信用风险度量模型综述

回顾信用风险度量模型的文献综述,最后分析各种方法的适用性。     

试论我国商业银行操作风险管理

我国商业银行对操作风险尚处于学习认识阶段,管理水平较低,各商业银行的重大操作风险事件频频发生,操作风险日益成为我国商业银行面临的主要风险之一.因此,我国商业银行应注重对操作风险的防范,加强操作风险管理.     

我国商业银行操作风险管理探析

本文通过对2000—2005年间我国商业银行操作风险案件的统计分析．发现我国商业银行的操作风险主要发生在基层,主要来自于内部欺诈以及主要由管理人员所为三大特点,并进一步分析了我国商业银行操作风险产生的深层次原因,由此提出了相应的政策建议。     

管理风险多维度量模型的建立与检验

分析多维风险度量模型中影响风险的因素间的逻辑关系,构建了可管理风险的多维度量模型,然后应用BP神经网络对该模型进行检验。检验结果表明该模型能够对可管理的风险进行度量。     

燃气企业会计操作风险浅析

根据企业会计操作风险的相关概念和特点,从理论上探讨了企业会计操作风险产生的原因和治理办法。以燃气行业为例,分析了企业会计操作风险的管理现状和原因,并从四个方面提出了相关对策建议。     

浅析商业银行信用风险度量——基于KMV模型

选取沪深股市15家上市公司为样本,采用KMV模型对所选上市公司的信用风险进行研究,结果表明,KMV模型对我国上市公司的信用风险度量有较好的适用性。     

财务风险度量方法的思考和改进

财务风险的度量存在三种主要方式：方差模型,LPM模型和风险值VaR模型,本文对这三种方法进行评价和思考,并且推演出了一套以方差模型为基础的利用权重进行离差修正的财务风险计量模型。     

退市风险预警方法国内外文献综述

近几年很多企业被执行强制退市,退市成为比较常见的现象,研究退市风险成为国内众多学者的兴趣之一.针对退市风险预警方法,从国内外早期的文献开始,再到最新的研究方向,对这些重要的文献进行整理与论述,呈现有关学者的不同观点,并提出可能有价值的研究方向.     

基于内部衡量法的银行操作风险经济资本计量初探

操作风险是银行面临的三大风险之一,对于操作风险引起的资本损失应引起银行的重视。应用风险计量模型计量得出的经济资本是抵御损失事件的有效措施。内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的计量操作风险经济资本的一种方法。本文主要就内部衡量法的理论框架做一介绍,以期对我国银行业计量操作风险经济资本提供参考。另外,囿于目前我国银行业损失数据的缺乏,具体实施内部衡量法具有一定的困难。     

Rhino操作平台研究进展综述

本文通过对Rhino这-CAD领域中新兴的三维操作平台的考察,综述了Rhino操作平台的建模原理、发展历程。并着重对Rhino软件的应用发展现状进行了论述,并最终对Rhino的发展趋势进行了展望。     

商业银行的利率风险及其防范措施

利率市场化有利于规范和引导资金流向,解决企业融资的问题,但利率市场化同时也给我国商业银行带来了极大的利率风险。本文分析了实行利率市场化以来,我国商业银行在管理利率风险上存在的问题并提出了一些防范措施。     

我国商业银行的利率风险控制

在利率管制条件下,利率的变动平稳,且易于预测,利率风险不是商业银行的主要风险,利率管理是商业银行经营管理的附属职能。而利率市场化后,利率更多受市场规律的影响,遵循市场规律运行,利率的变动频繁,且难以预测。利率风险也随之上升为银行的主要风险,利率风险不仅影响到商业银行的盈利能力,而且资产、负债的市值因利率变动而变动,并波及清偿能力,进而引发流动性问题。因此,培养一批掌握并能灵活运用现代利率风险管理技能和方法的高素质人才,科学准确地预测利率走势,灵活运用现代利率管理技术、手段和工具有效地控制利率风险,已成为商业银行经营管理的重要内容。     

基于SV模型的沪深300指数波动分析及风险度量

利用SV模型分析我国沪深300指数的波动情况,实证结果表明沪深两市股价波动具有很强的持续性,但其波动的杠杆效应并不显著,不同于之前学者的研究结果,究其原因,主要是因为沪深300指数的编制方法较单一指数不同,在样本股选取上更为严格,要求更高,因此其作为股指期货的合约标的,具有波动较平稳的特点。进行风险度量时,结果证实杠杆SV模型较之SV-n,SV-t模型能较准确的度量市场风险,是对实际市场波动情况的较好拟合。     

一个风险模型的生存概率

研究了保费率随机、保费收取过程是一个Poisson过程,而索赔计数过程是其稀疏过程的风险模型,给出了生存概率的积分表示,并在指数分布的情况下求出了无限时间生存概率的具体表达式.     

当前我国商业银行的利率风险及其管理

利率市场化改革使利率波动的频率和幅度扩大,大大增加了利率风险。商业银行利率风险管理的目标是防止银行的利润因利率波动而蒙受损失。本文分析了我国当前存在的主要利率风险,并对我国商业银行的利率风险管理提出合理的建议。     

商业银行在出口信用证融资业务中的风险及防范

随着世界贸易自由化和金融一体化进程的加快,出口信用证贸易发展迅速,与此同时商业银行在办理出口信用证融资业务时面临的风险也越来越大,严重制约了商业银行国际贸易业务的开展.本文通过分析此类风险的表现形式,找出风险存在的原因,并提出相应的防范措施.     

带干扰的变破产下限风险模型的破产概率

主要讨论了当盈余过程低于某一限度时,带干扰的风险模型下的破产概率,推导出破产概率满足的不等式和具体的表达式.特殊地·讨论了当为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式和具体表达式.     

地区配电网运行风险量化模型研究

配电网在运行的过程中会受到外界因素的干扰或自身线路设备的影响而存在一定的故障风险,而要解决配电网风险,就要有着相应的方案,如果是任何一种风险都制定解决方案的话,不仅会增加电网企业的工作量,其中也会存在很多不必要的工作,增加了电网企业的运行成本。提出一种地区配电网运行风险量化模型,并给出模型个因数量化赋值的方法,针对不同等级的配电网风险实施不同的解决方案。     

用两阶段度量误差模型方法和ForStat软件进行模型整合

以同龄林分的年龄X、平均单株胸径Y1 (cm)和平均单株材积Y2 (m3)的关系模型为例 ,应用ForStat软件 ,分别用常规方法和两阶段度量误差模型方法对模型进行整合。结果表明 ,应用常规方法得到的Y2 估计值明显有偏 ,而应用度量误差模型方法得到的Y2 估计值明显优于应用常规方法得到的估计结果。事实证明 :度量误差模型方法和ForStat软件为模型整合提供了有效的途径和工具     

商业银行个人理财产品业务的现状和风险管控

我国国民生产总值和人均可支配收入不断提升,人民生活水平不断改善,随之而来的个人理财意识增强.而商业银行作为我国资本市场的最重要一环,其个人理财业务的需求巨大,会成为下一个商业银行的利润增长点.以商业银行个人理财业务为核心,介绍了主要概况,分析其问题,提出理财面临的风险,并对此提出建议.