具有区间变时滞的不确定系统的鲁棒稳定新判据

为了降低具有区间变时滞和不确定的时滞系统的鲁棒稳定性判据的保守性,采用Lyapunov-Krasovskii泛函方法并结合倒数凸和线性矩阵不等式技术进行分析,结果表明:改进后的鲁棒稳定性判据具有更小保守性,且数值算例证明了新方法的有效性和先进性。     

一类中立型非线性扰动变时滞系统的鲁棒稳定

针对中立型非线性扰动变时滞系统,在非线性扰动满足增益有界条件下,提出鲁棒稳定问题.通过构造Lyapunov泛函,利用Schur补原理,结合分析方法,建立了用线性矩阵不等式(LMI)表示的保证闭环系统渐近稳定的充分条件,从而可通过设计一状态反馈控制器,求解一矩阵不等式来实现系统的稳定问题.     

时变不确定多时滞连续系统的最优保成本控制

针对一类同时具有状态多时滞和输入多时滞的时变不确定连续多时滞系统,研究保成本状态反馈控制器的设计.假定其中的时变不确定性项是范数有界的,但不需要满足匹配条件,通过构造改造的Lyapunov函数和线性矩阵不等式(LMI)方法,给出系统满足保性能指标的一个充分条件,仅通过求解一个相应的线性矩阵不等式,就可得到保性能控制器使得闭环系统的一个保成本函数对所有允许的不确定参数有上界.通过求解凸优化问题得到最优保性能控制器,最后用数值例子说明该方法的有效性.     

基于LMI的刨花板施胶鲁棒H∞控制

针对刨花板施胶过程中存在的结构和参数不准确性,在刨花板施胶系统辨识模型的基础上,建立了干扰情况下的施胶控制系统广义模型,将其转化为标准的H∞控制器设计问题,并通过线性矩阵不等式(LMI)求解鲁棒H∞状态反馈增益矩阵。仿真结果表明,所设计的控制器可以保证闭环系统具有较好的鲁棒性和控制品质,可满足刨花板施胶的工艺要求。     

中立型随机时滞系统的鲁棒稳定与H∞控

针对参数不确定的中立型随机时滞系统,提出鲁棒稳定与H∞控制问题.通过构造Lyapunov泛函,由It(O)公式,并利用Schur补原理,结合分析方法,建立了用线性矩阵不等式(LMI)表示的保证闭环系统均方渐近稳定的充分条件,由此可对状态反馈控制器作出选择.进一步给出了不确定系统鲁棒H∞控制可解性的充分条件.所得结果解决了文献中的相关问题.     

时滞系统的时滞相关鲁棒稳定与镇定问题

讨论具有多不确定性线性时滞系统的时滞相关鲁棒稳定及镇定问题.利用通用的Lyapunov-Krasovsk ii泛函方法,结合自由权矩阵思想和对不确定项的更精确描述,获得了基于线性矩阵不等式的时滞相关稳定充分条件并给出了无记忆状态反馈控制器的设计.该条件较已有结论不仅形式简单,而且具有更小的保守性.利用M atlab软件中的LM I工具箱求解,得到保证系统鲁棒渐近稳定的最大可允许时滞上界.仿真算例表明了该方法的有效性.     

一类不确定网络控制系统的鲁棒H SymboleB@ 控制

基于一类具有网络时延和参数不确定性的离散系统，考虑系统的网络时延小于一个采样周期，传感器是时间驱动，控制器和执行器是事件驱动。根据文中描述的系统建立模型，运用Lyapunov稳定性理论、鲁棒控制理论和线性矩阵不等式处理方法，推导出闭环控制系统渐近稳定的充分条件，并且得出鲁棒H 控制律和其性能指标γ。最后用数值例子对所得结果加以验证，通过MATLAB LMI工具箱求解，说明文中结果的正确性。     

一类不确定时滞系统的自适应控制

设计基于观测器的自适应控制器，利用Lyapunov稳定性理论分析系统的稳定性，得到利用线性矩阵不等式表示的闭环系统稳定的充分条件，观测增益矩阵和反馈增益矩阵可以通过求解线性矩阵不等式得到。通过一个实例验证所给结论的有效性。     

一类连续区间系统的鲁棒圆盘极点配置

针对一类连续线性区间系统,基于线性矩阵不等式,介绍一类能够将给出的连续区间系统的闭环系统的极点配置到指定圆盘中的状态反馈和输出反馈增益矩阵的设计方法.这类设计方法也包括分别基于执行器故障和传感器故障的可靠控制器的设计方法,基于矩阵的谱半径不大于自身的最大奇异值的理论以及矩阵的Schur补引理,将矩阵的最大奇异值限定后就能将矩阵的特征值限制在某个圆盘内,再将这种结果以线性矩阵不等式的形式表达出来.最后,给出的数值例子说明这类方法的可行性和有效性。     

具有分布时滞耦合神经网络模型的全局同步性分析

本文研究了具分布时滞的神经网络的全局同步性.通过应用Lyapunov泛函和线性矩阵不等式,获得了关于模型全局同步性的几个判定准则,并通过对相关例子进行了数值的仿真,模拟结果与理论分析吻合.     

具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型

主要讨论复合马尔可夫二项模型. 在模型中引进一个常数红利边界策略，得到了Gerber-Shiu 罚金函数所满足的线性方程组，且证明该方程组存在唯一解. 最后，作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.     

线性红利界下带干扰风险模型的破产概率

考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略，建立一类具有线性红利界和带随机扰动的双复合Poisson风险模型，利用鞅方法给出模型关于破产概率的一个定理及上界．     

双复合 Poisson 风险模型总红利现值的研究

对常数红利边界策略下保费收入为复合 Poisson 过程的风险模型进行研究，得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件，并由此推导出总红利现值的 n 阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件，以及在保费额及理赔额均服从指数分布下的具体表达式。     

具有两种副索赔的离散相依风险模型破产问题

考虑了一类离散相依的风险模型,该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔,而第一种副索赔有可能延迟发生.通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为u时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为u时的破产概率求解方法.最后,结合实例进行了数值模拟.     

索赔为稀疏过程的二维风险模型的破产概率

研究了二维风险模型,其中保单到达是复合Poisson-Geometric过程,且索赔发生是保单到达过程的q-稀疏过程.对二维模型定义了3种不同的破产概率,并运用一维风险模型的相关理论得到了3种破产概率的明确表达式或者上界.     

双复合Poisson风险模型与保险业效益分析

本文是对古典风险模型的推广，主要研究保费收入过程为双复合Poisson过程的风险模型，运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式。     

带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率

研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型, 模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况. 对一般分布情形, 利用推广后的调节系数方程与递归更新技巧, 得到了此模型的最终破产概率上界的估计. 最后以理赔额和理赔间隔时间都服从指数分布的情况下的实例分析来说明该模型的有效性.     

常利率下索赔相依风险模型的破产赤字

研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界的了解.     

带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型

考虑了带借贷利率及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式、微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.