| 基于模糊集合论的实物期权定价方法 |
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| 引用本文： | 朱盛,刘中强.基于模糊集合论的实物期权定价方法[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2008(3). |
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| 作者姓名： | 朱盛 刘中强 |
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| 摘 要： | 实物期权的定价在风险投资决策过程中具有重要意义.传统的实物期权定价方法忽略标的资产价值和投资成本的模糊性,从而可能导致错误的投资决策.本文主要研究了具有模糊标的的资产价值和投资成本情形时的实物期权定价模型.文中将这些模糊因素分别视为模糊数和模糊变量,然后运用模糊集合论,结合B-S期权定价理论,对实物期权进行定价,得到了基于模糊集合论的实物期权定价模型.
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| 关 键 词： | 模糊集理论 实物期权 风险投资 |
THE METHOD OF PRICING REAL OPTION BASED ON FUZZY SET THEORY |
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| Zhu Sheng,Liu Zhongqiang.THE METHOD OF PRICING REAL OPTION BASED ON FUZZY SET THEORY[J].Journal of Hunan Agricultural University,2008(3). |
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| Authors: | Zhu Sheng Liu Zhongqiang |
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| Keywords: | |
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