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| 蔬菜价格波动及风险研究——以北京为例 | |
| 引用本文： | 刘凯,穆月英,韩婷.蔬菜价格波动及风险研究——以北京为例[J].中国蔬菜,2018,1(2):63-70. |
| 作者姓名： | 刘凯 穆月英 韩婷 |
| 作者单位： | （1 中国农业大学经济管理学院，北京 100083；2 农业部种植业司，北京 100125） |
| 摘 要： | 基于ARCH类模型,采用2007年6月至2015年11月北京市蔬菜总体按月平均价格数据,对蔬菜市场价格波动引起的风险集簇性、"杠杆效应"等特征进行了系统分析。主要研究结论是,蔬菜价格波动具有ARCH效应,蔬菜价格受前期波动的正向影响,但价格冲击对其价格波动的影响持续时间比较短,价格波动具有高风险高回报的特征,且存在"杠杆效应"。最后,针对结论提出了相关政策建议。 |
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