| 随机利率条件下的货币期货期权的估值 |
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| 引用本文： | 谢赤.随机利率条件下的货币期货期权的估值[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2002,29(5). |
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| 作者姓名： | 谢赤 |
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| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院，湖南长沙410082 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 79970 0 15，70 14 2 0 15)，教育部青年教师奖资助项目 |
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| 摘 要： | 对随机利率模型和固定利率模型的价值估计进行比较，发现随机利率模型的绝对定价误差的平均值对全体样本在1％水平上高于固定利率模型，但在对英镑和长期期货合同的看涨期权定价时随机模型优于固定模型。
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| 关 键 词： | 货币期货期权 随机利率模型 固定利率模型 定价误差 期货期权市场 价值估计 |
Estimates of Currency Futures Options under Stochastic Interest Rates |
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| XIE Chi.Estimates of Currency Futures Options under Stochastic Interest Rates[J].Journal of Hunan Agricultural University,2002,29(5). |
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| Authors: | XIE Chi |
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| Abstract: | After comparing the price estimates from a stochastic rate model and those from a constant rate model, it is showed that the mean of the absolute pricing errors for the stochastic model is statistically greater than the mean for the constant model at th |
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| Keywords: | currency futures options stochastic rate constant rate pricing errors |
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