证券投资组合中的多目标规划应用

本文运用多目标规划方法来优化投资组合,也就是最大化期望收益、最小化方差风险以及期望效用最大化,即三个单目标问题的最优化,再通过构造评价函数求解目标问题的满意解,并据此寻求一个投资的比例系数满意解。