农业银行信用风险实证研究

信用风险是银行所面临的主要风险之一,但我国银行对信用风险的管理仍然主要是以定性分析为主。通过CreditMetrics模型首先计算得出某农业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、远期贴现率、违约回收率以及最终的风险价值,进而利用这些参数测算出该案例银行贷款组合的风险等级及其分布。     

宁夏小额信贷农户信用风险评价与风险管理研究

小额信贷自20世纪90年代初期引入到我国后,在解决贫困农户融资方面发挥了积极作用。但随着小额信贷业务不断拓展,资金量逐渐增多,信贷风险也随之加大。世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行和信贷机构破产最常见的原因就是信用风险。利用层次分析法从贷款农户角度对宁夏小额信贷信用风险进行综合评估研究,根据相关资料构建多层次模糊综合评价模型,通过数学统计方法得到信用风险综合评价结果。     

基于AHP法的农户小额信用贷款风险评价的研究——以吉林省农村信用社为例

农户小额信贷在我国的发展已取得了很大的成就,但近年来它所带来的风险问题也日益突出,严重影响了我国农村小额信贷发展进程。而在农户小额信贷的诸多风险之中,信用风险是其面临的主要风险。而探索贷前农户信用风险的评级可行方法是预防信用风险的有效途径。为此,本文通过对吉林省农户小额信贷的现状以及信用风险的分析,利用AHP层次分析法构建农户小额信用贷款信用评价指数,来对农户小额信贷的信用风险进行评级,为推进农村小额信贷信用风险评级方法的科学性和可操作性提供借鉴作用。     

银保协作、ART保险与银行信用风险转移

在分析银保协作与可选择性风险转移（Alternativ Risk Transfer,即ART）保险的内在逻辑基础上,进一步分析ART保险实现银行信用风险转移的内在机理,并以此为依据设计银保信贷系统的ART保险机制。结果表明,ART保险可以有效分担银保信贷系统的信用风险,降低银保信贷系统的风险运营成本,提升银保信贷系统的运营效率,并实现商业银行信用风险转移目标。可见,推行银保协作型信贷模式,对于治理信贷配给,从而提升信贷市场效率具有重要意义。     

农户小额信贷信用风险的影响因素分析

小额信贷在我国逐步发展,已经取得了较大的成就,但随之而来的风险问题也日益突出,影响到了我国农户小额信贷的健康发展。信用风险是其面临的最主要的风险,如何预防和管理信用风险已经成为了目前许多金融机构的首要任务。文章通过对农户小额信贷和信用风险的概念界定,逐步分析了影响我国农户小额信贷信用风险的主要因素,以期为建立信用风险评价模型提供理论依据。     

基于AHP法的农户小额信用贷款风险评价的研究——以吉林省农村信用社为例

农户小额信贷在我国的发展已取得了很大的成就,但近年来它所带来的风险问题也日益突出,严重影响了我国农村小额信贷发展进程.而在农户小额信贷的诸多风险之中,信用风险是其面临的主要风险.而探索贷前农户信用风险的评级可行方法是预防信用风险的有效途径.为此,本文通过对吉林省农户小额信贷的现状以及信用风险的分析,利用AHP层次分析法构建农户小额信用贷款信用评价指数,来对农户小额信贷的信用风险进行评级,为推进农村小额信贷信用风险评级方法的科学性和可操作性提供借鉴作用.     

谨慎使用信贷从紧管控政策

日前，信贷从紧控制的思路进一步清晰化。据悉，央行将通过信贷规划编制和信贷进度指导，对各金融机构贷款进行分季管理、分季审核与发放；对于超出限额的银行将面临包括定向央票等在内的严厉的“窗口指导”等惩罚手段。央行与银监会关于信贷市场从紧思路确立以来，国内信贷市场出现了贷款利率弹性提高的被动市场化局面。     

关于P2P网络贷款信用风险的研究——兼对Lending Club平台的实证分析

P2P网络信贷作为一种信贷业务,但其风险管理能力远低于传统商业银行,所面临的最大风险就是信用风险。本文则对P2P网贷风险产生的原因进行分析,并且用全球最大P2P公司Lending Club的贷款数据建立风险预测模型并给出了预测精度,以期为国内P2P公司提供可借鉴的信用风险管理方法。     

商业银行信贷风险的博弈分析

将博弈论应用到对银行的信贷决策中,分析银企信贷可能带来的收益与成本,从而寻求均衡点,保证信贷资金的安全性、效益性、流动性。对商业银行与贷款企业在贷款发放前后的相互博弈进行了分析,讨论了不对称信息环境中,银行如何有效的规避信贷风险,提出了影响银行判断均衡点的影响因素。并结合我国国情与现状,为商业银行的风险管理提出了改进思路。     

