| 基于多阶段预报分布的贝叶斯多变量均值向量监控模型 |
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| 引用本文： | 朱慧明,管皓云,林静,虞克明,曾昭法.基于多阶段预报分布的贝叶斯多变量均值向量监控模型[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2011,38(3):82-86. |
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| 作者姓名： | 朱慧明 管皓云 林静 虞克明 曾昭法 |
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| 作者单位： | (广西师范大学 数学科学学院, 广西 桂林 541004) |
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| 摘 要： | 考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市（或牛市）重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数，得到了该类权证价格的显示解和Δ对冲策略，推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
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| 关 键 词： | 重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 Monte Carlo模拟 |
Pricing European Reset Warrants with n -Predetermined Reset dates |
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| HUANG Yan -hu,DENG Guo -he.Pricing European Reset Warrants with n -Predetermined Reset dates[J].Journal of Hunan Agricultural University,2011,38(3):82-86. |
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| Authors: | HUANG Yan -hu DENG Guo -he |
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| Institution: | (School of Mathematics Science, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541004,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | reset option European bear market warrants European ox market warrants Monte Carlo simulation |
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