| 证券市场多重分形理论的应用 |
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| 引用本文： | 张金良,杨忠直,杜厌芳. 证券市场多重分形理论的应用[J]. 河北农业大学学报(农林教育版), 2004, 6(1): 61-63 |
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| 作者姓名： | 张金良 杨忠直 杜厌芳 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,管理学院,上海,200052;上海交通大学,管理学院,上海,200052;上海交通大学,管理学院,上海,200052 |
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| 摘 要： | 以沪深证券市场的实时数据为基础，应用非线性数学的多重分形理论，分析了交易数据的局部变化趋向的多重分形特性和转折点的数字特征，得到了证券交易数据序列多重分形广义维数在维数空间上的分布规律和任意交易数据序列的推广性质。样本计算和统计结果表明，证券交易数据序列具有显著的多重分形特性和在转折点附近存在突变奇异性，分析精度也大大提高。
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| 关 键 词： | 证券交易数据 多重分形 广义分形维数 奇异性 |
| 文章编号： | 1008-6927(2004)01-0061-03 |
| 修稿时间： | 2004-02-11 |
Multifractal analysis of stock market bargain data serirs in China |
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