“农业保险+涉农信贷”贷款定价研究

考虑到“农业保险+涉农信贷”贷款模式下农业保险使得农村信贷机构相关资产组合免受自然灾害风险的影响，构建了“农业保险+信贷”贷款利率定价模型，并利用MC模拟方法对该贷款模式下利率定价模型参数性质进行数值分析，结果表明：该模式下贷款利率是关于信贷机构的目标支付概率、资本融资成本等因素的递增函数，关于自然灾害的发生频率则呈现递减规律。     

关于完善我国林业信贷政策的思考

林业信贷是林业建设的重要融资渠道,对于促进现代林业建设和林业持续快速发展具有重要意义。我国信贷资金投入总体上稳步增长,但目前仍存在一些突出问题:贷款期限和利率有待调整,贷款落实力度需进一步加强,信贷融资成本较高,银行运营机制及银林合作机制有待完善,林业企业信贷融资担保体系和森林保险体系尚不健全。为此,应加强林业部门和金融机构的协作,借鉴国外有效经验,进一步完善金融服务机制,创新林业信贷模式和完善风险防范机制。     

农户贷款信用风险影响因素的实证研究

农村信用社农户小额贷款,起着解决农户资金需求、改善农村经营方式等的积极作用。但是在全面开着这项惠民经济政策的时候,也要面临一般贷款业务的风险,例如农户小额贷款信用风险等,避免不良贷款过高的情况发生。本文以农商银行的农户贷款为研究对象,对农户贷款信用风险和影响因素展开论述并进行实证分析。     

农户小额信贷违约风险防范机制的博弈分析

分析了小额信贷运作过程中的违约风险存在的成因,主要是小额信贷管理水平低,缺失规范制度;小额信贷业务缺乏风险分担机制;不健全的征信制度导致评级失真;借款人信用不确定引致违约风险。分别建立了静态的和动态的博弈模型,对小额信贷违约风险防范机制进行了分析,得出结论:只要能保证农户违约所产生不良信用记录的潜在损失N、小额信贷机构追讨成功的概率Q、小额信贷发放机构追讨成功会对农户施加惩罚的成本S都增大,在小额信贷运作过程中,就必须要增加一种约束机制———可置信的战略威胁。并提出了相应的对策建议:健全关于小额信贷信用风险管理的法律法规和信用奖惩机制;加强信贷员在小额信贷实践中应有作用的发挥;广泛推行农村"小组联保贷款"制度。     

内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算

依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于以上模型,采用巴塞尔新资本协议IRB法计算出的信用风险在一般情况下低于依据银监会资本充足率管理办法计算出的信用风险。     

化解国家助学贷款风险的经济学思考

国家助学贷款采取信角担保方式，具有高风险性，其主要风险来源于贷款者预期收入不稳定，信息不对称，个人信用制度的缺位和制约措施的弱化。根据成本分担理论，国家助学贷款应采取保证担保和信用担保双轨运行方式，建立政府、学校、学生家庭和银行风险成本分担运行机制，以保证国家助学贷款工作的可持续发展。     

村镇银行对贷款农户的评价选择——基于层次分析法

村镇银行是在放宽农村地区银行业金融机构准入政策下的试点产物,它的存在促进了农村地区经济的发展。村镇银行的经营面临着农户信贷的风险,因此对贷款农户的评价选择对村镇银行的风险防范有重要意义。作者运用层次分析法分析了贷款农户的各项指标,并量化了各项指标的权重,提出了一种评价贷款农户的新方法。     

固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究

固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率.通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法.     

村镇银行对贷款农户的评价选择——基于层次分析法

村镇银行是在放宽农村地区银行业金融机构准入政策下的试点产物,它的存在促进了农村地区经济的发展。村镇银行的经营面临着农户信贷的风险,因此对贷款农户的评价选择对村镇银行的风险防范有重要意义。作者运用层次分析法分析了贷款农户的各项指标,并量化了各项指标的权重,提出了一种评价贷款农户的新方法。     

论农村小额信贷信用风险的成因及防范措施

正1农村小额信贷中信用风险的介绍农村小额信贷是提供农户信贷的金融机构基于农户的信誉,在限定的额度和期限内向农户发放的不需要实物抵押品,以个人信用保证贷款本息偿还的一种小额贷款。农村小额信贷项目起源于上个世纪70年代至80年代初,以孟加拉的"乡村银行"、印度尼西亚人民银行的农村信贷部为代表的机构为其发展做出了先驱性的工作。目前,农村小额信贷已经覆盖世界上大多数发展中国家和一些发达国家。在我国,农村小额信贷从     

宏观审慎政策与银行风险承担研究

针对宏观审慎政策中的逆周期政策工具对银行风险承担产生的影响进行了分析。在理论上研究了逆周期政策工具所带来的宏观和微观效应，并运用动态面板数据广义矩估计方法进行了实证分析。研究发现，在信贷扩张期杠杆率、贷款损失准备金率的上升会使银行的当期风险承担水平增加，资本充足率的提高使风险承担降低。而滞后六个月的资本充足率、杠杆率、贷款损失准备金率的上升可以显著降低当期的风险承担水平，宏观审慎政策工具的宏观效应和微观效应一致。