| 信用组合风险模型的构建及其应用 |
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| 引用本文： | 霍学喜,张永娟.信用组合风险模型的构建及其应用[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2004,32(11):147-150. |
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| 作者姓名： | 霍学喜 张永娟 |
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| 作者单位： | 西北农林科技大学,经济管理学院,陕西,杨凌,712100 |
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| 基金项目： | 陕西省软科学基金项目"构筑现代农业战略体系研究"(2002KR31) |
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| 摘 要： | 为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。同时引进边际风险的概念,将边际风险贡献与信用组合风险管理进行了有机的结合。最后对CreditMetrics模型进行了深入剖析,得出该模型仅是信用组合风险模型的一个特例的结论。
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| 关 键 词： | 信用组合风险 信用组合风险模型 边际风险 |
| 文章编号： | 1671-9387(2004)11-0147-04 |
| 收稿时间： | 2003/10/13 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2003年10月13 |
Design and application of credit portfolio model |
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| HUO Xue-xi,ZHANG Yong-juan.Design and application of credit portfolio model[J].Journal of Northwest Sci-Tech Univ of Agr and,2004,32(11):147-150. |
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| Authors: | HUO Xue-xi ZHANG Yong-juan |
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| Institution: | (Collage of Economics and Management,Northwest A & F University,Yangling,Shaanxi 712100,China) |
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| Abstract: | In order to make popular Credit Risk models more compatibility,we expect to set up a general credit portfolio modeling,which is a basis of system risk factors and non-system risk factors.Meanwhile,the paper introduces the conception of marginal risk and combines marginal risk contribution with credit portfolio risk management.At last,"Credit Metrics" as a special case is analyzed in depth,and the paper applies to a simple factor model. |
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| Keywords: | credit portfolio risk credit portfolio risk models marginal risk |
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