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| 证券投资组合问题的新模型和算法 | |
| 引用本文： | 万中,孟福真,郝爱云,刘秀文.证券投资组合问题的新模型和算法[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2008,35(10). |
| 作者姓名： | 万中 孟福真 郝爱云 刘秀文 |
| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410083 |
| 摘 要： | 经典Markowitz模型在如下三个方面得到了改进：考虑了交易费用、投资者已持有的证券，以及随机收益率．通过机会约束规划方法，对新模型提出了有效的确定性求解算法．算例表明，新模型和算法更具有实用价值． |
| 关 键 词： | 投资组合 机会约束规划方法 Frank-Wolfe算法 |
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