3个方面即成灾机制分...     

燃烧概率模型在林火管理中的应用

火是多数森林生态系统中一个重要的干扰因素,影响景观结构和生态系统的稳定。利用燃烧概率（BP）模型可以模拟景观尺度上的火发生和蔓延过程,描述一个区域空间上的火发生概率和潜在的火行为特征。该模型已经成为林火管理的重要工具,也可为林火管理的规划和政策制定提供必要的信息。作为森林管理和林火扑救的一个科学工具,BP模型在林火扑救资源配置、管理策略制定、火灾风险评估等方面得到广泛应用。文中综述了BP模型在风险分析、可燃物管理、气候变化影响评估等方面的研究进展。基于BP模型模拟技术解决林火管理中的问题,可为开展有针对性的林火管理措施提供参考依据,通过林火管理降低景观尺度上的火灾风险,提高林火管理效益。     

森林开发项目中的风险管理

结合森林开发项目的特点，对风险管理的概念、过程进行了介绍，并就风险管理在森林开发项目中的应用进行了探讨，提出了项目综合风险管理模型，最后就风险管理的实施作了总结。     

风险管理收益率在风险管理决策中的应用

风险管理决策要解决的问题是在风险管理经费一定的情况下,采用哪些手段对项目的哪些风险进行管理,才能使项目风险最小,使风险管理费用发挥最佳效益。本文首先阐述风险管理决策的概念,然后提出风险管理决策的科学依据,及其衡量指标一风险管理收益率,最后详细讨论了风险管理收益率在单风险和项目综合风险的风险管理决策中的具体应用。     

栗山天牛的风险分析和风险管理

根据栗山天牛的生物学特性,采用国际植物检疫措施实施标准（ISPM）的有害生物风险分析（PRA）方法,建立栗山天牛风险分析评估厝型。结果表明,栗山天牛属于高风险有害生物,有迅速扩散的较大风险,因此提出相应的风险管理措施。     

Mitigating fire risk to late-successional forest reserves on the east slope of the Washington Cascade Range, USA

A fire-risk model was developed using a stand-structure approach for the forests of the eastern slopes of the Washington Cascade Range, USA. The model was used to evaluate effects of seven landscape-scale silvicultural regimes on fire risk at two spatial scales: (1) the risk to the entire landscape; and (2) the risk to three reserve stands with stand structures associated with high conservation priorities (layered canopy, large trees, multiple species). A 1000 ha landscape was projected five decades for each management regime using an individual tree, distance-independent growth model. Results suggest that a variety of silvicultural approaches will reduce landscape fire risk; however, reserve stand fire risk is minimally decreased by thinning treatments to neighboring stands. Intensive fuel reduction through prescribed burning and selection of reserve stands in favorable topographic positions provide substantial fire risk reductions.     

Decision Support for Active Risk Management in Sustainable Forestry

Abstract

Active risk management is central to the implementation of sustainable forestry, yet a fairly unexplored field of research. This study attempts to present some components of an analytical framework for risk management centred on the decision situation. Within this framework, a systems analysis approach to providing decision support for risk management is presented with an example dealing with outcome risk. The approach covers identification of risk factors for which decision support could be useful for the problem holders, presentation of how one such risk factor, wind damage, can be characterised in terms of a computer model, and how this computer model can be used for providing decision support. In addition to outcome risk, there is risk due to knowledge uncertainty and uncertainty related to valuation. The implications of these uncertainties for active risk management are discussed. Furthermore, communicative criteria for making the decision support useful are discussed. Since the work on the concept is still under way, this is too early to evaluate. So far, however, our results have been met with interest not only from representatives of forestry but also from mass media.     

城市地下工程建设安全控制问题研究

城市地下工程安全管理的制度化,已逐渐成为整治地下工程安全隐患的必要手段。本文介绍地下工程安全风险控制现状,分析安全控制存在的主要问题,遵循安全风险管理体系的构建原则,建立安全监测与信息管理系统模型。提出以下结论：①开发相关信息系统,为各项目参建者提供系统信息平台,实现工程项目的信息共享、实时监测、快速传输和辅助决策等;②合作式的安全风险管理模式,促进责任主体之间的协同安全合作,使安全风险事故率降到最低。