外部冲击与中国宏观经济波动——基于SVAR模型的实证分析 |
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引用本文: | 尹宗成,李玮玮.外部冲击与中国宏观经济波动——基于SVAR模型的实证分析[J].安徽农业大学学报,2012(4):42-46,131. |
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作者姓名: | 尹宗成 李玮玮 |
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作者单位: | 安徽农业大学 经济管理学院;安徽工商职业学院 会计系 |
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摘 要: | 基于1978—2010年时间序列数据,本文依据新经济增长理论与国际贸易理论构建结构向量自回归模型,分析了外部冲击对中国宏观经济波动的影响。检验结果表明:在所有预测期内,中国宏观经济波动的标准差不大,但有逐渐增加的趋势;短期内,出口的波动会加剧中国宏观经济的波动,而外商直接投资和进口波动的影响方向则相反;外部冲击对中国宏观经济稳定的影响较小,但随着滞后期的延长,解释力度有逐年增加的趋势,并且进口的贡献度最大,出口次之,FDI最小。
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关 键 词: | 宏观经济波动 外部冲击 SVAR模型 |
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