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| 美式期权定价的一个非线性偏微分方程 | |
| 作者姓名： | 陈耀辉 孙春燕 |
| 作者单位： | 南京财经大学经济学院,江苏,南京,210046;南京财经大学应用数学学院,江苏,南京,210046 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目 |
| 摘 要： | 在最优停时理论中,利用动态规划原则,得到了关于美式（看涨或看跌）期权定价的一个非线性Black-Scholes型偏微分方程,利用粘性解的概念证明了该偏微分方程的解的存在性和唯一性,由此得到了美式期权定价的一个新方法。 |
| 关 键 词： | 美式期权定价 动态规划原则 非线性Black-Scholes型偏微分方程 粘性解 |
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