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| 议风险度量VaR模式 | |
| 作者姓名： | 胡秋月 赵欣 |
| 作者单位： | 1. 西南财经大学会计学学院,610074 2. 华北电网有限公司北京超高压公司 |
| 摘 要： | VaR出风险价值，指风险资产在一个给定的置信水平和持有其间的条件下，将会发生的最大期望值。目前基于VaR度量金融风险已成为国外大多数金融机构广泛采用的衡量金融风险大小的方法，本文就将介绍这一时下流行的VaR风险度量模式。 |
| 关 键 词： | 风险价值 VaR度量模式 原理 评价 |
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